<HELP> for explanation

Блог им. Glad

Первый год системной торговли на РФР - результаты.

Закончился первый год системной торговли на ФРФ (до конца месяца новых позиций открывать не буду, сегодня вышел в кэш), можно подбивать итоги:

Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.

Торговля ведется без автоматических стопов, закрытие убыточных позиций осуществляется вручную. Неотъемлемой частью системы являются строгий манименеджмент и рискменеджмент (именно нарушение манименеджемна – лимита на открытие позиции и привело к двум убыточным месяцам в течение года. К примеру в августе в середине месяца было 18% прибыли, окрыленный небывалым успехом открыл слишком большую позицию, в результате в конце месяца – 1.58%) .
Решение об открытии позиции принимается на основании лично разработанного индикатора, который одновременно показывает перекупленность/перепроданность на пяти различных таймфреймах одновременно для  32 фьючерсов и 392 фьючерсных пар в онлайн режиме. Данный индикатор реализован на базе таблиц excel  с использованием DDE  трансляции котировок из квика. Так же данный excel  файл автоматически рассчитывает лимит для открытия позиции с учетом текущей волатильность каждого инструмента. В общем, файлик, состоящий только из цифр и формул, весит 122 мв.
Немного о себе – зовут меня Павел, 35 лет, женат, двое детей, совмещаю трейдинг с работой директора отдела в небольшой организации (11 человек).
П.С. Если будет интерес аудитории, позже могу немного подробнее рассказать об индикаторе, так как ужу третий месяц параллельно с ФРФ торгую на СМЕ, куда и перевел большую часть депозита. Пока торговля идет с положительным результатом (но это уже совсем другая история)
 

Красавчик…
Пишите ещё… ИНТЕРЕСНО
avatar

sozday

пишите сразу сколько стоит индикатор, не тяните кота за…
ОбнуляюсьТретийРаз, продавать не планирую, просто поделился информацией в рамках отчета за год.
avatar

Glad

Glad, продавать надо обязательно, деньги лишними не бывают
ОбнуляюсьТретийРаз, тоже подумал, что ТС в итоге будет свою стратегию продавать
dilettante, продавать не буду, основные принципы так расскажу, но позже. Мне довольно сложно описать в тексте то, что реализовано в формулах, так как оба мои образования — гуманитарные. Поэтому надо собраться с мыслями. Об этом будет отдельный топик.
avatar

Glad

Торгую совсем недавно, ГО 100%? Пожалейте жену и детей
avatar

antislon

antislon, обратите внимание, что это — парный трейдинг! Поэтому на каждый шорт есть соответственный лонг. Поэтому даже при сильных движениях чувствую себя нормально. К примеру в обвальные дни марта был в позициях на 100% ГО. Правда после гэпа и повышения ГО брокер немного порезал убыточные ноги у двух парных позиций, но результат месяца оказался рекордным.
avatar

Glad

antislon, иногда лучше жевать

с его диверсификацией это нормально
vito333, это точно, диверсификация это наша страховка! Как говориться — не держи все яйца в одной штанине.
avatar

Glad

Плюсанул, интересно. А почему контр-тренд выбрали? И как-то время удержания позиции не складывается со стилем.
avatar

Elmdor

Elmdor, это связано с особенностью индикатора, который показывает перекупленность/перепроданность, т.е. наибольшую вероятность разворота текущего тренда.
avatar

Glad

Glad, читал ночью видимо не заметил, что у вас парный трейдинг :) тогда все понятно
а с ликвидностью проблем не бывает?
Elmdor, очень даже бывает! Поэтому и пошел на СМЕ.
avatar

Glad

что такое ФРФ (два раза)?
avatar

Stanislav-A

Stanislav-A, а фиг его знает :) Хотел написать фондовый рынок РФ, да одну «р» пропустил.
avatar

Glad

пишите ещё, очень интересно!
avatar

Edge

Отличный результат.
Хеджируете все время одним инструментом или каждый раз другой? Si? Если каждый раз разный хедж, то если можно — по какому принципу? На примере хотя бы одной пары.
avatar

Rgt

Rgt, каждый раз разный хэдж, как я уже писал, мой индикатор в виде сводной таблицы мониторит 392 синтетических инструмента (фьючерсные пары), когда вижу, что один фьючерс максимально перепродан, другой перекуплен, открываю позицию.
avatar

Glad

молодца — а мне для этого понадобилось года 2, а в итоге и все 3. но система не должна быть одна.

пс. и даже сейчас — иногда не получается дать себе по рукам и не торговать какую нибудь «стори». слава богу ограничил себе сайз — нервы то они не железные, портить себе выходные и думать как откроется рынок с утра(как было первые годы) — ну его нах, оно того не стоит
avatar

megatrader

какая пара у вас основная?
avatar

astray

astray, вообще не привязан к какой либо паре, торгую индикатор.
avatar

Glad

Было бы вдвойне интересно, если бы Вы выкладывали скриншоты графиков со сделками.
avatar

Skypulse

Skypulse, возможно, буду в «сигналах» писать, какие пары открыл, какие закрыл. Насчет графиков не так просто, так как квик не сохраняет сделки на графике на след. день, поэтому надо будет ручками рисовать — здесь, открыл, а здесь закрыл. А поскольку пар много, то получается много суеты. Но я подумаю об этом.
avatar

Glad

Glad, понимаю, но я был бы очень признателен Вам, если бы Вы хотя бы торговлю на более ликвидном инструменте освещали графиками или том инструменте, где Вами совершается наибольшее число сделок.
Skypulse, постараюсь, но уже после праздников.
avatar

Glad

Да интересно. Подскажите как определяете центр вокргу которого и происходит синусоида (на глазок?), и метод ММ. постепенно равными долями до определенного лимита? встречали полный набор позы а раздвика нарастает. ну и пары тоже было бы интересно узнать)
avatar

antonbell

antonbell, ответ на первый вопрос опишу в отдельном топике, а насчет ММ — рабочий сайз разбит на три части, вначале входим первой, при увеличении раздвижки входим второй частью и считаем это отдельной сделкой. Если раздвижка уменьшилась, фиксируем прибыль по второй сделке, а первая ждет. И так далее. Если же вошли тремя частями, и прибыли все не, сидим ждем у моря погоды до экспирации и принимаем убыток на грудь. Каждая такая сделка не должна занимать более 5% от ГО, что дает нам возможность открыть 20 позиций в синтетических инструментах. На практике часто бывает, что несколько позиций минусуют, но в целом счет растет за счет других позиций.
avatar

Glad

я знаю что это за чудо-файлик excel и где его мона взять!!! Сам торговал долго подобную стратегию на фортсе, но потом слегка ее модернизировал и ушел на форекс, доходность увеличилась в несколько раз))). Готов продать ссылку на файлик...))) Всего 50000руб
avatar

mastersporta

Про торговлю на СМЕ расскажите?
avatar

pzhivulin

my_1st_m, на сме торгую по тому же принципу, но не парный трейдинг, а направленные позиции через брокера IB, пока только 3 месяца, поэтому оценивать пока сложно, но первые два закрыл в плюс, третий пока около нуля. Торгую товарные фьючерсы, индексы, форекс, в случае, если инструмент очень дорогой и мой ММ не позволяет открыть нужную позицию непосредственно в фьюче, покупаю опционы или CFD. Этим мне и нравиться этот брокер, что все можно торговать с одного счета и в одном терминале.
avatar

Glad

Видимо это скользящая средняя=)))
avatar

a bit

A-bit, скажу более — это пять скользящих средних с разными периодами!
avatar

Glad

А у меня…
Май +3000%
Июнь +4000%
Июль +2000%
Август +4500%
Сентябрь +1000%
Октябрь +3000%
Ноябрь +2300%
Декабрь +1000%
Январь +1000%
Февраль +10000%
Март +6000%
Апрель +22000%
avatar

SECRET

я к тому, чтоб написали каков капитал стартовый.
SECRET, а ещё бесплатные зонтики и кофе.
SECRET, чё так слабо?
Очень интересная система!
Как вы разрабатывали индикатор и тестировали индикатор?
Как я понимаю, открытие позиций также вручную. Немного оказался упущенным момент про закрытие убыточных, только то что вручную и строгий R&M менеджмент. Можно поподробнее?
Сам использую достаточно простую систему покупки дальних опционов, с расчетами также в EXCEL.
avatar

shprots

shprots, а можно поподробнее про вашу систему? Как выбираете момент для покупки? И как выбираете страйк? насколько дальний?
avatar

1baks

1baks,
У меня есть специальная таблица, которая рассчитывает: вероятность движения в любую сторону, доходность по каждому страйку в случае движения на любое число пунктов. Допустим я знаю, что фьючерс РТС двигался в течение полугода в 50% случаев как минимум на 30 000 пунктов, в 75% случаев как минимум на 20 000 пунктов. Я просто оптимизирую соотношение ДОХОД/РИСК и вероятность движения в любую сторону.
shprots, с вероятностью движения понятно. А как по какой методе считаете удаленность страйка?
avatar

1baks

1baks,
Если вы имеете ввиду удаленность от текущего значения фьючерса, то выбираю по наибольшей доходности опциона. Если я ставлю на движение с 60% вероятностью, то я ищу страйк, который даст наибольшую доходность в случае этого движения.
По удаленности во времени — я пока сделал на полгода вперед (больше сделать — уже давно руки не доходят). поэтому не более полугода.
shprots, "… Если я ставлю на движение с 60% вероятностью, то я ищу страйк, который даст наибольшую доходность в случае этого движения".
Вот, как раз, и интересно, как вы это делаете. По наитию, по формуле БШ или еще как-то? Ведь, если я правильно понимаю, чем ближе к экспирации, тем меньше растут дальние страйки.
avatar

1baks

1baks,
НЕ сразу понял всю глубину вашего вопроса!!! ))) Тут очень много наворотов и мнений может быть, у меня никаких временных возможностей всё охватить. Для начала стоит просто рассчитать внутреннюю стоимость опциона на любой момент времени, всё остальное — волатильность, время до исполнения… Тут уже много всего может быть, хоть БлэкСколз хоть наитие, но главное — именно внутренняя стоимость.
shprots, понятно, что ничего не понятно ))), но все равно спасибо.
avatar

1baks

1baks,
Впринципе это не является системой, это помощник — визуализация сценариев движения рынков, доходностей и рисков…
По сути, парный трейдинг — арбитраж. Сужение/расхождение спреда между инструментами. Вариант: закрытия свечей с определенного таймфрейма выводятся как данные для анализа в табличку Excelевскую. Там по ним линейные графики, в каких-то местах линии будут сходится, а где-то расходится. Как река — где-то становится шире, а где-то уже. Статистически на истории определяются величины наиболее часто повторяющегося сужения и наиболее часто повторяющегося расхождения.
График сузился и начинает расходится(рынок растет)- лонг сильного и шорт слабого. Тоже сужение, но рынок падает- шорт сильнее падающего и лонг слабо растущего.
Как-то так…
Многие наверное знают о чем речь.
avatar

Rgt

отличный результат!
avatar

nfrag_pain

nfrag_pain, Спасибо
avatar

Glad

Вам еще работать над системой торговли. У меня при загрузке ГО в 30% (максимум) доходность почти такая же. Удачи.
День добрый, подскажите, какими парами торгуете. На ум приходит Сбер-Втб, Газ-Лук, Газ-Роснефть и Лук-Роснефть, ну и корзина против Ри с хеджем Si.
Вы торгуете и неликвидные фьючи? Например Сургут или сентябрьский Ри?
avatar

robot_bsk

robot_bsk, торгую абсолютно всеми более-менее ликвидными фьючами, включая и Сургут, и Сургут-П. Всего 32. Торгую все возможные пары, включая и вообще не скореллированные. Я отношусь к каждой паре, как к отдельному синтетическому инструменту. Моя логика такова: если я вижу перепроданный на всех таймфреймах инструмент, я его хочу купить. Тогда это будет направленная позиция. В этом случае есть несколько вариантов развития — рост, падение и отсутствие изменений. Для того, чтоб увеличить вероятность прибыли, я в противовес лонгу продаю другой инструмент, который в данный момент максимально перекуплен, и считаю это единой открытой позицией. В таком случае даже при убытке по одному фьючу, другой может показать большую прибыль, которую я и фиксирую. При таком подходе не обязательно, чтоб пары были скореллированными, но важно, чтоб таких пар было много, тогда по теории вероятности в результате будет прибыль на счете.
avatar

Glad

Отличные результаты! Сам торгую практически только парную торговлю, поэтому с интересом прочел Ваш пост. Если позволите, подитожу сказанное:

— торгуете пары (т.е. в спреде только 2 инструмента, не больше)- всего 292 пары из 32 фьючей на ФОРТС. Соответственно, неликвид тоже активно торгуете.
— лимит — не больше 5% на пару.
— 3 усреднения. Каждый лот закрываете при движении на один шаг в Вашу сторону.
— убыточные позиции закрываете по экспирации.

Из вопросов, которые интересно было бы обсудить:

— режете ли позиции если спред по паре сильно движется против Вас. Если да, то сколько шагов позволяете спреду пройти просле третьего усреднения?
— как входите в позицию? Понял, что не по МА.
— по какому принципу подбираете пары?
— используете ли корзины, где больше 2-х инструментов?
— переносите ли позиции через экспирацию?

Заранее большое спасибо! Читаю с интересом.
avatar

Drem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP