<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Как торговать Нефть среднесрочно

Нефть — самый масштабный актив на нашем РФ рынке, и как говорят многие, самый сложный для среднесрочной торговли. Однако, на самом деле, торговать нефть не так сложно, надо учитывать характер движения.
Посмотрим, как нефть вела себя последние 4 года:

Как торговать Нефть среднесрочно 
На картинке обозначены верх, низ и середина диапазона движения.
Хорошо видно, что глобально нефть и не падает сильно и сильно не растёт.
Теперь посмотрим на эти движения с точки зрения распределения, и сравним его с распределением для случайного блуждания

Как торговать Нефть среднесрочно

Здесь уже явно видно, что характер движения довольно высоко антиперсистентный.
А раз мы имеем антиперсистентный рынок, то попробуем его торговать по довольно стандартной технологии арбитража, разница будет единственно в том, что надо быть готовым к вероятному прорыву коридора.
Простейший тест на дневках будет выглядеть примерно так:
Как торговать Нефть среднесрочно


Эквити получилась довольно неплохая.
Конечно, здесь есть масса допущений, и что мы коридор знали и что сильных трендов не было и т.д. и т.п. Но по большому счёту всё это не важно, смысл остаётся прежним — торгуем контртренд. Минус системы в том, что тренд подобный 2008 году может порвать депо в клочья, но во-первых, чёрный лебедь может прилететь всегда и в люом обличье, а во вторых, если не сильно жадничать и не брать чрезмерные риски, то ситуация 2008 года болезненнно но всё-таки штатно прорабатывается.
 

О! Круто!
Тимофей Мартынов, спс )))
avatar

Swan

раскрыть комментарий
Очень правильное мнение, а есть практический опыт по нефти? Мы собираем клуб любителей жижи ;)
Sergio Fedosoni, опыт — конечно )))
avatar

Swan

Этот пост скорее выдернут из общей картины и малость попутано.
Ответ вот здесь.
smart-lab.ru/blog/172592.php
Гусев Владимир, не увидел ни грамма конструктива.
Какие-то линии, словесные рассуждения — не думаю, что это реально работает.
avatar

Swan

Swan, так может вам к окулисту сходить? Ну раз вы не видите чужую точку зрения, отличную от вашей.
siva, Непременно! Непременно всё расскажу!
И отчёт от брокера, заверенный нотариусом.
avatar

Swan

siva, )))
avatar

Swan

Вопрос к тем кто торгует Brent. Через какого брокера лучше всего торговать за рубежом? Ибо на ММВБ спред просто безумный сделали, никакого желания нет там работать.
Marginal, можно Мирус (Mirus Futures) попробовать, они в России через UT работают. Может не самый лучший брокер (по разным параметрам), но думаю, самый дружественный, а для начала это важнее комиссий и т.п.
avatar

Swan

Swan, А как там насчёт ввода вывода средств и если большая сумма на счету как отдают деньги назад?
Marginal, вроде нормально…
avatar

Swan

Marginal, если не брент, а WTI устроит, пишите в личку, скажу. Спред будет 1 цент.
siva, здесь нет 500% доходности, и даже 200 с нормальным риском вряд ли получится… а про выходы из боковика и прочих форс-мажорах — не хочу писать, кому надо сами разберутся. В конце концов, те, например кто спред брент-лайт торговал — он сами научились, ну те, кто выжил, конечно…
avatar

Swan

в чем строил распределение? это распределение не приращений
avatar

Lukasus

Лукьяненко Алексей, это распределение вероятностей цен, не приращения…
avatar

Marco

Marco, именно так. спасибо.
avatar

Swan

Лукьяненко Алексей, Marco правильно сказал
avatar

Swan

тогда антидисперстность под большим вопросом
avatar

Lukasus

Лукьяненко Алексей, IMHO вообще странно делать вывод именно об антиперсистентности по распределению вероятностей. Надо хотя бы ACF смотреть.
avatar

Marco

Marco, я смотрю показатель хёрста (ну типа него) а он однозначно связан с АКФ, а форма шапки такая бывает, когда хёрст меньше 1/2, конечно, может я где-то промахиваюсь и это не всегда можно применять, но конкретно в нефти и хёрс маленький и антиперс. есть
avatar

Swan

Swan, вообще интересная тема — распределение значений, можна найти применение в ТА
Лукьяненко Алексей, на само деле это только тут такая шапка, ярко выраженная антиперсистентная. на других рынках эат картинка не помогает, приходится аккуратно херста считать, да и то не всегда помогает…
avatar

Swan

Swan, да я понял, что часть рассуждений опущена. :) Вообще спасибо за статью. А то читать контент последних дней на смартлабе как-то совсем печально. :)
avatar

Marco

Marco, пожалуйста )))
avatar

Swan

Лукьяненко Алексей, ммм… в общем, может недостаточно строго, но то, что я показал — хороший признак антиперсистентности. На само деле надо детально смотреть конечно…
avatar

Swan

Swan, я согласен с Вами с точки зрения практики, если было бы иначе то алгоритм контртрендовый не сработал бы
Лукьяненко Алексей, на самом деле я тут немного утрирую, да… но иначе вышло бы занудство…
avatar

Swan

ну да, а acf по чем строится? по приращениям, поэтому и анализ статистический делают по приращениям, а не по значениям. Попробуйте вычислить acf по значениям актива, совсем другая картина будет
avatar

Lukasus

Лукьяненко Алексей, выше ответил Marco, в сильные детали е хочу вдаваться, в общем не обязательно приращения смотреть, можно и так
avatar

Swan

Swan, можно и так, главный критерий практика, я не буквоед а практик, поэтому прекрасно Вас понимаю и считаю пост интересным и практичным
Лукьяненко Алексей, такие вещи интересно смотреть с конца, вот кто-то эквити увидит, и начнёт разматывать, а как такая получилась да почему, кучу деталей раскопает, а потом в обратную сторону свой алгоритм построит… вот это тогда и будет реальная польза…
avatar

Swan

Нефть действительно торговать можно комфортно и не сложно, но только при условии, что торговать её нужно не каждый день и не по одинаковой методике, которая одна единственная на любой предстоящий график намечающийся… Наблюдая, что делает нефть в первой части недели, нужно использовать именно такой алгоритм, который подходит для сложившегося ценового паттерна… Вы не заработаете на ней стабильно, применяя всегда одинаковый алгоритм под любую текущую ситуацию… Вот и весь нюанс с нефтью.
avatar

Chrome DNA

UPDATE. По поводу вопросов о «реальности» торговли по этой системе.

Да, торгуется реально, и не один год. Доходность пропорциональна рискам, и при разумных рисках (просадка до 20-25%) без реинвестирования доходность примерно 50% годовых.
Кому интересно — в профиле есть контакты.
avatar

Swan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP