<HELP> for explanation

Блог им. ring10

Интересные календари без риска

Это я записал в дневнике 14/03/14
 
Во время паники и роста волатильности после 3/03/14 разность между волатильностью мартовских опционов и апрельских доходила до 20. Поэтому надо было воспользоваться этой возможностью. Сначала я открыл календарь со страйком 120 000, однако его пришлось закрыть, так как цена ушла вниз. Закрыл почти в ноль, за счет снижения волатильности. Однако осталось позиция со страйком 110000 и 105000. Эти позиции помогли отбить те убытки, которые нарисовались после обвала 03.03.14. Причем позиции помогает увеличение разности между фьючерсами RIH4 & RIM4. Когда открывался  разница была 1000, сейчас 2400 пунктов.


Календарь на 110 открыл когда РИ был 115, а календарь на 105 открыл когда РИ был на 108  и это были разные дни.

 Интересные календари без риска
 
Что ниже я записал сегодня в день исполнения 17/03/14
 
Очень удивительно, что разница м/д дальним и ближним  РИ 4800. В дальнем июньском конечно нет дивидендов, но 4,5% это слишком.
А это рисунок перед эспирацией. 

Но это сработало на мою позицию, так как ближние проданные растаяли по тете и дельте ближнего РИ. А на дальние купленные работала вега и дельта дальнего РИ. В общем почти беспроигрышный вариант.

 Интересные календари без риска
Это просто мысли.
Ранее для себя определил, что тета положительные позы хорошо использовать только после 1-х чисел, т.е. когда до эспирации осталось менее 15 дней.
Но к сожалению своим правилом пренебрег. И по основной позиции получил убыток. Одно радует, что в итоге плюс небольшой.
А еще вопрос, что с ликвидностью, такими темпами и вообще опционы загнутся??? Что думает биржа? И так с 2008 не востановился. 
 

«В дальнем июньском конечно нет дивидендов» — во, если я ничего не путаю, фьючерсах вообще нет дивидендов.
Они у нас маржируемые, а не поставочные.
Я имел ввиду, что июньский фьючерс ниже индекса сейчас, Так как в индексе есть учет дивидендов, а в фьючерсе их нет.
avatar

ring10

ring10, дивы распределятся на июньский фьюч, но больше на сентябрьский по новому закону.
avatar

aldo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP