<HELP> for explanation

Блог им. kurtvapov

Стратегический инструмент


Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru

Когда я говорил, что я не использую классические индикаторы теханализа в этой теме и в этой, я совсем позабыл об удивительном инструменте, который я иногда использую для стратегического видения ситуации.
Речь идет о коррекциях Фибоначчи.
Сам по себе этот индикатор удивителен по своей природе. Я всегда придерживаюсь в трейдинге (да и в жизни) здравого смысла. То есть за всем должна стоять здравая идея, концепция, которую ты в состоянии объяснить, в которой бы прослеживалась четкая логическая связь.
Фибоначчи это единственный инструмент в моем арсенале, о котором я  могу сказать, что я не понимаю как он работает. Но он работает, списать на совпадения не получается. Методик использования этого индикатора великое множество. Я его использую в стратегическом плане, на большом тайм-фрейме и, как правило, на индексе ММВБ.
Почему не на РТС? Потому что в индексе РТС есть валютная составляющая, которая придает дополнительный шум. Ну и есть такая догадка- видимо на уровни Фибо смотрят крупные игроки и фонды, а они, в основном, торгуют акциями, а не фьючерсом на индекс РТС.


 
Индекс ММВБ, недельки (2008-2011 гг.)



Индекс ММВБ, дневки (2009 г.)



 
 Индекс ММВБ, дневки (2009-2010 гг.)



 Индекс ММВБ, дневки (2011 г.)
 
Как правило, я стараюсь помимо грубой графической формы посчитать расчетное значение Фибо. Например, из первой картинки: Хай от 19.05.2008 года-1966,32 пункта Лоу от 28.10.2008 года-493,62 пункта Вычисляем расчетное значение Фибо 50% коррекции: 493,62+(1966,32-493,62)*0,5=1229,97 пунктов Реальное значение-хай от 02.06.2009 г. -1226,61 пунктов. Как видим, точность оказалось прямо-таки поразительной. Все это хорошо, скажет скептик, но это ведь уже история. А если взять график рынка на сегодняшний день? Куда же мы теперь направимся? Внимание на следующую картинку:

 
 Индекс ММВБ, недельки (2009-2011 гг.)
 
Как мы видим из картинки, падение августа скорректировало бурное ралли 2009-2011 гг., Фибо 38,2 %  практически полностью отработана. Далее возможны 2 основных сценария:
Первый, как я считаю, более вероятный-рынок рисуют второе дно выше августовского лоя и начинается новая стадия роста.
Второй, как я считаю, менее вероятный-поступает новый негатив из зоны евро, падает нефть, рынок уходит ниже августовского лоя.  Судя по картинке, тогда вполне можно увидеть отметку 1200 пунктов по ММВБ.
То есть, смотрим за реакцией рынка и в зависимости от его действий выбираем какой вариант развития событий  ближе к реалиям.  Замечу, что  я не покупаю/продаю от Фибо уровней. Я смотрю как они отрабатываются и отсюда выношу свое стратегическое видение-играть ли от стратегического  шорта или от стратегического лонга.

Если вам приглянулось такое стратегическое использование Фибоначчи, то Вы без особых проблем сможете встроить его в любую свою направленную стратегию, как минимум в качестве фильтра глобального направления.
 
UPD: График Доу-Джонс( месяцы)

 
 

Стоит добавить графики скажем доу, сипи, евробакса чтобы дать полную картину этой методы. Именно на их графиках наиболее заметна работа по уровням, уровням фибо. Последние два года я торгую именно горизонтальные уровни на нашем рынке.
avatar

acid

А теперь присмотритесь внимательно к левой части графика. Коррекция на 50% совпадает с ранней проторговкой. кто-то скажет совпадение. смысл фибо в том, что эта разметка упорядочивает хаос цифр. точнее в какой-то мер фондовый рынок и есть упорядоченный хаос цифр.
avatar

acid

acid, Да, Фибо работает очень удивительно, необъяснимо, я бы сказал
Куртвапов Рустем, как раз таки объяснимо. Именно это он и описал в своей теории. Как ты знаешь, это было в 16 веке, если мне не изменяет память. Упорядоченный хаос.
avatar

acid

acid, Хм, попробую поискать информацию про эту теорию
Рустем, сегодня актуальность этой статьи особенно возрасла!
спасибо!
avatar

Brahman

Как я понял фиба расчитывается от хаев и лоев, а не от цен открытия закрытия правильно?
avatar

Wishinvest

Wishinvest, Да, я так рассчитываю
Чем больше народа будет верить во что-то — тем лучше оно будет работать. Если большинство поверит в то, что по 13 числам случается обвал — он и будет случаться 13 числа. На рынках мысли материализуются.

А вот существуют ли прибыльные торговые системы на фибо? Не уверен…
avatar

Spekyl

Spekyl, С первым абзацем полностью согласен. Фибо использую как фильтр
Spekyl, не существует. Не то что прибыльных или убыточных, вообще нет ТС основанных на фибе. Хотя вот Вам на коленке ТС… Из индикаторов используем только ема 200 и фибо. Тайминг день или недели. Смотрим индикаторы, зоны проторговки, работаем позиционно. Уверен, будешь лучше рынка.
avatar

acid

По поводу индикаторов подскажите плиз, как наложить в квике один индикатор на второй?
Скажем RSI на боллинджера. Вставляю два графика в одно окно, так как разный масштаб величин, то получаются две тонкие линии вместо индикаторов :)

мне например надо слепить RSI и Боллинджера. У RSi максимум 100, а Боллинджер на фортс показывает 150 тыщ.
И как быть?
avatar

Olenevod

Olenevod,
Привязываешь к разным осям — правой/левой…
Это совпадение. Ни один индикатор не дает на продолжительное время преимущества в рынке, как сам человек. Самые лучшие индикаторы внутри человека…
avatar

Max_Profit

Aleksandr_Shevchenko, Забавное совпадение! Отработали точно практически все коррекции последних 2 лет.
P.S. Торговля по тренду дает долгосрочное статистическое преимущество, правда, это не индикатор

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP