<HELP> for explanation

Блог им. ettil

Мега уровни. Анализ изменения цены Фьючерсного контракта на индекс РТС.

Мега уровни. Анализ изменения цены Фьючерсного контракта на индекс РТС.

Если взять скленный фьючерс на Индекс РТС с июля 2005 года. Можно заметить следующую закономерность, рынок движется между уровнями.
49000 до следующего уровня 35000
84000 до следующего уровня 38000
122000 — 40000
162000 — 40000
202000 — 40000
242000 — 40000

Обозначим движение вверх буквой «В», а движение вниз «Н»
получим следующую цепочку движений:
В В Н В В В Н В Н Н Н Н Н В Н В В Н В В Н В В Н Н В Н В Н В Н
Рассматривая данную последовательность выявляется следующее:
— 16 движений вверх
— из низ 4 двойных движения и один раз тройное
— 15 движений вниз
— одно двойное движение  и одно пятерное — это падение 2008 года. 

Рассматривая приснопамятного Мартингейла, при условии, что при удачной сделке мы меняем направление последующей сделки, а при неудачной оставляем тоже направление торговли (без удвоения ставок!!!). Что мы получим начиная с покупки и с продажи.
Покупка:    + — + + — - + + + — - — - + + + — + + — + + — + — + + + + + +
Продажа:   — - + + — - + + + — - — - + + + — + + — + + — + — + + + + + +
Мы можем наблюдать следующие: в случае когда мы начали торговлю с покупки, количество прибыльных сделок составит 20, а убыточных 11
В случае первой продажи, получим соответственно  19 и 12 сделок.

Теперь посмотрим, как можно торговать на таких интервалах и какой убыток можно допустить по одной сделке.
Рассмотрим вариант когда, за одну сделку на движении в 40000 можно потерять четверть депозита и соответственно заработать стольк же.
В результате торговли по такому принципу,  в серии сделок начавшихся с покупки — депозит увеличится в 3,25 раза, а  в серии начавшейся с продажи в 2,75. При этом максимальная просадка была в 2008 году, когда серия убыточных сделок подряд составила 4 сделки. Просадка по первой стратегии до 0,75 от начального депозита по второй до 0,25, следующая убыточная сделка привела бы к обнулению депозита где торговля началась с первой продажи.

Выводов нет, просто прикольные уровни. Исходя из того, что последнее движение было падение, можно предположить, что настоящее должно быть ростом. При этом в случае восходящего движения — рост на 40000 возможен в 11 из 31 случая, рост на 80000 в 4 из 31 случая, а рост на 120000 в одном из 31 случая. При этом если начнем падать, то падение на 40000 возможно в 13 из 31 случая, на 80000 в одном из 31, а падение на 200000 не возможно ни в каком случае!!! так как это будет минусовая стоимость актива))). При этом вероятность движения вверх или вниз всегда равна 50%.
 

Простите, Вы теорию вероятности стали в институте проходить?
Закономерности на периоде 10 лет искать бессмысленно слишком много если…
avatar

Moggy

Вероятность в верх или вниз не равна 50 %как вы закончили иначе вы себе противоречите, вы сами написали что движение в верх на 40000 возможно в 11 случаях из 31 и такое же движение но в низ в 13 случаях из 31… и где тут 50/50
avatar

mazurik

mazurik, Мужика спрашивают: «Какова вероятность того, что выйдя на улицу вы
встретите динозавра?» «Ну, — отвечает тот, — одна миллиардная». Задают
тот же вопрос женщине. Та отвечает: «Вероятность составляет пятьдесят
процентов». «Почему?», — спрашивают ее. «Потому что или встречу, или не
встречу!», — отвечает та.
avatar

ettil

ettil, все правильно))
как маленькие, все бы порисовать да почертить
avatar

siroga

siroga, когда в позиции и выставил стопы на все случаи, остается только рисовать))). Не относитесь ко всему написанному на СМ серьезно! 98% пишут о том в чем не разбираются.
avatar

ettil

ettil, только об этих зарисовках самому рынку надо сказать и предупредить всех жаждущих и торгующих… рынок он просто идет по теории рефлексивности и все тут…
общее движение между уровнями за рассматриваемый период составило 1210000!!!
avatar

ettil


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP