<HELP> for explanation

Блог им. Xenesy

Оценка прибыльности пут опционов на золото

Оценивал прибыльность хвостовых рисков на  пут опционы по золтоу. Модель строислась методом bootstrap, а расчет стоимости американских опционов по биноминальному дереву на 3-и месяца.  Оценивались события с вероятностью 25% и 10% соответственно. И вот что получилось:

Оценка прибыльности пут опционов на золото
 Оценка прибыльности пут опционов на золото
  В общем, стоит брать страйк 95% от цены спот, и уменьшать его при возрастании наступлении катострафического сценария вплоть до 0,85 (оценивались отдельно кризисные периоды)  
 

«Оценивал прибыльность хвостАвых рисков»
«расчет стоимости американских опционов по бинАминальному дереву»

понятно
Дмитрий Ворожцов, Спасибо, перечитывал перед публикацией и не заметил… Все исправил ;)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP