<HELP> for explanation

Блог им. skuvv

Визуальный бектестинг

Мой первый пост.
Появилось желание потестировать ручные стратегии на истории. После обзора доступного софта, пришел к выбору NinjaTrader7. Опция для бектестинга называется Market Replay.
 


 Далее из-за особенностей NT7 пришлось написать программу для загрузки данных. Тиковые данные берутся с сайта финам.
Вначале необходимо настроить NT7:
1) Включить AT Interface в меню File
2) Включить Record for market replay в Меню Tool>Options>Data
3) Подключиться к External Data Feed
4) Настроить Market Analyzer как на первом скриншоте
5) Добавить инструменты в NT7, пример инструмента для фьючерса РТС.
Необходимо заполнить обязательные параметры:
Master instrument — название инструмента в NT7
Выбрать биржу — я выбрал Me
Присвоить соответствующее этому инструменты имя из базы finam(его можно узнать через программу или на сайте финам в разделе экспорта)


Таким образом получилось имя RTS 12-11 и соответствующее ему SPFB.RTS (склеенный фьючерс), 12-11 означают дату экспирации, автоматически добавляется при добавлении инструмента в список.


Интерфейс программы:
 
Start — дата начала скачивания
Stop — дата оканчания скачивания
NTName — имя инструмента в NT7
FinamName — имя инструмента в базе Finam
WriteFinamList — запись базы названий инструментов в текстовый файл(в папке программы) 
Start/Stop — запуск/прекращение импорта в NT7

Поддерживается пакетный импорт инструментов, для этого необходимо убрать   галку после поля FinamName  и настроить файл iList.txt, который находится в локальной папке.
Каждая строка в файле представляет собой комбинацию имен NTName и FinamName с разделителем @
 
В процессе импорта  дата и название инструмента будут отображаться в нижней строке, а в NT7 будут обновляься импортируемые данные.
После завершения импорта в журнал добавится запись Complete
Допольнительная информация/ошибки будут отображаться в журнале посередине. Также при некоторых ошибках, они будут записаны в log файл в локальной папке
Скачать программу можно здесь: ifolder.ru/25814767
PS при импорте большого количества данных процесс займет весьма длительное время.
 

спасибо. отзакладил
avatar

porsh

Ага, в избранное!

Поздравляю с почином!
добавили бы в тэги ниндзю и импорт. иначе через два дня никто не найдет
avatar

S.One

Elstoun, это немного другое — реалтайм адаптер, да и квик не хранит тики больше чем за 1 день.
avatar

skuvv

Elstoun, прикольно на меня ссылки выкладывают
отлично по ниндзе поподробнее о функциях расскажите, как системы правильно тестить и оптимизировать.Заранее спасибо
metallord3, c этим я сам еще не разбирался, качаю данные.
Много информации и видео на сайте нинзи.
avatar

skuvv

Elstoun, прикольно на меня ссылки выкладывают
Попытался загрузить RIZ1 с 12.09, прога выдала ошибку: error2: Входная строка имела неверный формат. В статус баре при этом написано DATE: 12.09.2011 0:00:00 RIZ1
avatar

val

как то еще без гемора можно потестить ручками на истории чем то? каким то софтом?
avatar

astray

Обновил программу, исправил ошибку «Входная строка имела неверный формат»
avatar

skuvv

Огромное спасибо за прогу и инструкцию! Очень сильно помогло!
avatar

FireSpirit

а ты ninja script изучал? в ниньзе есть встроенный язык программирования, основанный на C#
avatar

moneymaker


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP