<HELP> for explanation

Блог им. radzik

Почему не получается заработать на рынке

Постараюсь выделить основные ошибки, основываясь на личном опыте.

1. Стопы, тейки и безубытки.
У любого трейдера естб система, на основании которой он принимает решение на покупку или продажу. Стоп и тейк есть ни что иное, как обратная текущей сделка. Т.е. если вы стоите в лонге, то тейк или лосс для вас будет продажа. Отсюда следует, что размещать тейки и лоссы нужно не в процентах или фиксированных пунктах, а выходить из сделки там, где система дает обратный сигнал. Это логично — рынок идет либо вверх, либо вниз, и система, если она имеется, должна четко давать сигналы, иначе начнется импровизация с непрогнозируемыми последствиями. Точно так же и с тейком — нельзя выходить из позиции, только потому что она принесла вам, к примеру, 2% к депозиту. Тренд может быть гораздо длиннее, чем вы думаете. Выходите из прибыли тогда, когда система дает обратный сигнал. Безубыток ставить вообще нет смысла, так как резкий всплекс внутри дня его снимет без отмены сценария, и цена пойдет дальше в вашем направлении.


2. Так как лосс у нас не определен изначально в процентах депозита, мы должны очень тщательно выбирать плечи. Лично я инициальный вход делаю на половину стандартного сайза (без плеча), и в дальнейшем его увеличиваю либо в районе зоны, где сигнал отменяется (усреднение), либо пирамидю по тренду, если цена сразу ушла в моем направлении. Злоупотребление плечами ведет к третьей проблеме.

3. Даже хорошая система в неумелых руках не будет работать. Объясню почему. К примеру, вы провели тесты системы, и вышло, что 60% будут прибыльными. Но это среднее значение. На практике это значит, что у вас могут быть серии поражений и 5, и 10 сделок подряд. В реальной торговле при наступлении серии поражений вы будете чувствовать нарастающую тревогу. На 5 или 7 убыточной сделке подряд вы скорее всего перейдете на бумажную торговлю, т.е. будете просто следить за сигналами системы, не открывая реальных сделок. Естественно, если система рабочая, после серии поражений прийдет серия побед, но вы ее не возьмете полностью, так как будете вне рынка. Максимум — возьмете последние прибыльные сделки, и попадете опять в серию убытков. Все начнется с начала. В итоге восходящая синусоида эквити, которая была на тестах, превратится в нисходящую синусоиду. Трейдеры же, которые злоупотребляют плечами, вообще не переживут финансово серию поражений.

4. Торговля с мелкими целями.
Это чистая математика, не вхочу вдаваться в дебри, но если взять гипотетический инструмент со спредом в 2 пп, и гипотетическую систему, в которой стоп=тейку=10 спредам, то вам, чтобы торговать хотя бы в 0, необходимо будет около 60% положительных сделок. При увеличении целей до 100 спредов, количество прибыльных сделок, необходимых для безубытк, стремится к 50%. На ровном месте вы получаете преимущество в 10%. Да здравствует интрадей:)
 

Да здравствует интрадей)
avatar

Zuccer0

Zuccer0/Андрей, ты богатым стал на нем?:)
Радзиевский Андрей, не в этом дело стал я или не стал, все что ты пишешь правильно, вопрос сколько должен быть минимальный депозит для торговли без плечей?
Zuccer0/Андрей, можно с плечами, но нужно учитывать волатильность. В нефть заходить больше чем с 2 плечом-палево, в сипу можно и с 3-4, в сахар и поболе. Другое дело, что большинство торгуют с 10 и выше. В результате этого колебания депозита очень большие, и это сильно давит на психику, заставляя принимать абсурдные решения.
Zuccer0/Андрей, а вообще проблема большинства в том, что они идут на биржу за деньгами, а не с деньгами.
по пункту 4, а коммисы? будет 0 или минус, не?
avatar

AleksK

AleksK, я взял пример для спота, евро, там спред 2 тика. На фьюче, к примеру, сипа, спред 1 тик+комис, в сумме 1.3 тика где-то, т.е. выгоднее, но все равно при мелких целях будет смещать матожидание не в вашу сторону.
Что по-вашему «система дает сигнал»?
avatar

prescott

prescott, а что есть система? набор правил на покупку и продажу.
Радзиевский Андрей, ну рынку то на правила плевать. Все эти системы — просто предположения куда пойдет рынок. Предположение неверно — теряешь деньги. А делать регулярно верные предположения невозможно.
prescott, читай пункт 2 и 3
prescott,
> «А делать регулярно верные предположения невозможно.»

Это ещё одна ловушка в которую попадают люди — среди всех прогнозов они рассматривают только прогнозы типа «направление краткосрочного движения». И если это не получается, то считают, что спрогнозировать вообще ничего нельзя.

А на самом деле, для торговли пригодны и более «слабые» прогнозы, например такой:
В этом году фРТС будет торговаться выше 500 с волатильностью от 10 до 35.

Но работать по таким прогнозам — на порядки сложнее, чем «обычными» способами, когда обрабатываются гипотезы типа «сейчас упадёт/вырастет».
avatar

Swan

Swan, чо у нас там с 220% годовых?.. как тот 2013год закончили?.. почему у Вас обрыв в записях?((((Чо всё так плохо???
Владимир Спицын, о! даже не думал, что кто-то отслеживает )))
2013 год при всех ошибках суммарно вышел около 50%, с просадкой около 25.
Обрыв в записях — не интересно стало что-то писать, эффекта никакого, от этого ни денег ни общения ни фидбэка. А так, в общем, всё замечательно, например, сейчас результат практически не зависит от направления движения рынка, правда результат не большой получается, но вполне достаточный…
avatar

Swan

Swan, Я смотрю… и вАпросики ишо намерен задавать, если можно канешно)))… могу и в личку.
Владимир Спицын, можно ))) что смогу — отвечу
avatar

Swan

Swan, спасибо — непременно!!!
1 — выходить так можно если только сигнал системы на выход = сигналом на переворот. Но бывают системы, которые ищут несколько однообразных событий и торгуют их от раза к разу, тут уже никак не выйдешь по перевороту, т.к. в системе такого нет, а есть вход+тейк+стоп.

2- стоп на 100% должен быть заранее определен как или % от счета, или как определенная величина от торгуемого паттерна или как определенная денежная единица (не путать с % от счета, т.к. 100р от 1000р это 10%, а 100р от 100 000 это 0.1% ). У всех иных вариантов должен быть схожий подход. Остальные интуитивные варианты влекут за собой черную денежную дыру.

3 — в принципе все правильно, это про Тимофея наверное. Но таблетка для лечения неумелых ручек как раз в варианте который выбрал Тимофей Мартынов. Снизить размер торговли по системе до мизера и натаскать неумелые руки и сознание на этой системе, что бы не боятся и привыкнуть делать все как робот.

4 — результаты резко поменяются в сторону трейдера, если увеличит поле для деятельности — увеличив размер стопа, тейка и тайм-фрейма НО уменьшив размер позы! Чем труднее рынку опережать рынку скорость вашей мысли, тем прибыльнее ваши итоги торговли.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, волатильность изменится, и стопы с тейками в % и пп будут дружно посасывать.
Радзиевский Андрей, твоё предложение просто набор слов лишь бы ответить. А если вчитаешься и подумаешь над написанным так как раз написано тоже что и тобой но расширен диапазон и уменьшен размер позы, но с четким правилом стопов.
Ты можешь поверить опыту людей, которые торгует от 10 лет и больше на рынке и послушаться совета и не подходить к торговле без стопов или ты можешь потратить несколько депозитов на то что бы потратить годы торговли и убедиться в необходимости стопов. Если тебе кто то пускает пыль в глаза безубыточностью системы и безстоповостью — рви на клочки не раздумывая. Конечно мозг режут убытки и стопы, но это и есть фундамент грааля — заранее определенный стоп!!!
Чем быстрее научишься радоваться стоплоссам тем быстрее сколотишь капитал, т.к. каждый стоплосс это сохраненный капитал для будущей потенциально прибыльной сделки.
FEARLESS, задним числом, на истории очень красиво видно что тейки, волатильность, стопы — вся архитектура посасывает и говорить о бесстоповых системах очень хорошо. Но пару 20% падений и… искать деньги для нового депозита?)
FEARLESS, вы где увидели-то, что я пишу не ставить стопы? Я просто против фиксированных стопов в пп или % от депозита. Выход из убытка должен быть там, где первоначальный сценарий отменен. Иначе же часто бывает так, что вы принимаете убыток, а цена идет в вашем направлении.
FEARLESS, ne mogu ne soglasittsya…
Радзиевский Андрей, на каком то периоде да сосанут, но потом все опять нормализуется
Я думаю возможно работать и по твоей идеи и с тейками-стоплосами — главное соблюдать систему, что очень не просто.
Радзиевский Андрей, вывод — нужна гибкость системы ;) и все: 5 видов тейков и 5 видов стопов хватит на всю карьеру! даже если у вас один тип входа!
те кто пропогандируют торговлю без стопов и тейков просто не умеют торговать и пытаются оправдать неумение дальновидностью. бред.
Себастьян Перейра, я торгую среднесрок, мне стопы и тейки ни в пп, ни в процентах не нужны, так как шипы внутри дня не делают погоды для среднесрочного движения, но очень здорово снимают стопы.
Радзиевский Андрей, А как же тогда, если пойдет не в вашу сторону.
Андрей, дождусь разворотного сигнала.
Радзиевский Андрей, Среднесрок!? А как же :«Да здравствует интрадей:)?
Дмитрий, это ирония к пп.4
Все зависит от стиля торговли и стопов к этому стилю.Даже торгуя долгосрок стоп должен быть, он может быть большим но он должен быть.У нас в арсенале самый маленький тайм фрейм от 60 минут самый большой на арбитраже недели.Сделки один раз в неделю в пятницу.Там нет стопов но там есть натуральный хедж.Нельзя говорить можно так зарабатывать или не так.Вопрос в другом: должно все быть прописано в системе вот, что главное.Если прописаны стопы и статистика их потверждает то полный вперед работайте с лошадиными стопами, если сила вашего сигнала огромна то ставьте огромные стоы одно огромное но… Это можно делать когда есть статистика.То, что написал автор можно ставить под огромное сомнение.Вы просто набираете позу возле определенного уровня{цены} но риски у вас все равно прописаны и точка выхода{стоп} есть однозначно.Иначе вы просто ВОЛШЕБНИК.
avatar

Agerchik

Agerchik, мне кажется, что автор просто не очень ловко выразил свою мысль, то торговать нужно более гибко чем тупо «вход-стоп-тейк-по процентам», что нужно рассматривать варианты и с усреднением и с пирамидой и со всплеском волатильности, и что проще ловить среднесрочные движения, чем интрадей.
avatar

Swan

Agerchik, выход из убытка после отмены первоначального сценария. У меня, к примеру, убыточная позиция держится обычно 1 день. Но точка выхода из нее заранее неизвестна, поэтому плечи использую осторожно.
Радзиевский Андрей, Что будешь делать в случае черного лебедя а-ля флэш-крэш 6 мая 2010 года? Ждать закрытия дня и наблюдать, если стоишь против такого движения? Достаточно 1 раза, чтобы потерять все. Пожалуй, это главный + в пользу стопов: они гарантируют безопастность от таких форс-мажоров.
… к вопросу о пересиживании своей серии прибылей на бумаге… а вот это фигвам — как бы не извращались в пересидках, вы свою серию получите, она быть может будет другая по конкретному распределению прибылей/убытков, но ВЕРОЯТНОСТИ не поменяете)))
НИ В КАКУЮ СТОРОНУ.имхо
все правильно, топик в избранное.
автору плюс.
1. торговать только по сигналам
2. без плечей.
и будет счастье.
И не тратьте время на создание систем на классических индикаторах производных от цены. Изучайте сам рынок изнутри, копайте глубже...) Андрею +++
avatar

Viktor3

Насчёт п.1 написано сугубо для субъективного некоего метода торговли… Это всё равно, что я сейчас напишу так: «Позицию не имеет смысла держать более 2-х дней, т.к. статистика показывает, что рынок чаще уже к 3-му дню начнёт серьёзную коррекцию». Так же, как и советы — «нет смыла в б.у., а закрывать нужно по сигналу в обратную сторону.». А если у меня система только на открытие в лонг? Мне что, вообще тогда не закрываться? Ведь шортовых сигналов у меня не будет. Короче, все пункты написаны для некоей личной методы трейдинга, которая одним подойдёт, вторым — снизит в разы их профит-фактор.
3-й пункт — самый разумный из всех, считаю.
avatar

Chrome DNA

Вперед трейдер, дерзко, задорно
Бери плечи, и стопы ставь —
не путай эротику четкого трейдинга
с лудоманским инвесторским порно!

(украл и изменил)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP