<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)

Закономерность работавшая в золоте. Может быть снова заработает потом.

Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем

Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)


с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие:  пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл. 

После октября 2011 года до конца 2013 получилось что-то такое
 Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)
Приводить показатели смысла нет. 

Если покрутить оптимизацию — что-то выжимается, но до показателей прошлых периодов не дотягивает.

Караульте, может заработает. Ну и так, как пример поиска паттерновых систем.



Да, чтоб тут не писали — «да золото ж росло все время, бай энд холд круче» приведу кривую бнх варианта за 2007-2011
Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно) 

Отличия? Есть небольшие. Система чуть больше заработала и практически не приседала. Ну и основное — она в рынке провела 2.75% времени против 100%  бнх
 

да есть таких по золоту
ээ. не посмотрел на начало шкалы, облажался. бнх круче на 100тыщ. только просадки все равно не доставят
avatar

silentbob

на самом деле все работает… у тебя уже было 2 застойных года… смотри внимательно свою эквити 2008г и 2010г… нормально когда бот не работает полгода-год
avatar

ves2010

ves2010, отнюдь.

Паттерновые страты это постоянный плавный заработок на обычном рынке, резкие просадки в какие то моменты и плавный выход из просадки. Поэтому полгода год флета для краткосрочной системы это утиль.

Хотя согласен по выводу, потому что не заметил такого флета.
Нет, не нормально
какие критерии для отключения? как только депозит кончится так и отключать?
Если задать вполне нормальные условия, типа 10тыс долл на один контракт (го что-то около 3000) то в годы застоя будет просадка под 50%
что если торговля начата на пике перед застоем?
короче все спорно. Но я допускаю, что время покупок и диапазон просто переехал в сторону. либо появились подобные симметричные точки для шорта
avatar

silentbob

silentbob, если прикинуть что вола золота примерно как у валют то 13ое плечо без стопов (номинал 130к долларов) это как то чересчур для нормальных условий, причем на ночном тонком рынке.
quant_trader, Я не задавался вопросом, однако на глаз — не припоминаю таких движений на ночном рынке. на основной сессии движок порядка 100 долл — вроде было. это 10тыс долларов по депозиту.
Но тест со стоплоссом порядка 3000 долл система проходит точно так же.

Но я ж не агитирую использовать, так как считаю что в текущем варианте грааль поломался. как мне сказали — коньюктура рынка поменялась
silentbob, амеры считают 50 к на контракт, мы по бедности 10 к, максималку волу что помню с 2008 — 60 баксюков вверх и столькоже вниз за сутки )) за последний год брали 4 раза по 1000 пп, знаем как считали инсайдеры волу откуда и куда достаточно точно по обьемным котировкам, правда были проходы и 2000 пп… но счас баевый контракт — совсем не то пальто и с точностью определения поз за контракт Пишу надеюсь уловил…
quant_trader, фьючь есть фьюч коммодитиз крупняк обьем и гоняет и если нужно вылезти есть клиенты кто и с реальной поставкой
silentbob, сами начинали с просадок на лот 10-15 к, довели до ума трендовика — реальная просадка 3 к зелени, есть алгоритмы и по 1,5-2 к просадка но доходность падает годовая

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP