<HELP> for explanation

Блог им. Dvornik

Историческое тестирование стратегии на индикаторах Moving Average + TRIX. Metastock.

Написал для Робостроя небольшую статейку. Надеюсь, кому-то будет полезно.

 Прошлая статья 

Итак, мы создали экспертного советника, теперь он сообщает нам, когда продавать и покупать актив, подкрашивая свечки в нужный цвет. К сожалению, пока остается не понятным, будет ли такая торговля прибыльной на длительном промежутке времени. Не зная этого, не стоит приступать к вложениям средств.
Для оценки доходности стратегий используется историческое тестирование. В Метастоке за него отвечает модуль Enhanced System Tester. Запустим его и выберем New System, таким образом начнем создавать новую систему.
Присвоим  ей имя в поле Name, например MA+TRIX. Во вкладку Buy Order скопируем код из нашего экспертного советника, отвечающий за индикацию растущего тренда.
C > Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) > Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND
TRIX(C, 10) > Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Во вкладку Sell Order вставим противоположное условие.
 C < Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) < Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND

TRIX(C, 10) < Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Сохраним, нажав ОК.
 Протестируем эту стратегию со следующими параметрами:
 Инструмент – Акции Сбербанка обыкновенные.
Масштаб графика – 60 минут.
Период тестирования – с 11 января 2009 года по 15 сентября 2011 года.
Объем торговли – 1 акция
Реинвестирование отсутствует.
Результаты: 
Всего сделок – 34
Прибыльных – 16
Общая прибыль – 80.81 руб
Прибыль Buy&Hold – 57.96 руб
Средняя прибыльная сделка – 6.55 руб
Средняя убыточная – 1.34 руб
Максимальная убыточная сделка – 3.18 руб
Profit Factor – 4.34 !!!


График кривой доходности

График кривой доходности в Excel



Выводы
.
Неплохие результаты для такого простого метода. Очень порадовал Profit Factor. На каждый потерянный рубль стратегия зарабатывает 4,34 руб.
 Что в дальнейших планах.
 Усложнить условия выхода.
Ввести в стратегию Stop-loss.
Оптимизировать параметры индикаторов и выбрать наилучшие.

 

а вы протестируйте 2007-2008 и 2010-2011
и выложите результаты
avatar

lambreken

ну 2010 и 2011 годы уже в тестах есть, а вот 2007-2008 годы выложу попозже
avatar

Dvornik

1)одной акцией никто не торгует, когда счет растет, то и размер позиции увеличивают, и сразу же просадка вырастет
2)нужно учитывать комиссию и проскальзывание
avatar

Вадим

MagnitForever, одной акцией тестируют, чтобы суммарные прибыль и просадки были одного порядка. комиссию учел, проскальзывание — нет.
Дмитрий Тремасов,
именно прсокальзывание
уничтожит прибыль.
учли ГЭПы?
закрытие «ЗА СТОПОМ»?
и т.д?
Какая начальная сумма, максимальная просадка? На графике кривой доходности что за цифры внизу?
avatar

Const

Const, это Points only test, то есть без учета начальной суммы просто результат торговли одной акцией. На графике внизу номер часовой свечки от начала теста. Так метасток рисует.
Раз пошла такая пьянка, Делюсь мега граалем)))
Протестируйте индекс РТС (RTSI) часовики, с 2008-2011, лонг и шорт, без плечей. Стратегия на пересечении простых скользящих средних (MA) по закрытию свечей. Первая линия будет с периодом 2, вторая 4.
Результаты вас ошеломят
avatar

DenisMuhin

DenisMuhin, взбудоражили прям. наверно профит-фактор стратегии = 1.01, нет? :)
DenisMuhin, индекс не торгуется, стало быть нет влияния эмоций трейдеров в момент формирования паттернов. Всё отрабатывается плавненько. К чему вы это, чтобы просто поговорить?
И с проскальзываением 100 пунктов ошеломят?
avatar

Вадим

MagnitForever, Какие проскальзывания, цеж индекс
Спасибо интересно.
Но я протестировал на том же промежутке с теми же часовиками, получил немного другие цифры:
Прибыль 61р
Просадка 16р (!)
Профит фактор 2.3
Рековери фактор 3.8 (какой у тебя? т.е. какова максимальная просадка?)
PS. Тестировал в WealthLab'е
Антон Кротов, Метасток 8.0, комиссия 0,03% от объема, Ввел проскальзывание 0,1%. Прибыль стала 75,66р. макс просадка по незакрытой позиции 12,74. Рекавери фактор Метасток не считает, но если посчитать руками Net Profit / Max DD то получается 6,35

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP