<HELP> for explanation

Блог им. Eapetik

Пробой Волатильности Ларри Вильямс

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, которую он разработал и назвал «Талон» (Talon). Основная ее идея — рассматривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения.
Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.




_____________________________________________________________

Правильно ли я понял, что тут Ларри Вильямс предлагает 2 варианта как измерить волатильность это (Шаг1 или же Шаг2)?
Решил приветси пример на газпроме но не уверен правильно или нет… Для вычисления буду брать Шаг2 это взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад
Пробой Волатильности Ларри Вильямс
Ясное дело, что тут сразу выставлять ордера в обе стороны ненадо, так как нужно фильтровать тренд и торговать в одну сторону, куда идет тренд… Непонятно только одно почему на покупку 80%, а на продажу 120%… Неужели нельзя было сделать сразу и на покупку и на продажу одинаково по 120%
 

+++
avatar

Mr_Noname

Вычисляются диапазоны по шагу 1 и шагу 2. Затем берется наибольший из них. Затем строим 2 уровня: Опен + диапазон и Open — диапазон. При пробое верхнего идем в лонг, при пробое нижнего идем в шорт. Мне кажется, что как раз надо ставить 2 ордера, но, в принципе, можно определить тренд и торговать только в его направлении. Привиденные %-ты ногут быть историческими усредненными данными товарища.
avatar

ab_trader

ab_trader, Спасибо большое и в самом деле, щас внимательно прочитал.Что надо измерять и Шаг1 и Шаг 2 а потом брать уже, что больше.Ну % я думаю уже можно будет подобрать самому более оптимальные например 100% продажа и 100% покупка… А вот по поводу размещения сразу оредров и туда и обратно тут уже тестировать надо… Но лучше в одну сторону торговать по тренду конечно… А вот удержание позиции тут тоже вопрос… Думаю дня 3-4 не больше
Евгений Апетик, Ларри для выхода пользует свой мега-метод — катапультирование. Насколько я помню, он выходит на первом профитном открытии. А так надо тестировать, может там трейлом можно какой-нибудь мега-тренд на месяц зацепить. :)
Такие темы работают хорошо в тренде, а в ренже распилят, а треды как известно явление редкое и вопрос сколько сидеть в сделке?
Когда текущая цена внутри дневного/недельного графика там еще можно находить уровни, а когда прет вверх, как сипа последнее время?
Имхо грааля тут нет, один из вариантов техничного входа, не более
avatar

Zuccer0

Zuccer0/Андрей, Вы правы… Эта система рассчитана на Тренд, а ренж нужно будет фильтровать.По поводу удержания позиции он использовал катапультирование первое прибыльное открытие и писал, что катапультирование можно задержать на 2-4 дня, что бы дать рост прибыли
Евгений Апетик, как фильтровать ренж? Он видет только поле того как он уже начался и мы не занем когда будет выход их него, а когда он сотоится то это уже попытки прыгнуть в уходящий поезд ИМХО
Это одно из множеств технических стратегий ловли тренда, пивот ренж по моему похожая тема, когда находят некую среднюю за последние несколько дней
По большому счету обычный мувинг 3-4 х периудный даст похожие сигналы и ничего не надо высчитывать, добавил более долгий типа 10-20 как фильтр направления и входи, но если бы все было так просто )
Zuccer0/Андрей, Ну про поводу рэнжа ларри тоже писал)Он отдельно для этого выделил целую главу, которая называется Естественный цикл изменеия диапазонов от больших к маленьким… И там упор делает на цену открытия для входа, что цена не должна проваливаться ниже своей цены открытия… Ну при этом нужно еще учитывать смотря, какой диапазон…
Я думаю, что надо на каждом баре считать волатильность и выставлять ордера на каждом открытии. Пока в позе будете это, наверное, будет неважно.
avatar

ab_trader

я думаю этот метод больше для измерения волатильности, а не для направления открытия ордеров.
avatar

MIR-invest


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW