<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

Импульсная система - усложним задачу!

Задание для системы, которая в предыдущем сообщении обсуждалась — усложнено. Для примера выбрал дату 18 декабря 2013г и протестировал систему на данных за три дня до этой даты, в эту дату и за три дня после этой даты — 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 числа.  Смотрим на результат.
Это результат 7 дней. Общая прибыль в виде вариационной маржи составляет +11 484р. Это +22.96% за 7 дней торговли. Счет = 50 000р. Количество торгуемых лотов = 3.


Импульсная система - усложним задачу!

На графике видна 50% просадка, которая случилась 18 числа ночью.
Но система за пару дней справилась с этой просадкой и обновила хай.
Если бы у системы до этого была накопленная прибыль то эта просадка была бы незаметна на истории торговли. Но т.к. это всего лишь неделя торговли, на графике все отображается как зубья пилы.

В предыдущем анализе построенной системы — у некоторых возникают вопросы типа — учтена ли комиссия, не сглажены ли данные, не оптимизирована ли система на определенной истории данных.

1) Комиссия учтена в мимнимум в 3 раза больше брокера.
2) Данные не сглажены (т.е. не выбран ряд удачных отрезков цен).
3) Система ненаписана для определенной истории цен, а наоборот — сперва придуманы условия торговли и уже потом проверены на случайно выбранном отрезке графика.

Импульсная система - усложним задачу!

Импульсная система - усложним задачу!

Импульсная система - усложним задачу!

Т.к. и у самого возникли сомнения и вопросы разного рода, решил проверить систему на микроуровне — т.е. получается некое подобие высокочастотного трейдинга. Конечно же высокочастотного звучит как то смешно для моей системы, но все же сделок в 7-8 раз больше совершается, чем в предыдущем тесте.

Если система работающая на большом тайм-фрейме, без изменения условий работает на другом тайм-фрейме тоже, на случайно выбранном участке, то являются ли условия заданные для работы правильными?

Итак, что же я снова сделал не так?)))))
 

в понедельник запускай, результат выкладывай сюда.
в понедельник не запущу, надо открыть новый счет у брокера, что бы он был публичным на смартлабе, закинуть деньги и т.д. и т.п.
надеюсь к концу месяца доведу правила до ума — упрощу еще больше и начну колбасить.)
avatar

FEARLESS

а что в данном случае имеется ввиду под микроуровнем? какой ТФ?
avatar

weblogic

weblogic, берем из текста что система торговала 7 дней, сделок совершено 179 получается 25 сделок в день. Из этого можно предположить что тайм-фрейм как минимум меньше 1 часа. А если предположить что для разгона Системы чаще всего нужно минимум 3 свечи то и час делим на 3, получается ТФ в районе 10-20 минут.
Если система работает на малых тайм-фреймах, как и на больших — профитно. То интересно будет написать робота и запустить на нескольких тайм-фреймах одновременно, разделив капитал на несколько частей. Идея! Пользуйтесь!:)
avatar

FEARLESS

Если вы 10 лет на рынке, то по опыту знаете, что системы не могут работать одинаково на разных тайм-фреймах. Это как в физике, для обычных объектов подойдут формулы Ньютона, для сверх малых — квантовая физика, а для сверх больших — Эйнштейн. Поэтому всё-таки вопрос на каких тайм-фреймах она работает. А из возможных решений попытаться сделать оптимизацию параметров: увеличить, уменьшить, загрубить их. Система должна показать на каких параметрах она прибыльная, на каких убыточная. Если же система всегда прибыльная, то проблема с формулами.
avatar

Sergey

Sergey, странно, если система прибыль не дает, то проблема с формулами, если ситема дает прибыль да еще с одними и теми же правилами дает прибыль на разных фреймах — все равно проблема с формулами.
Я за 10 лет торговли видел системы которые дают прибыль на ОДНОМ фрейме и когда им даешь другой флейм — сливают деньги.
Думаю нормальная система как раз должна с одними и теми же правилами давать прибыль на разных фреймах.
Как эта дерьмовая статья всего с 4 плюсами вышла на главную смарта?
avatar

krokodil

krokodil, ты можешь написать менее дерьмовую статью и сместить ее с главной)
FEARLESS, моя статья достаточно плюсов набрала для выхода в плюс
krokodil, И что же? Все равно не вышла?
1 пишет какуюто хрень… и требует чтоб ему невесть что объяснили… да не мучайся — пускай в торговлю сам все сразу поймешь…
2 тесть без комиссий на 1ом контракте чтоб считать проще было… и в пунктах
3 имхо 185сделок*3лота*10пунктов проскальзывания =-5550 пунктов…
4 чтоб оценить бота надо 10000 сделок в идеале…
avatar

ves2010

ves2010, зная задачу мне хватает 100 выборок что бы оценить систему.
уж поверьте, я мастерил и тестил более 300 систем, эта система удивила меня самого.
FEARLESS, не пойму, если такой опытный, то зачем нас спрашиваешь?
ves2010, так я устроен, всегда спрашиваю разные мнения, какие бы они небыли)
Разместите счёт на независимом мониторинге, через 1-2 месяца торгов, если всё будет радужно, как сейчас, сможете продавать её. А пока слишком мало данных, как мне кажется.
Алексей, это вообще сливная стратегия. О чем здесь думать? Все на демке хороши.
krokodil, у сливной бывают чуток другие графики))
FEARLESS, ты на депо накопи
krokodil, да, надо накопить на депо, а то как то несолидно — вроде система есть, а депо нету.Да?))
Но не бойся, депо есть, система есть.
Я не так упорот как некоторые в написании систем что бы продать и на депо наскрести. Система не продается.)
FEARLESS, ок тогда плюс тебе.
krokodil, )))
Алексей, да, согласен полностью. Так и постараюсь сделать в ближайшее время.
Что имеется в виду, типа импульсной системы Элдера, когда EMA и MACD идут в одном направлении?
avatar

Noel

Noel, импульс — в моем понимании это ярко выраженная тенденция в какой то рассматриваемый период. А методы определения этого импульса у всех разные.
Например если показать один и тот же кусок графика 10 трейдерам — у всех своя оценка будет.
FEARLESS, вот и я о том же, система очень субъективная и очень сложная в психологическом плане.
avatar

Noel

Noel, сам по себе трейдинг такой же сложный как в практическом так и в психологическом плане. Но, иногда надо быть храбрым, рисковым — Ведь наша жизнь — игра! )))
FEARLESS, в любом случае любая система система- всегда лучше всякого ее отсутствия, так что поддерживаю, удачи!
avatar

Noel

Noel, да и это правда. спасибо!
моё мнение… ошибка в коде.
сам с таким сталкивался не раз, но не зная системы советовать нечего.
буквально пару месяцев назад система такую же «иквити» рисовала. дошли даже до того, что уже у брокера счет открыли отдельный :). но друг вовремя самостоятельно запрограммировал систему и получил результат в 10 раз хуже. на остальных периодах вообще ушли в убытки. а тоже были сотни процентов годовых :)
а ошибка была ну очень тупой… поэтому и не заметили
avatar

skatino

skatino, в коде не может быть ошибки, т.к. он банален настолько, что на нем можно построить игру для развития четырех-пятилетних малышей))

Вот как бы пример попроще:
берем кубик для нардо с цифрами 1-2-3-4-5-6
если выпало 1 то действие +1 или -1
если выпало 2 то действие +2 или -2

если выпало 6 то действие +6 или -6

Конечно пятилетний ребенок не сможет проанализировать выборку из большого массива данных, но трейдер, просто посмотрев на любой кусок графика должен тут же принять решение в виде:

Если…
То…
Иначе…
End.
FEARLESS, ошибка в коде… и только первый день торгов тебе поможет её найти. А мы тут тебе помочь ничем не сможем. Ибо телепатов здесь нет, это тебе на ТнТ в битву экстрасенсов
рынок не стационарен.высока вероятность того что система просто пытается заглядывать в будущее на препосылках того что произошло только что.
Виталий Котов, как можно заглянуть в будущее, при условии что сделка совершается с запоздаем после получения сигнала?
FEARLESS, еще как можно… особенно если виртуальный профит туманит мозг
FEARLESS, как система, не переносящая позу через ночь, получила -50% ночью?
pokupashka, если посмотришь торги в этот день то поймешь.
Просадка же не с опена образовалась, а в вечернюю сессию, т.е. это случилось еще во время торгов.
Чем и как тестируешь?
avatar

skatino

skatino, ручками на коленках!
А в чём смысл поста?
Написано: «у меня есть система, она импульсная / пробойная / трендовая / контрендовая / хитровыверенная… (нужное подчеркнуть). Вот эквити, вот сделки.» ©
И что Вы хотели услышать в комментах???
Ну система, систем можно написать миллион и ещё одну. Эквити тестов тоже можно нарисовать по заказу любой формы и содержания.
— Хотите услышать оценку? данных мало что бы оценить.
— Хотите понять рабочая ли? Ставьте на счёт одним контрактом и тестируйте, сразу всё встанет на свои места.
— Хотите её продать / сдать в аренду? см. выше. Результаты реальной торговли убедительнее самых головокружительных бэктестов.
Если цели другие, то топик по-сути переливание из пустого в порожнее.
Николай Лазарев, я ничего продавать не собираюсь. Да и не понимал никогда, как можно что то дельное написать — для продажи. Если дельное — то может ведь приносить деньги, зачем продавать.
Я выложил результаты и слушаю всякие советы и критику.
Я конечно понимаю что порядком надоело это все определенной аудитории, но ничего не поделаешь. Хоть локти разработаете))
А прогу присоединю к реал счету и проверю на вшивость, вроде об этом говорю.)
FEARLESS, комменты конечно отжигают своей злобой. Даже удивляюсь откуда силы не обращать внимание :).
dollarmenyagubit, я же этого и добиваюсь, разнообразия мнений и реакции. Вроде особо желчных нет отжогов, даже упоротый лис + поставил. Простая улыбка и банальный кивок с сознанием человека творит невообразимое :))
Главное понимать что по ту сторону экрана сидит «ЖИВОЙ» человек, читает всю писанину, делает почесывая в разных местах умное заключение и потом пишет его сюда, в блог)))
Поэтому я сначало улыбаюсь написанному, а уже потом, с пониманием всего происходящего отвечаю по мере своего ума. И кстати бывает иногда тоже почесываю и думаю, прежде чем ответить)))))))))))
avatar

FEARLESS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP