<HELP> for explanation

Блог им. Frank_Cowperwood

Анализ сделок SECRET

Приветствую всех любителей священных граалей! 

Краем глаза следил за конкурсом ЛЧИ-2013. Сам я в ЛЧИ не участвовал, ввиду отсутствия времени и неотлаженной стратегии. 
Результаты показали, что у нас есть очень толковые HFT люди — один из них робот SECRET. 
Его результаты сложно не заметить - http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14  
Остается только поздравить, хотя конечно поздравляния немного запоздалые ) 

Для анализя я взял сделки за 14 ноября. Робот показал в тот день очень хорошую доходность в размере 12%.  

secret 14.11.2013.PNG 


1. Общее количество сделок 
Общее количество сделок составляет 25 475.  

2. Прибыльные сделки 
Прибыльными являются 13 069 сделки — 51% от общего числа.  

При расчете прибыльности сделок использовался метод списания по средней.  
И кто тут скажет что у робота все сделки в плюс?) 

За первые 30 секунд работы робота образовался убыток в размере -1823, 75 пунктов. 
Скорость роста убытка или прибыли просто поражает!  
А вы готовы к такому быстрому движению? отойдете в туалет и пары миллиончиков уже не хватает, отойдете еще подольше — так и не Bentley уже не хватит :(  

прибыльные сделки.PNG 

К посту прикладываю полный расчет доходности сделок в формате PDF. 

3. Обороты за день 
Обороты  составляют 32325 контрактов. В пунктах это выглядит так: 
обороты.PNG 

4. Закрытие позиций 
В конце дня идет сброс всех набранных позиций. Позиции не переносятся на следующий день. 
сброс сделок в конце дня.PNG 

5. Максимальный размер позиции  
Максимальный размер позиции составляет 45 контактов достигается в 10:26:39 утра — практически после старта в 10:16:19.  
Так же максимальное количество 44 контрактов наблюдается в 13:16:34, 16:38:15, 17:39:47. 

6. Информация по покупкам и продажам 
Есть 1861 секунда в рамках которых были покупки и продажи, в остальные ~37 тыс. секунды были либо продажи либо покупки 
Вывод: алгоритм работает в «рамках» одной секунды, а не > 1 сек. как я думал. 


Утверждения, с которыми я согласен: 
1. С каждым годом роботов HFT становиться все больше 
2. HFT роботы чудовищно увеличивают ликвидность инструментов, что в есть гуд 
3. Анализ алгоритмов при большом объеме сделок сильно затруднен — так сказать «крепкий орешек» — не раскусить. 
4. Подобные роботы несут большие риски владельцам — убыток может образоваться за считанные секунды 
5. Что то мне подсказывает что большинство тех.индикаторов на таких «низких частотах» не работает, думаю что исползуются какие нибудь простые — например «средние скользящие» + анализ стакана 

Утверждения, в которыми я не согласен: 
1. HFT роботы сьедают всю прибыль трейдеров — особенно любят этим объяснять свои потери 
2. HFT роботам важна скорость — чем быстрее тем прибыльнее. Вот тут я бы поспорил. 
Почему? если даже в секунду происходит несколько сделок и изменения шага сделок минимально — это не должно влиять на общий результат. 
Другими словами можно сделать одну сделку в секунду, но бОльшим объемом.   
Итого я бы переформулировал такое утверждение в: HFT роботам важна скорость — чем быстрее тем прибыльнее до определенного минимального интервала — мне кажется что это секунда. 

Итог 
До священного грааля нам еще как до Луны, но не надо падать духом! Если вы что то умеете делать хорошо — тогда лучше совершенствуйте ваше мастерство! 
Я например не стану заниматься HFT  - слишком сложно и долго, пусть лучше этим занимается SECRET :)

Скачать файл расчетов можно в моем блоге  
 

Включил кнопку и машина нашлепала тебе миллионы, весьма сомнительно ) Если бы такие роботы были биржу давно бы разорили )Да и нет там алгоритма даже еслиб он был рынок тут же изменится и он уже не будит работать )Алгоритмы роботов это ставки на случай, мол из ста подбрасываний монетки когда нибудь будит орел или решек, если сам не сможишь наторговать робот за тебя это не сделает он не умнее человека )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, да никакое это не угадывание скорей всего — просто что-то типа арбитража внутри спреда за счет высокой скорости доступа к бирже. Т.е. по сути робот проксирует все биды и аски, за счет этого процентик накапывает.
prescott, а можете подробнее рассказать?
Scorpi_999, вы очень плохо понимаете что такое ХФТ и на чем они зарабатывают…
молодчина! хороший пост. таких давно на смарте не было
++++
Кобкина Лада, спасибо!
если что случится с серверами брокера — я спокойно и неторопливо наберу их операторов, отдам приказы и даже не испугаюсь.
а вот роботу я не завидую.
Алексей (rwsmart), у него робот работает в обход серверов брокера — прямое подключение к бирже.
Алексей (rwsmart), правильно заметили — какие еще серверы брокера? у них линки напрямую на биржу…

а статья дурацкая…
Palmonk, причем тут сервера брокера? я в курсе что HFT прямое подключение к бирже.
Статья освящала некоторые факты работы робота.
Для таких роботов нужна специальная комиссионная сетка
avatar

krokodil

1 в интернете есть видео работы бота секрет там все четко видно что да как
avatar

ves2010

Механизмы работы HFT роботов уже давно известны.
avatar

Lotar

Lotar, если всё всем известно, почему Секрета не порвали, а дали спокойно лидировать до конца ЛЧИ ???
Владимир Спицын, потому что из HFT участие в конкурсе принимал только он.
avatar

Lotar

Забавный пост — НИ ОДНОГО ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ВЫВОДА! :)))
avatar

asf-trade

asf-trade, да согласен. Столько работы человек проделал и такие странные выводы. Автору надо порекомендовать по этой теме другие материалы почитать.
Эдуард Ланчев, если есть ссылки на конкретные материалы — напишите. Насчет выводов я же написал что готов поспорить, но только с аргументацией своей позиции
Frank_Cowperwood, я специально их не коллекционирую. Встречались статьи в журналах. Люди в блогах пишут много. Это легко найти. Просто, если вы зададитесь целью найти материалы, где опишут, по каким алгоритмам работают хфт — попали в точку, найдете и самому изобретать не надо (по крайней мере поймете, используются ли индикаторы :) ). Если решите найти спор по поводу того, создает ли хфт ликвидность, то тоже найдете. Горячая тема. Масса информации в интернете.
asf-trade, утверждение — Ну и дураки же вы все — неинформативно(((
есть спорные «утверждения», но в целом согласен за пост +
avatar

SMA

все проще. отчет составляет брокер, через программу, которая выдает сделки парами — вход и тут же выход. поэтому и получается тысячи процентов прибыли на три копейки. а вы можете и дальше анализировать сделки, которые транслируются с задержками, до посинения.
avatar

Vanuta

Vanuta, странная логика. Почему все идет парами? если смотреть по сделками — нет там ни каких пар или я вас не понял. Причем тут задержки?
Frank_Cowperwood, задержка на ЛЧИ — это ключевое условие появление лидеров с тысячами процентов прибыли. потому что игрок с брокером могут транслировать бирже только выгодные сделки — к примеру, сделка отправляется тогда, когда она закрыта в плюс
«HFT роботам важна скорость — чем быстрее тем прибыльнее. Вот тут я бы поспорил» — не столько сама скорость сколько «качество исполнения», «место в очереди».
avatar

super_mario

super_mario, а место в очереди разве не от скорости зависит?
Игорь Зус, не только. Скорость это одна из составляющих.
super_mario, одна и, в случае прибыльного робота, самая главная без которой все остальное теряет свою эффективность.
super_mario, Место в очереди от чего зависит? его можно купить?
super_mario, спасибо за наводку :) буду иметь ввиду
Солидарен с asf-trade, автор не имеет никакого представления об HFT, почти ни одного вывода никак не соотносятся с реальностью
avatar

Reznor

Не вижу перспектив в этой области, вообще думаю это рекламные уловки биржи, для завлечения народа в эту сферу.
чудо машинка — нажал кнопочку — и денюжки посыпались :D
жесть)
avatar

Short_Squeeze

Прикольно :) Не думаю, что стоит тратить время на анализ моей страты на ЛЧИ. Скорее всего она уже не будет работать после НГ. Уж я об этом позабочусь :D
А по теме поста — могу согласиться лишь с одним утверждением автора:
«HFT роботы чудовищно увеличивают ликвидность инструментов, что в есть гуд»
Критерии анализа мне абсолютно непонятны.
avatar

SECRET

SECRET, да ты не переживай, думаю что никто не приблизился даже и на 1% к разгадке твоего алгоритма. Этот пост был посвящен некоторым фактам по твоим сделам
Только обратил внимание. Вы выгружаете сделки в 1c? У вас есть какая-то конфигурация для анализа?
avatar

sander

sander, да и я планировал в ближайшее время выложить конфигурацию на всеобщее обозрение :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP