<HELP> for explanation

Блог им. Brodyaga

Немного об арбитражой торговле на парах. Ну и так мысли вслух.

Начну с того что знают все. Наш рынок в значительной степени зависит от нефти. Напрашивается пара RTS-3.14  -  BR — 1.14
Как првильно стать в позу по этой паре ?! Считаем стоимость фьюча. Пункты делим на шаги и множим на стоимость шага. В нашем случае 144840 пунктов делим на шаг цены 10 и множим на стоимость шага цены 6.5. Получается стоимость одного коня равна  94146 рублей. Все данные есть в квике. Шаг, стоимость и т.д. То же делаем с фьючем на нефть. 112,21 делим на шаг 0,01 и множим на стоимость шага 3,25.  Получаем цену 36468. Таперича делим большее на меньшее и получем правильное соотношение.   94146 / 36468 = 2,581. На 10 фьючей RTS-3.14 нужно 26 BR-1.14 Можно войти 2 РТС к 5 Бренда. Входить не более чем на 10 %  от депо. Вообще каждый должен сам определить для себя временной интервал и момент входа. Я вхожу на раздвижке более 1%. Полемизировать с теоретиками не буду. Это отлично работает при правильном входе внутри дня.  В чем прелесть этой пары так это то что они в одной валюте. Какие пары работают. Сбер — ВТБ, Сбер — Газ, Лучек с Роснефтью и т.д. В общем основные двигатели рынка. Эти двигатели можно поотдельности ставить к фьючу на RTS. Буду по мере возможности писать о  своих сделках. 

Немного об арбитражой торговле на парах. Ну и так мысли вслух. 
 
 
 

> Какие пары работают. Сбер — ВТБ.
ага, помнится как ВТБ и сбер стоили по 8 тыщ фьючи. и где они сейчас? парный трейдинг намного сложнее чем просто посчитать соотношение обьема фьючей

сбер-газ тоже уже давно не работает. последние месяцы у них вообще противофаза — короче сначала поторгуйте, потом пишите подробное эссе, а не этот бредец человека который что-то где-то слышал о парном трейдинге.

пс. тот скрин что вставили потом — так вообще не в дугу — корреляция ртс с нефтью давно уже сломалась. иначе при нефти на 100 — ртс давно стоил бы уже 3000
avatar

megatrader

megatrader, Корреляция, табуляция. Хрень все это. Противофаза, ну так и зарабатывай на этом.
Brodyaga, Вообще при выборе ног учитывается волатильность каждого из инструментов на основе чего и рассчитывается сама кривая зависимости, кривая это сигнал на открытие позиции Второй этап это выравнять инструменты по волатильности с учетом цены тика для формирования спредовой пары
На пальцах ртс стоит 7 руб тик, брент 3,4 — в 2 раза дешевле, значит брента по стоимости надо взять в 2 раза больше
Волу обоих не замерял, но примерно возьмем, что ртс в 2 раза быстрее брента, соотв по волатильности брента тоже надо взять в 2 раза больше в паре
В итоге вола + стоимости тика получаем соотношение для входа 1 ртс против 4 брент, в этом случае мы получим равновесную позицию не зависящую от напраления рынка ИМХО
Повторюсь, что волу ртс и брента не сравнивал, просто для примера взял 1 к 2, но даже не вдаваясь в расчеты по мне так пропоция 2 к 5 не вреная
по сути это 1 к 2,5 — 1 ртс 7руб против 2,5*3,4руб = 8,5 руб тик
7 руб против 8,5 руб брента
ртс может легко слетать на 300- 500 пп ( 3000-5000), для брента движение в 200 пп это мега полет и разница в 1,5 рубля больше в бренте не компенсирует такого расхождения
Если полчается на этом зарабатывать, то имхо просто везет, если ртс начнет пулить вверх а в паре он будет продан, то это будет бесконтрольная поза с которой не понятно что делать, они оба будут расти но спред будет в минусе и выйдет в плюс только тогда когда ртс начнет быстро падать
да понятно что хрень, особенно когда пишешь, а не торгуешь;)Тогда все просто и все хрень;)А человек то вам по теме написал)не все так просто как кажется;)Торгуй вы реально, сбер-втб, газ-сбер порвали бы ваше депо как тузик грелку в последние 1,5 года;)или бы если без плеча так бы и сидели в одной сделке весь год.Зачем писать то что не торгуешь? люди то могут поверить…Тогда уж если рассматриваете арбитраж, есть наверное смысл рассмотреть возможность в паре сбер-сбер пр.Там процентов 10-15 и сейчас снять можно.
avatar

matroskin

matroskin, Про сбер и префы я писал 19 марта 2012 г посмотри. Неправильно входишь, вот и сидишь по пол года в сделке. Не жадничай, не спеши со входом, умей ждать. Пустой это базар.
Brodyaga, и что вы писали 19 марта 2012 года? Последняя ситуация сложилась с месяц назад.Вы тогда уже знали какое будет соотношение? Ну тогда браво! Я так не могу)))Ну ессно не правильно вхожу))))И ессно жадничаю.Тут как бы хоть как заходи, когда рвут исторический экстремум в раздвижке, то есть два варианта или фиксить убыток(тогда смысл парного трейдинга, тоже можно делать и направленно?) или ждать.Так вот если бы вы торговали и зашли на экстремуме то сидели бы и не полгода.А базар это и правда пустой.ну написали вы что входите при разнице в 1 процент, а выходите? А тейк где? А по парам сбер-газ как вы входили?;)Конечно базар пустой)У вас изначально в посте конкретики нет.Так, общие слова.Типа работает)))Да кто спорит то))Работает)Но не всегда;)Это тоже самое что я напишу покупаю газпром, а потом продаю)и ведь работает)))
а про нефть -ртс)ну не вопрос, давайте глянем где был РТС при схожей цене на нефть в 2007-2008 и напишем правильно соотношения, и будем заходить при отклонении в 1 процент)С нетерпением жду вашего ответа;)Или вы тогда еще не торговали? ДУмаю соотношение вас очень обрадует, и вы поймете мой скепсис относительно работоспособности)))Не все так просто.Нужны условия выхода в случае если «что то пошло не так».А если есть такие условия, то чтобы оценить работоспособность системы, надо еще и статистику иметь и все вытекающие прелести системы, как матожидание, просадка и прочее прочее.Ну да ладно, и правда базар тут пустой по сути.Тут вы правы)С наступающими вас праздниками, профитов, удачи и здоровья!
Так что работает или что не работает?
avatar

vito333

Zuccer0/Андрей, в этой комбинации можно лишь частично страховать РТС брентом работая направленно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP