<HELP> for explanation

_xXx_

Кто объянит феномен нулевого спреда RIZ3-RIH4?

По идее идет перекладка из RIZ3 в RIH4. А спред между ними практически нулевой. Обычно он большой.

У меня есть только одно объяснение — кол-во перекладываемых лонгов примерно равно перекладываемым шортам, поэтому спред отсутствует.

Есть еще какие-либо идеи?
  • Ключевые слова:
  • RI
 

у кукла денег нет зарание закупиться, все в 135 путах
avatar

zav1278

рынок пустой, всех уже достали уловки за 2 дня до експиры и два дня после,
депо важнее, рынок ни куда не денется.
все сидят выжидают, ищут что то из ряда вон выходящее, проход от 3 к хотя бы.
avatar

Holodny

Между ними вроде и не должно быть большого спреда.
avatar

fatyh

отличная работа ММ))) так думаю…
дернем в понедельник гепом на 142, этим все и объяснится
))))
avatar

Korolyev1964

Три сессии подряд — на вечерке перекладывают шорта, днем лонги
avatar

Strij

кто бы лучше объяснил почему на си он всегда такой большой
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Стоимость доллара к рублю равна 6% годовых. От этого и спрэд.
Balans, эмм ща ща… а поподробнее?
Mr. Bean, валютный своп цбрф 6%

то есть и цбрф и рынок закладывает в стоимость рост доллара к рублю на 6% в год в среднем.
Сергей Воронцов (sergey-110), мм вон оно чё… а есть какойнить умный способ держать бакс не на споте а на фьюче например, но не терять при этом на роллировании?
А как вообще на этой разнице заработать можно? В чем там смысл?
avatar

MarginCALL

Все зависит от ожиданий…
avatar

Joystick

А в чем феномен?-Логика спреда исходит из ожиданий/прогноза участников рынка цены исполнения следующего контракта. А сейчас полная неопределенность/прогнозирование следующей экспирации на этих же уровнях…
avatar

WaveCatcher


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP