<HELP> for explanation

Блог им. VladT

Месячные :)

Месячные :)

Я выделил зеленым цветом вероятности больше 60%. Соблюдая формальности «Ноябрь» не выделен, однако, если взглянуть на  следующую диаграмму становится ясно он также в итоге приносит прибыль от лонга.


Месячные :)

В целом российский рынок подтверждает статистически известное правило «Продавай в мае и проваливай». 
Забавный месяц «Июль», который показывает вероятность прибыли больше чем 60% однако суммарно не очень прибылен. Это связано с тем что в 1999 и 2008 годах по этому месяцу был хороший лось, который подпортил статистику.
Исходные данные для диаграмм:

 Месячные :)

Практическая пригодность в данного статистического исследования может выражаться в том, что например, если Вы используете трендовую систему для работы на данном инструменте(индекс ММВБ), то с мая по август сокращение позиции для исполнения лонговых сигналов статистически оправдано(на промежутке 10 лет..)))) ), так же как и меньшая шортовая позиция в остальные месяцы. Пример привожу в таблице:

Месячные :)

       
   


 

… теперь у вас есть шанс родить… )))
avatar

drozd73

drozd73, Я поговорю с женой на эту тему)))
Терентьев Владимир, если получится получите 1 000 000 $… )))
держите нас в курсе… )))
drozd73, хахахаха)))
Ага.
Полагаю вот такие простые вещи и надо торговать. Только сам уже убедился, что грааль не в самих исследованиях, а в том чтобы жёстко следовать выводам из этих исследований =(
Fry, Надо жестко следовать статистически выверенным торговым системам и все будет ок.
Очень хороший анализ!
Но у меня по другому — выложу на выходных данных)))
Какова статистическая значимость этих исследований? Финрез в 35% в октябре значимо отличается от нуля?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Отвечу на свой вопрос. Если не понимать физической природы всего этого, то самый разумный подход--классическая статистика нормальных распределений. Вот ряд процентных результатов октября:
19971001 -13.67811502
19981001 21.90969652
19991001 22.64432457
20001001 -6.055422511
20011001 12.00023905
20021001 7.397572079
20031001 -8.991206786
20041001 3.590658396
20051001 -5.6
20061001 4.358415494
20071001 6.552653117
20081001 -28.77410817
20091001 3.339458737
20101001 5.768937027
20111001 9.663822501
20121001 -2.436583711
20131001 3.2

Среднее в районе 2%, выборочное СКО в районе 12%, размер выборки--17. Тогда с вероятностью 95% истинное среднее лежит в пределах от 2-2.12*(12/sqrt(17)) до 2+2.12*(12/sqrt(17)) Здесь 2.12--это квантиль распределения Стьюдента. Таким образом, с вероятностью 95% истинное среднее лежит от 2-6 до 2+6 процентов, то есть от -4 до +8. Так что я бы не сказал, что это значимо отличается от нуля.

Причина таких результатов--малая выборка. Поэтому без понимания, откуда все это берется, ценность исследования сомнительна.
anatolyutkin, КРУТО!
Терентьев Владимир, Да это статистика элементарная. В школе проходят :) Оценка доверительного интервала для среднего при неизвестной дисперсии. Изучить может любой, если с нуля изучать--то уйдет неделя. Время это потом сто раз окупится.

Суть в том, что неплохо бы понимать, что делаешь. А когда такого понимания нет, то может быть мучительно больно. Сезонность на рынке, безусловно, есть. Но исследования, подобные вашему--это только пристрелка, с точки зрения модели нормальных распределений они ничего не значат. Следующим непростым шагом, который обязательно надо проделать, является понимание, с чем это все связано.
anatolyutkin, Вы слишком серьезно к этому относитесь, Анатолий)
Терентьев Владимир, Нет, делать просто нечего. Генетика считает долго--вот и развлекаюсь пока. Троллить не особо успешных неинтересно--нервные они больно. А вот вас можно и подковырнуть :)
anatolyutkin, Тогда другое дело)) Сам не знаю куда приткнуться, когда комп считает долго)))
Интересное исследование, жаль плюсануть пока не могу. Но, как мне кажется, таким простым методом именно месячные особенности получить корректно нельзя. С 1997 года индекс неплохо вырос и этот аптренд сильно влияет на месячные приращения. Вот, если бы это влияние ислючить, то была бы более объективная картина.
avatar

ab_trader

браво!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP