<HELP> for explanation

Блог им. Cheshirscy

Как создать свою торговую систему

Как создать свою торговую систему


Многие пишут, что надо торговать по системе, многие предлагают торговать по их системам или сигналам, но очень не многие рассказывают о том, как самому создать свою собственную торговую систему. Постараюсь восполнить этот пробел. Хочу сразу предупредить, что буду описывать сам процесс создания системы.  То, что у нас получится в конце – навряд ли пригодится для реальных торгов, ибо информация о реальных системах не распространяется на свободной основе. Если хотите знать почему, то вот моя статья на эту тему.  Говоря словами из анекдота:  «Доктор, Вы детей любите? – Детей, нет. Но сам процесс….».
Идея
Первое, что нам нужно для торговой системы – это идея. Вот тут разгул для творчества, можно торговать каждый второй вторник нечетного месяца, или первую пятницу, или в новолуние, или… да кто, на что горазд. К идее есть главное требование – нужно самому себе объяснить, что именно мы торгуем. Т.е. фразы типа: «Когда две черные свечки и одна белая…» или «когда одна средняя пересекает другую…» или «когда одна палочка и восемь  дырочек…» не годятся. Хоть мы и занимаемся техническим анализом, но в основе идеи должно быть что-то фундаментальное.  Пример:  курсом рубля в основном управляет один игрок, ЦБ России.  И мы будем торговать именно эту особенность, т.е. попробуем изучить его повадки,  и заработать на этом.  

Ну и для романтики, придумаем название системы: «Пальчики Эльвиры». Во–первых, сейчас у нас глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а во-вторых, уж очень на «очумелые ручки» похоже.  

Теперь взглянем на дневной график RUR/USD. Как создать свою торговую системуКрасными и зелеными прямоугольниками выделены области, где цена двигалась несколько дней в одном направлении, т.е. уж  если начали расти, так растем, если падаем – так падаем, и не нужны нам не какие «отскоки».  Вот это отсутствие отскоков, при резких движениях, и попробуем обратить в свою прибыль.
Статистический анализ
Цветные прямоугольники  на картинке — это,  конечно, хорошо, но надо что-то более осязаемое и достоверное.  К тому же, надо понять, чем именно отличается характер котировок рубля, от остальных инструментов.   Начнем с того, что соберем информацию о сериях «бычьих» и «медвежьих» дней. Напомню,  «бычьим»  будем считать день,  у которого цена закрытия больше цены открытия, т.е. стоимость бумаги выросла за день. И наоборот, если цена упала за день, то такой день назовем «медвежьим». Если несколько дней подряд закрывались выше открытия, то это будет бычья серия, соответственно, если несколько дней подряд закрывались ниже открытия, то это будет медвежья серия.  Эти серии и были обведены в предыдущем рисунке. В итоге мы должны получить примерно такую табличку :
Как создать свою торговую систему 
Собирать будем данные по  четырем самым ликвидным фьючерсам: SBRF, USD/RUR (Si), RTS, GAZP. Абсолютно не важно, как мы будем делать эту табличку,  если нет навыков программирования, можно просто открыть графики на финаме и руками забивать данные.  Мне удобней все это сделать в программе AMIBroker Вот код, для выгрузки AMIBroker

LongDays = IIf(Close > Open, 1, 0); 
ShortDays = IIf(Close < Open, 1, 0); 
LongDaysCount = IIf(LongDays == 1 && Ref(LongDays, 1) == 0, BarsSince(LongDays == 0), 0);
ShortDaysCount = IIf(ShortDays == 1 && Ref(ShortDays, 1) == 0, BarsSince(ShortDays == 0), 0);
Filter = LongDaysCount > 0 || ShortDaysCount > 0;
AddColumn(Ref(DateTime(), -Max(LongDaysCount, ShortDaysCount)+1) ,«StartDate», formatDateTime);
AddColumn(LongDaysCount,«LongDaysCount»); AddColumn(ShortDaysCount ,«ShortDaysCount»)
;

У нас получится вот такая табличка Как создать свою торговую системуСкачать файл с данными
Экспортируем эту табличку, загоняем ее в Excel, и строим сводную таблицу. Вот, что у нас получается, для «бычьих» серий
Как создать свою торговую систему
 В названия строк – количество свечей в серии, в столбцах – значение того, сколько раз серия указанного количества свечей встречалась в данных Вот тоже самое, но на графике Как создать свою торговую системуНу и тоже самое для медвежьих дней
Как создать свою торговую систему

Как создать свою торговую системуПока наш SI ни как не выделяется на фоне собратьев.  Попробуем  выразить эти же величины в процентах, и убрать из рассмотрения серии, в которых только один день. Что бы не «выносить мозг», скажу, что для «бычьих» серий, опять ничего интересного, а вот для «медвежьих» — есть на что посмотреть.

Как создать свою торговую систему
 Как создать свою торговую систему  Мы видим что для SI процент серий, длящихся только 2 дня, меньше, чем для остальных бумаг, зато процент серий, в которых от 4 до 6 дней – больше. Ну вот, первое, за что можно зацепиться.
Продолжение тут
 

проще книжки прочесть с примерами мтс…
1 сафин
2 элдер
3 рашке и коннорс
4 бил вильямс
avatar

ves2010

ну так в книжках каждый свою систему расхваливает, а я тут про «сам процесс» ее создания. Я ж прям в начале написал, что торговать по ней я не советую, но как пример — она показательная
avatar

Cheshirscy

Это для тех кому нужна удочка, а не рыба. Для тех, кому интересно, а как именно разрабатывают системы, через какие этапы это все проходит.
avatar

Cheshirscy

Пока не дочитал, но к формулировке сразу возникло замечани.
Итак, формулировка: «Если несколько дней подряд закрывались выше открытия, то это будет бычья серия, соответственно, если несколько дней подряд закрывались ниже открытия, то это будет медвежья серия.»

А если несколько дней подряд закрывались выше открытия, но каждое открытие было ниже предыдущего закрытия, то это будет бычья серия? А если при этом закрытия были ниже предыдущего закрытия?
Ярош Алексей — GavriiL, Все просто и тупо, не анализируем и не сравниваем сегодняшнее открытие и вчерашнее закрытие.
Cheshirscy, ну так в этом случае бычья серия по вашим признакам вовсе не бычьей может оказаться в реальности.
Показана только часть создания системы, а самого интересного этапа — проверка на OOS данных — нет. Вот, если бы вы взяли и на периоде, например, 2003-2009 нашли какую-нибудь закономерность, а потом бы показали, что на периоде 2010-2013 получаете на этой закономерности прибыль, то это был бы по крайней мере зачаток системы. А пока получилась подгоночка под кривую.
avatar

ab_trader

забавно: такой классный пост и набрал всего +3.
надо исправить это недоразумение

Что за народ? готов всякую бесполезную чушь обсуждать про куклов и 135й пут часами а реально интересные вещи пропускает
Тимофей Мартынов, не любят здесь системщиков.
Система это сила!
avatar

Наташа.

Наташа., Системы — вот это сила! market-robots.com/
а если нет навыков в строительстве мтс как проверить свою систему на истории?
avatar

Doopler

mrken, любая система это просто правила открытия и закрытия позиций. Если с программированием совсем не дружтм, тогда только глазами, открываем график, и записываем в тетрадку или в ексель, когда и по какой цене покупали, и когда продавали. Ну а потои уже в тетрадке считаем результаты
Заметил многие при созданий ТС делают жесткий стоп и профит, или при открытий сделки сразу делают цели прям мама не горюй, словно это последния сделка в жизни)а рынок не стоит и там все меняеться по сотни раз за день, думаю это ошибка большая
avatar

Fortes

Fortes, это просто варианты вхожа и выхода. Это не аксиома. Если они для уонкретной системы хорошо работают, то зачем их считать ошибкой? Если нет то нет

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP