<HELP> for explanation

>> комментарии

volfix

Wall Street
 как и многие участники рынка ждут четверга и пятницы, чтобы получить новую дозу триггеров.  Могут начать раскачивать волатильность как раз уже в среду под New Homes Sales, а в четверг уже по полной показать, что такое шторм. Наверно опционщики уже потирают ручки, а почему бы и нет.  

Мы прекрасно понимаем, что барометр американского счастья находится на антресоли декабрьского контракта, а ему осталось жить совсем недолго, буквально пару недель. И для того, чтобы толстые кошельки могли забрать свое — нужно устроить волатильность, в которой можно спокойно выйти и еще в добавок заработать. Кстати новый (мартовский) контракт по S&P 500 торгуется на 7 долларов ниже текущего. 

volfix rts s&amp;p 500

Небольшое вступление по 500-му закончено, теперь вернемся к нашему несчастью. Обновление минимума за контракт никак иначе подвержено снижением цен на нефтепродукты. Но как мы  отметили в обзоре, что по нефти может произойти сброс покупателей и цена может вернутся на уровень  96 и выше. 

Теперь обратим внимание на то, как сегодня себя вел индекс РТС.  Обратите внимание ( слайд#1 ) на точку реверса в районе 136400 136600, на сколько там сильно выросла активность по сравнению с остальными участками. Возьмем его на заметку в качестве поддержки, и будет мониторить на предмет защиты. 

Возьмем так же и дельту для подтверждения.  Действительно в этой точке была смена активности по дельте в сторону покупателя. Но не забываем так же высокую активность 137900 по 138550 — именно это уровень может создать сильное сопротивление завтра. +

Открыта позиция одного из наших участников по S&amp;P 500 mini под ником VODA

Статистический арбитраж (практика, статистика, пары) >>>  
 

Будем благодарны, если кликните " Хорошо " :)
avatar

VolfixNET

кликаю " Хорошо "
avatar

Mukolka

А в чём проблема с мартовским контрактом? Бэквордация там есть влияние выплаты дивидендов и низкой процентной ставки по доллару, у пакета акций cost of carry отрицательный.
avatar

agabekov

«137900 по 138550 — именно это уровень может создать сильное сопротивление завтра»
Думаете завтра доберемся до этих высот?
avatar

XAT

«Кстати новый (мартовский) контракт по S&P 500 торгуется на 7 долларов ниже текущего. » — всегда так было, и так и будет, это обусловлено используемой текущей безрисковой процентной ставкой. Уж поверьте, там такой арбитраж, что и тика не выхватишь))) За неделю или ближе до экспирации декабря возможны разрывы, но это игра без правил, ибо «большие мальчики» уже к тому моменту переложатся в март.
avatar

phoenixSMA

а причем здесь тег «опционы»?
avatar

Иван Д.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP