<HELP> for explanation

Блог им. MagnitForever

Какая формальная цель в трейдинге с точки зрения математики?

Забавно обсуждать, что нужно делать не разобравшись с целями. Неформально все понятно: цель делать деньги.

Если копнуть, то получится, одно дело сделать 50% при максимальной просадке 20%, другое дело сделать 50% при максимальной просадке 10%. Во втором случае, мы могли бы взять плечи больше в 2 раза и сделать уже 100%. Таким образом, простейшей целью может быть максимизация доходности при макс просадке, не превышающей заранее выбранное число, например 20%. Лично я в качестве цели и использую данный подход.

Можно встретить и другие методы:

1. В программе Wealth-Lab, есть некая Wealth-Lab Score по которой предлагается сравнивать торговые системы. Формулу можно прочитать в справке к программе
2. Ван Тарп предлагает использовать SQN – Trading System Quality Number
3. Есть еще коэффициент Шарпа или аналогичные коэффициенты

Кто какие цели использует? Особенно интересно, если кто-то использует что-то более хитрое, чем максимизация доходности при ограниченной просадке.
 

Считать ли любую просадку капитала одинаково? Или, если сделка уже в безубытке, то можно позволить просадку в 50% от счета (ну если купил, когда все в 3 раза дешевле было)?
avatar

Вадим

только сегодня думал про математиков в трейдинге.
avatar

Akademik

У меня ориентировочная цель — 30% в месяц. Цель помогает понять, каким объемом, как часто, и с каким тейком мне надо заходить в рынок.
То есть получить доходность в первый месяц 30% и во второй месяц 30% более предпочтительно, чем получить, например, в первый месяц 40% и второй месяц 25%, несмотря на то, что второй вариант прибыльнее?
Не гонюсь за целями, главное свое не отдать.
avatar

badpastor

А что такое своё? Это капитал на конец месяца? На конец торгового дня? Если я за полгода сделаю 100%, а потом еще за месяц потеряю 50%, то я потерял свое или нет )))?
У меня цель 10-15% в месяц.
avatar

fibboo

Черепахи так торговали-прибыль 150%, тренд и выходить из него только при потере существенной, к примеру 50% её части.Там у них простые правила были-это образно.Формализуй свои условия выхода.Суммарно прибыль считай, конечно.Прибыли без убытков не бывает.
avatar

Роман

Меня интересуют способы сравнения механических торговых систем. Прогоняем МТС на исторических данных. Получаем результат — число. Чем больше число, тем лучше МТС. Тогда можно пробовать разные МТС и искать какие лучше.
avatar

Вадим

не факт что по числу можно судить о производительности протестированной МТС
Тимофей Мартынов, искал про SQN Ван Тарпа, нашел твой комментарий про 30% доходности в месяц, улыбнуло) 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP