<HELP> for explanation

Блог им. MrFly

ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ

ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 

Напомню известные методы управления капиталом:
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Метод мартингейла – метод управления капиталом, пришедший из азартных игр, основной особенностью которого является – увеличение ставки каждый раз, когда игрок получает отрицательный исход.
Логика метода
По мере уменьшения суммы торгового капитала размер последующей сделки увеличивается.
Концепция метода
Если наблюдается определенная закономерность последовательности сделок, и после отрицательной сделки, скорее всего произойдет сделка положительная, то после отрицательного исхода можно увеличить риск на последующую сделку с целью отыграть прошлые отрицательные исходы.
В инвестиционной среде данная концепция называется – «усреднение на убыток» и считается ошибочной и неприемлемой. Как правило, авторы аргументируют данную позицию экспериментом подбрасывания монетки, доказывая, что зависимости между 2-мя различными событиями нет.
Настолько  упрощённое  «моделирование»  сложных социальных процессов, как рынок ценных бумаг ни в какой мере не доказывает данную точку зрения.
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Также, теория Мртингейла не означает, что после отрицательного исхода риск должен обязательно удваиваться, он может увеличиваться во всех возможных вариациях. Также, не имеет ограничений и количество событий увеличения риска после убыточной сделки.
Для того, чтобы обосновать свою позицию, что самый «преступный» метод управления капиталом, может быть достаточно эффективным, чтобы ставить его на торговлю, я воспользуюсь детищем Игоря Чечета, стратегией, которая распространяется на условно-платной основе и была предоставлена мне с его разрешения.
В нашем случае, теоретический финансовый результат, будет тем лучше, чем лучше комплекс данных показателей, при учете что сами финансовые операции будут проводится с использованием конт-треновых торговых алгоритмов.
После нахождения финансовых инструментов с наилучшими значениями, по вышеописанным показателем, был алгоритмизирован механизм данного метода управления капиталом в  Wealth-lab. Кто знаком с программой знают, что методы управления капиталом представляются в виде специальных модулей, так называемых, PosSizers. Данные модули собираются в специальные dll библиотеки и используются уже самой программой, Wealth-lab в практической работе, как элементы самой программы.

Описание торгового алгоритма
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Критики упускают один из главных моментов, а именно анализ поведение торговых инструментов, подходящих под тот или иной метод управления капиталом. То есть прогнозирование вероятностной последовательности событий, учитывая характеристики торгового алгоритма.

Для того, чтобы определить подходит ли тот, или иной финансовый инструмент для торговли с помощью метода Мартингейла, мы можем воспользоваться  разными методиками и показателями. Например можно использовать сравнение тикеров по обычному стандартному отклонению, либо ряд показателей  Давида Серебрянникова (предложенных для анализа спредов),  любыми другими показателями, даже эмпирическим путем.
Имея достаточно опыта трейдер и так представляет как ходят его любимые тикеры, однако если вы выходите на новые рынки, либо же конструируете свои собственные финансовые инструменты (синтетику) — показатели внесут объективность в процесс оценки.
Поэтому нужно очень тщательно выбирать инструмент, так как, изучаемый метод управления капиталом подходит для маленького числа торговых инструментов, однако нельзя сказать, что он абсолютно неприемлем.

Перед тем, как троли закидают меня помидорами, хочу высказать свое отношение к валютам. Для тех, кто ассоциирует валютные пары только с кухнями  российских дилинговых центров, возможно, я открою глаза. Валютные пары, торгуются например на ММВБ — спот, торгуются фьючерсы на FORTS, фьючерсы на CME, западные брокеры, которые дорожат своей репутацией, а также мини-биржи FOREX, регулируемые  Financial Conduct Authority (GB) и алогичными регуляторами, в других странах.
Но ближе к делу! (кликаем на картинку)
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ 
Результаты исследования:
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ 

Результаты совместной работы стратегии на 4-х лучших тикерах на таймфрейме 60 мин
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПОРОЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ


По моему мнению, стратегии с использованием метода Мартингейлам могут, а в некоторых случаях, желательны для использования в портфелях стратегий, улучшая общие показатели портфеля. Данный тип стратегий компенсирует потери от стратегий следования за трендом, на уровне портфеля.
 
Мой вывод после проведения исследования  -  нельзя говорит о каком-либо методе управления капиталом в отрыве от финансового инструмента, на котором вы собираетесь торговать. И даже один из самых спорных методов управления капитала может быть успешно применен.

Для тех кто захотел скачать стратегию, вот сборник видео и кодов, где автор рассказывается про эту стратегию     ссылка.


Спасибо за внимание!
Пишите стратегии, пользуйтесь Wealth-lab, Stocksharp, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!
Подробнее о StockSharp на  http://stocksharp.com/
Бесплатные вебинары по Wealth-lab тут:
Ставьте плюсики и пишете! 
 
 
 

это айпад
avatar

Incognito

Stas Ivanov, да, Стас — вы меня поймали… данные обрываются 19 сентябрем, а Wealth берет за последние 2 года от текущей даты — 2 месяца не захватил, простите великодушно, ошибка моя, операционная…
Николай Флёров, smart-lab.ru/blog/offtop/153124.php Он вас не видит. Он забанил смартлаб :-)
меняй имя на Уолтер Уайт
avatar

loureed

loureed, Да, стратегия называется BreakingBad — про сериал до написания статьи ничего не знал, начал искать картинку для заставки и наткнулся на сериал — очень понравился, начал смотреть со 2-ого сезона — не оторваться!
Николай, на мой взгляд, Вы самый интересный автор, пишущий здесь про автоматизацию!
avatar

Eugene777

Eugene777, Благодарю! Приятно осознавать, что моя работа приносит пользу!
в боевом режиме будете использовать?
avatar

Lukasus

Lukasus, Мысли такие были, однако Lmax — это новый провайдер S# и он требует развития и откатки, поэтому я пока подожду пока бета-тестеры дадут свое добро. Как диверсификация РФ рынку — рассматриваю в обязательном порядке.
Николай Флёров, вот ты редиска
Проверял метод мартингала в управлении капиталом на боте. Работает, НО!!! только на большом периоде (стало быть только акции и никаких фьючей) и очень неравномерный эквити (в благоприятные периоды работает самая малая часть депо, в неблагоприятные, просадка по портфелю сильно нервирует. Да и сам портфель должен быть не маленький для таких метод.
Николай Лазарев, Как я и пишу в статье, подбирать фин. инструменты нужно очень аккуратно, а иногда и вовсе, лучше создавать свои синтетические инструменты, но это нужно уже общаться с теми, кто непосредственно работает в области basket trading.(Д.Серебрянников, Д.Власов и т.д.)
Николай, вы посещали курс Чечета по MQL? Если посещали, то как он вам понравился??
avatar

ring10

Очень интересная статья. Вспомнилось, как несколько лет назад в Тульском офисе А.М.Герчика я обсуждал эту тему с его учениками. Вначале продемонстрировал, как именно формируют положительное математическое ожидание профессиональные игроки в рулетку… затем, предложил трейдерам найти возможность применения этого знания в ходе торговли на фондовом рынке. Обсуждение у нас было бурным… Смысл здесь вот в чём, система мартингейл превосходно работает, в так называемых боковых трендах, с низкой волатильностью. В других случаях будет сильная просадка счёта. Мне было бы интересно обсудить эту проблему с алготрейдерами.)))
avatar

sinekura


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP