<HELP> for explanation

Блог им. sergey-110

в 135000 путах ри декабря рекордный объем.

   Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.
   В 135000 путах ри декабря рекордный объем.
   уже ясно, что покупателем был крупный игрок и свое он заработает при цене ри ниже 135000, он просто в стакан будет путы продавать (увидите это на мощном снижении ОИ при падении ри).
   а продавцом выступил маркетмэйкер.
значит в день экспирации маркетмэйкер станет обладателем лонга ри.
и думаю ему выгоднее встать в лонг на наиболее низких уровнях.
как раз в районе 135000 его это и устроит. (выше ему не выгодно так как это упущенная будущая прибыль, и ниже ему не выгодно так как значит придется заплатить премию покупателям путов)
  общий вывод такой
за 1-2 дня до экспиры ри сходит ниже 135000 (при этом си выше 34000)
в день экспиры ри будет чуть чуть выше 135000.
 

нужно отдельный топик создать чтобы самому запомнить, а то

с новыми правилами модерации можно все комменты потерять.
по си прокомментируйте плиз.
Роман Белый, си написано же выше 34000!

сколько выше я не знаю, но 37000колы в си не менее важно чем 135000путы ри.
Сергей Воронцов (sergey-110), 37 колы это изначально был бред. Это 2 разных игрока явно. Тут вложено больше ярда, а там несколько млн рублей. Понимаю бы 35 покупали, но 37 это бабки на ветер.
Сергей Воронцов (sergey-110), си три года подряд в декабрьском контракте делает одно и тоже, сентябрь флет октябрь си вниз ложно в ноябре рост, ну и финал падение к закрытию контракта. shot.qip.ru/00a1eV-39Wc49ksM/
shot.qip.ru/00a1eV-49Wc49ksN/
он просто в стакан будет путы продавать
ganjatrader(getstar), ну не в шорт ри же переходить и не обнуляться!
Сергей Воронцов (sergey-110), там может быть синтетика типа покупка путов, чтобы ГО на покупку фьючей уменьшить. Никто не знает какая там комбинация в итоге, да и меняется все регулярно. Скорее всего и опцики на SI у этих же держателей.
Александр (GUNFU), была тоже мысль, что это покупатель Ри таким образом стоп выставляет на свою позу. Но смущает только маленький ОИ в самом фуче.
Сергей + 4
Позволь я у тебя тут тоже нагажу, потому что думаю ниже 138 не пустят, т.к. перекладка из сентябрьских контрактов фьючерсных в декабрь была на 138-139 и там очень хорошо люди переложились.
Более того нагнетая панику, сейчас впаривают эти путы народу.

ну вот и паника ПУТОВАЯ настала :)
"… возможно к Дню Благодарения 29 ноября, точнее чуток раньше, а на праздник рынок остудят и развернут на Санта Ралли.
У нас будет коррекция до 138-140 с целью закрыть объемы по путам 135 страйка.
Около 138 будут нагнетать обстановку и впарят всем страждущим эти опционы, разумеется после чего не экспирируют их 15 декабря в деньгах...."
smart-lab.ru/blog/145787.php — 16 октября 2013 года я это написал.
Ошибся я лишь в том, что ждал перед этим еще вынос на 157 когда стояли около 152.
Ну и ошибся в том, что амеры скоректятся сильнее, но по амерам то я поправился, потому что там все технично и понятно, а вот у нас только зависит от ММ или от крупного игрока.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, хочу добавить.
Я думаю, что покупателем путов был крупный иностранный игрок, который хэджировал бумаги, а не фьючерс.
Делал он это понимая, что СНПИ пойдет в коррекцию после заседания ФРС 18-го сентября, но видимо не предполагал, что наш ММ его порвет на бабки :) в итоге по путам.
А вот продал конечно ММ, потому и повел сюда.
Кстати сейчас они же и могут договорится в обратном порядке что он (покупатель путов) продаст их ММ по текущей цене.
Он конечно потеряет в опицонах, но понимая, что ММ теперь надо вверх он докупит бумаг или фьючей и компенсирует.
Плюс ко всем поимеют кучу физиков.
Короче реально все это на мой взгляд сговор, который надо расследовать ЦБ РФ, но там то нахер это ни кому не надо у них есть интереснее игрушки — банчики лопать.
Green_Yard, хорошая версия.
Александр (GUNFU), добавлю

продавать постепенно акции (большой пакет купленый в июле августе) и потихоньку впаривать эти путы обратно — это да.
При этом не забываем мы ведь не отслеживаем весь путь и какой оборот проходил из дня в день, по чуть чуть, а там вполне возможно он сливал помаленьку, при этом ОИ не менялся сильно.

Ну и как следствие закрыв свою позицию сейчас около текущих уровней, он просто купит снова акций.
А договорятся они наверняка с ММ в обратку только уже по текущей цене.
мое мнение именно такое-
ниже 135 ри и выше 34 си

все это будет еще до декабрьской экспиры.

в день экспиры ри уже будет выше 135 а си… тут не могу сказать.
Сергей Воронцов (sergey-110), завтра вообще можем сильным ГЕПом вверх открыться, тогда дорога на 150к.
Александр (GUNFU), последние гэпы вверх два дня подряд не помешали закрываться на лоях дня.
Сергей Воронцов (sergey-110), я имею ввиду не те дохлые гепы а локирующий гепище, после которого быки не успели и мишки не выскочили.
Александр (GUNFU), после появления слова -локировали — можно переворачиваться.

за весь год я лишь пару раз видел чтобы после локирования не возвращалась цена.

и то наверно это было в криптовалютах.
Сергей Воронцов (sergey-110), это все очень логично и будет похоже на июньскую экспу, а наш кукл не любит повторяться)
Zorkiy, ну да похоже на июньскую экспиру. но только в июле лой обновили, а в декабре думаю раньше отскочат. без перелоя.
Сергей Воронцов (sergey-110), Ты снова всё напутал — как и с продажей фунта перед самым ростом.
В путах основная поза — поза продавца, ММ — хеджер.
До экспиры ниже 135к не будем.
avatar

Genda

Genda, могу и ошибаться. никто ничего точно не знает.
но я уже написал точку при которой считаю что мой прогноз продолжит выполняться. — это резкое снижение ОИ ри при ри чуть ниже 135.

может и до этого даже не дойдет.
Хороша версия ГринЯрда, но уж слишком хороша. Будет как автор топика написал. просто, топорно и без выкрутасов. после экспиры на 135 — новогоднее ралле наверх
avatar

Simix

Simix, и закроем год на 155к ;)
экспирация расчетная — никаких лонгов-шортов после неё не будет
avatar

nazarwatch

nazarwatch, Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.
Сергей Воронцов (sergey-110),
не задумались, обладателем КАКОГО фьючерса можно стать в экспирацию 16 декабря 2013-го года? Так того самого RIZ3, по которому к 16 часам этого дня уже расчетная цена определится и который сам рассчитается и исчезнет в тот же вечерний клиринг! Так что все верно вам опытный товарищ пишет, зря спорите — квартальные опционы на RI по сути являются расчетными.
Андрей Агапов, благодарю за уточнение.
Экспирации по frts точно ниже 140,
После про торговки диапазона 140-135 или 135-130 можно присматриваться к лонгам.
Пока покупки это ловля ножей.
если при 135 или ниже начнет резко падать ои в ри. то я считаю, что и вторая часть прогноза выполнится.

если я ошибаюсь, то даже и этого не будет.
Что делать нам лохам? Я держу кол по Си 33 с 6 плечом, когда уходит ниже я писяюсь.
avatar

Sahsa

Если подитожить всё что лично мне удалось понять, то покупатель 700к путов имеет убыток по позиции 1.500.000.000 рублей. Объём поставки, в случае если путы будут в деньгах, равен 5.000.000.000. (всё грубо, что бы понять порядок цифр). Сейчас на рынке ГО в фьючерсах на 6.000.000.000. Не просто порядок цифр один и тот же, а они равны.
Вопрос: как покупатель вернёт себе деньги? Ведь не в стакан он будет продавать всё это.
avatar

fon Hingel

fon Hingel, ну во первых покупатель путов хеджировал свои лонги по акциям и он эти акции продал большую часть при ри=150-145

во вторых ну как то позиция же закроется!
я уверен. что обнулять лонги путов не хочет этот крупняк.
этот пут маржируемый и его покупателю дадут если в деньгах — шорт ри. а продавцу лонг ри.

но как уточнили люди — это будет шорт и лонг того же самого риза. а не матровского ри.

поэтому лонг пута надо постараться скинуть раньше.

на какой новости это произойдет я не знаю.
Сергей Воронцов (sergey-110), на экспирации никому никаких поз не дадут.
Читайте мат часть.
Это квартальная экспирация. На опционы в деньгах будет начислена вариационка исходя из закрытия фьючерса в конце дня проведена офсетная сделка.
avatar

Genda

Genda, дак об этом и речь! Если уйти от теории и начать считать суммы на экспирации. Сколько он теряет или ему начисляют.
отыграна история 135 пута забудьте о ней уже просто.
и 135+ было ри показано и экспир выше 135 будет выполнен..

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP