<HELP> for explanation

Блог им. VladT

"Тупая" ТС

Я недавно опубликовал несколько расчетов простых торговых систем, основанных на однозначных правилах и получил несколько отзывов на тему, что «то были вообще не системы, они слишком тупы, не работают» и прочее и прочее и прочее.
Сугубо мое мнение в том, что любая система не тупая просто в какой-то период времени она находится в гармонии с рынком и зарабатывает, в другое время в дисгармонии и соответственно сливает. Никто не знает, когда одна система будет работать, а другая давать прибыль.  Даже самые сложные системы рано или поздно начинают сливать. Единственное, что может обеспечить стабильность в глобальной точки зрения — это грамотное управление размером позиции на одну систему.
По топику: берем простую торговую систему:
— Реверсная трендовая стратегия на основе пересечения средних.  
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.                        

Расчет с февраля 2012 года методом Walk-Forward, что является достаточно достоверным отображением реальности.

"Тупая" ТС


В целом, прибыль получилась около 56 000 пп. за это период. То есть, примерно, при ГО 500 000 руб. и постоянной позицией 10 контрактов фьючерса на индекс РТС получается примерная прибыль 350 000 руб. за данный период. Это грубые расчеты. На мой взгляд, эта прибыль более чем достойна при условии, что графически кривая капитала выглядит приемлемо и мало кто хотя бы не сливает на фьючерсе, а не то что зарабатывает.
Это очередной раз доказывает, что даже якобы «тупые» торговые системы приносят прибыль и иной раз достаточно существенную. 
 

Молодец. Согласен полностью.
С февраля 2012 это out of sample оптимизированных параметров на предыдущей истории или если это walk forward то с каким шагом оптимизация?
avatar

quant_trader

quant_trader, out of sample с шагом неделя
Терентьев Владимир, а длина периода на котором переоптимизируется?
quant_trader, а вот это сообщить уже не могу сорри. Раз Вы задаете этот вопрос, то значит понимаете почему. Но за такой вопрос — плюс Вам в профиль, уважаю профессионалов.
Терентьев Владимир, извините, не подумал что тут ноу хау. Не согласен с Вашим выводом в посте, результирующая еквити получена не тупым методом :)
quant_trader, если торговать с оптимизацией, то два самых важных параметра это шаг вне выборки и глубина оптимизации. тут все секреты трейдеров и есть. ну на мой взгляд.
оптимизация — это другая система и о ней я постов писать не буду…
Терентьев Владимир, понятно. Желаю удачи, плюсы поставил.
Терентьев Владимир, я думаю, таймфрейм не слишком принципиален, примерно такие резалты должны быть и при 12 минутах и при 15. Это так?
И еще вопрос.
Традиционно торговую систему оптимизируют или на всей предыстории или на отрезках фиксированной длины.
У Вас не то и не другое?
SergeyJu, Да, в данных рамках(от 10 до 15 минут) выбор тайм фрейма случаен все верно, поэтому результаты могут быть значительно схожи — разница будет в количестве сделок.
Оптимизация происходит на всей предыстории по отрезкам определенной длинны методом Walk Forward. То есть параметры определяемые в выборке торгуются вневыборки.
Терентьев Владимир, спасибо за ответ и за замечательный указатель на то, что оптимизация может быть похитрее, чем тотальный перебор без подглядывания вперед.
1 тестировщик говно… должна быть привязка ко времени а не к числу сделок
2 нет итоговой таблицы
3 ну так сделай 10 ботов с 2умя ма и покажи итоговую эквити
avatar

ves2010

Stas Ivanov, Вы не знакомы с понятием Walk Forward, Стас?
Одно замечание.
Доход на сделку маленький. Проскальзывание не убьет?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Ключевой момент все правильно:))))))) Проскальзывание сжарит половину профита, если исполнять роботом с заложенным проскальзыванием.
Но я всегда исполняю руками и итоговое проскальзывание у меня почти всегда 0
если объем маленький, можно и роботом получить очень небольшое проскальзывание, но не на объеме.
Даже если взять в параллель торговлю на десятке таймфреймов, все равно на 1000 фьючей систму не растянуть.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, 1000 фьючей это уже как минимум 60 минутный таймфрейм и то очень с трудом…
а так на 10-20 фьючерсов, что больше чем средний счет частного лица раза в 3-4 самое то.
Stas Ivanov, в Ваших терминах — это проверка работы «подгонки» в реальном времени. «Подгонка» может работать, а может не работать, это надо и выяснить. Если работает на длительном промежутке времени то ее можно использовать.
ЗЫ
Оптимизация — это не подгонка, вообще-то… а измерение волатильности цены.
Stas Ivanov, в 2011 такая технология дала 50% за год примерно
Stas Ivanov, Мне кажется все крупные пакеты анализа содержат модули волкфорварда
Stas Ivanov, ну тогда сторонню программу посмотрите, я вообще писал в экселе
Все это на истории… попробуйте поторговать среднии и получится просер однозначный…
avatar

Manuh

Manuh, читайте внимательно.
Автору спасибо.

P/S. Тупых систем не бывает, бывают не грамотные управляющие.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP