<HELP> for explanation

Блог им. GrigoriyStar

Немного статистики.

Итак, хотелось бы немного приоткрыть завесу тайны, что происходит с нашим срочным рынком и о том, что тренд наш друг и тому подобное. В текущем моменте наш срочный рынок находится в стадии глубочайшего застоя и тот статистический материал который я собирал последние 3 месяца говорит о том что ситуация не меняется и так перейдем к статистике.
 Немного статистики.
 
Пояснение к картинке:
002 СА — система с трендовой фильтрацией.
006 ММ — котирование по границам канала.
008 КИ — Хедж к системе 002 СА
009 ТИ — Хедж к системе 006 ММ
007 СА — Сумма систем 002 СА + 008 КИ
 
Итак, что мы видим из этой картинки, первое стопы актуальны как никогда в трендовых системах, во вторых тотальное засилье контртрендовых систем снижает волатильность рынка, и в третьих контртрендовые системы в текущий момент времени очень эффективны. Это не может долго продолжаться, потому что всегда после застоя возникает период активности правда не долгий. Предлагаю ребятам снижающим активность на рынке одуматься и понять, что без хеджеров вам на этом рынке ничего не светит, а ребятам, торгующим в тренде, воздержатся от торговли на некоторое время, ведь купить яблоко за 10 рублей, чтобы продать яблоко за 10 рублей согласитесь бессмысленное занятие. 
 

Да, интересно, 002 +009 думаю неплохо получается,
а если на рынке жесткий тренд начнется, хедж на сколько сможет отбить лося?
avatar

Lafert

Lafert, Хороший вопрос учитывая что есть погрешности маркет ордера в виде проскальзывания. Я думаю что если начнется тренд то настанет полный аминь всем HFT.
Григорий Старцун, не думаю, ХФТ ненавидят низкую волу. Тренд — это хорошая волатильность в первую очередь. Если рынок летает, то ХФТ делает деньги, а если стоит на месте, то может и вообще костов не отбивать
Lafert, Возможно вы правы, высокая волатильность лично для меня благо не знаю как для других, но в последнее время она меня не радует, все падает и падает, думаешь хоть бы Бэн Бернанке уже в больницу попал в состоянии наркотической интоксикации для разнообразия.
Григорий Старцун, хотел я кстати, потестить страту из статьи о частном маркетмейкинге, но как подумал, какой гемор с опционами, тем более у меня софт для внутридневного бектестинга только.

Там что-то схожее с 002+009 выйдет?
Lafert, Если опционов нет тогда придется ограничится торговлей внутри дня, а при тесте системы с опционами получится что то типа 006+009 только сделок будет очень мало и сидеть за компом не нужно, в этом и весь смысл.
Григорий Старцун, а зачем у компа сидеть? С коммуникатора количество транзакций+ позу+профит контролировать, и все
Lafert, если прикрыть HFT — понизится оборот, но повысится трендовость. Тренд и волатильность — не братья. Хочешь волатильности — иди торгуй на форекс, это же «нормальный рынок» со слов того же Герчика. Правильные роботы делают тренд. А по моему, всё дело даже не в роботах, а в самой бирже собака зарыта. Напомню, что шестая версия квика написана с ноля, один интерфейс напоминает нам о квике. Логистика биржи, програмное обеспечение, межброкерская система — вот инновации, которые как палка в колесе трейдера. От одного слова Инновации народ уже шарахается!
avatar

sema

sema, правильные роботы делают тренд? Это как?
что такое «Хедж к системе»?
avatar

Bocman

Bocman, Страховка =)
Григорий Старцун, ну я понимаю, что это некий протекшен, как он реализован больше интересует
Bocman, Реализуется страховка всегда одними и теми же способами:
1. Маркет ордер — заявка по рынку. (внутри дня)
2. Опцион — Покупка опциона колл или пут. (при позиции овернайт до экспирации)
Григорий Старцун,
1) таким образом 002 и 006 вообще без стопов?
2) платой за хедж тут будет потеря в тетте + спред? или позиция в опционах удерживается до экспирации и тогда теряется вся премия?
Bocman, Ответы:
1. Ну да динамика 002 и 006 не учитывает стопов, но без страховки не рекомендуется торговать, динамика финансового эффекта от использования страховки это системы 008 и 009.
2. Платы за хедж при использовании маркет ордеров (МО) не существует премия за хедж есть только в опционах, однако при использовании МО возникает эффект накопления погрешности в виде проскальзований и спреда, что касается опционов то их покупка осуществляется в начале активной жизни контракта и удержание на протяжении всего периода жизни контракта вплоть до экспирации, премия при покупке опционов в любом случае теряется так как обычно торговля осуществляется на протяжении всего периода жизни контракта.
Григорий Старцун, если опционы покупаются после экспирации предыдущего контракта, то нехило придется премию отбивать… плюс опять же риск что поза зависнет до экспирации и придется еще заплатить и по фьючу в добавок к премии, или я не так понял что-то?
Bocman, Ну так да, дорогие у нас в России опционы в связи с тем что мало желающих их котировать и ситуация к лучшему год от года на этом рынке не меняется, и до кучи все внутри дня сидят и в овернайт никто в здравом уме оставаться не хочет а те кто страхуется опционами и сидят до экспирации прикрытые и того меньше, так что пока конечно альтернативы торговле внутри дня нет и единственный способ страхования это маркет ордер или в простонародье стопик, но я думаю что в будущем ситуация на Российском финансовом рынке изменится к лучшему.
Bocman, А вот насчет срочного контракта вы действительно не так поняли, купленный опцион компенсирует неблагоприятное движение по открытой позиции срочного контракта в связи с этим платежей в добавок к премии не возникает, в этом и замысел создателей опционов.
Если во время открытия позиций по фьючу опцион находится в деньгах то да. Но это уже больше похоже на торговлю волатильностью.
avatar

Bocman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP