<HELP> for explanation

Блог им. Bocman

Ticker Plant по-домашнему (DIY)

Был раньше такой журнал — «Сделай сам». Если у вас был молоток, лобзик и отвертка, вы могли сами сделать что-нибудь полезное для дома.

Ticker Plant по-домашнему (DIY) 

Предлагаю продолжить рубрику «сделай сам» и сконструировать простую базу данных сделок на Фортс-е, чтоб потом ее как-то анализировать.

В первую очередь нам нужны сами сделки. Берем их как обычно с фтп сервера rts. Но чтобы лишний раз туда не лазить, сделаем локальную копию у себя на диске.

Ticker Plant по-домашнему (DIY)

Придется подождать пару часов, т.к. фтп сервер ртс-а раздает файлы медленно.

Данные за 2013 год занимают 1.2G. Как только архивы со сделками загрузились, нужно их как-то дальше извлечь и поместить в хранилище с возможность гибко делать запросы. SQL не самый оптимальный вариант, зато простой и распространенный. Чтоб все максимально упростить нам подойдет движок баз данных SQLite.

Некоторые скрипты для импорта сделок в SQLite я уже подготовил

Ticker Plant по-домашнему (DIY)

Создадим схему бд:

Ticker Plant по-домашнему (DIY)
 
Далее запустим скрипт импорта сделок в базу (снова придется подождать)
NB. после импорта сделок за 2013 год размер бд будет 17G

Ticker Plant по-домашнему (DIY)

Открываем бд

Ticker Plant по-домашнему (DIY) 

Теперь можно проводить какой-либо анализ, например, мне интересно какую долю среди всех сделок по фьючу ртс занимают внесистемные (адресные) сделки.

Для этого я подготовил специальный sql-запрос. Да, сразу сделаем так, чтобы вывод резальтатов запрос отправлялся в файл, чтобы потом на его основе можно было посроить график. Визуально числовую информацию проще воспринимать. Для простоты смотрим только по декабрьскому контракту.

Ticker Plant по-домашнему (DIY)


Снова нужно подождать. SQLite не поддерживает некоторые типы запросов, поэтому получился немного медленный вариант с двойным проходом по всему индексу.

В результате получили файл sample.data — Топ-50 самых больших долей внесистемных сделок за весь контракт. 3,4-ая колонки — суммы сделок соотв. системых и внесистемных. 5-я — nosys/sys*100 (%)

Ticker Plant по-домашнему (DIY)

Как видим внесистемных сделок довольно много проходит. О чем это говорит? Кто-то кукловодит индекс?

Сделаем картинку из полученных данных.

Ticker Plant по-домашнему (DIY)
 
Вот и результат (внесистемные по правой шкале, т.к. их относительно мало)

Ticker Plant по-домашнему (DIY) 

Как бы на этом все. SQL интерфейс к сделкам теперь есть, можно кoпать что-нибудь интересное для себя.

Скрипты вот сдесь — bitbucket.org/bocman/tickdb
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP