<HELP> for explanation

Блог им. Pogulyaev

Методика анализа отчетов COT

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!

 

++++
avatar

егорка

Веду наблюдение с 2010г. Статистика, примерно, 60 на 40 при среднесрочном прогнозировании, 70 на 30 при долгосрочном.
60/40 — никуда не годится. Странно что Вы делите участников на 2 группы, там их вообще-то 3. Наверное в этом проблема.
avatar

Russo

Russo, внимательно прочитайте предыдущие топики по отчетам COT
Сергей Погуляев, посмотрел я Ваши топики и удивился, как такой с виду профессионал (хотя фото Ваше напоминает Есина) не понимает элементарные вещи очевидные даже мне — дилетанту. Вы подчеркиваете что внимание нужно обращать на графу — total — это серьезная ошибка. Главное следить за позициями non-commercial — они всегда в тренде, а commercial — это хедж, это настолько крупные участники, что им плевать на среднесрочный тренд и они почти всегда стоят против тренда. Это понятно любому новичку, который посмотрит на графики COT. Например рекомендую сайт timingcharts. Не надо хотя бы других учить здесь по Вашей неправильной системе.
avatar

Russo

Russo, вы мыслите по шаблону. Согласен, в интернете часто упоминается ваш подход. Я сам много времени потратил на этот стереотип. Никакой положительной статистики он не дает. Вы можете остаться при своем мнении. Я думаю, что мой подход тоже имеет право на жизнь. Всем судья рынок!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP