<HELP> for explanation

Блог им. Salamandra

Почему индикаторы дают ложные сигналы?

Жалобы, что все индикаторы «безбожно врут», как их ни настрой, какие параметры ни задай, высказывают не только новички Форекса, но и те, кто уже имеет год-другой-третий опыта реальной торговли. То здесь, то там на форумах раздается боевой клич «Все индикаторы на свалку!» — поскольку проку от них нет решительно никакого. В качестве возражения на этот радикальный призыв обычно говорят, что, мол, вы просто не умеете их готовить: вы подобрали для индикаторов неоптимальные параметры.
А какие оптимальные параметры у индикаторов? Например, у скользящих средних? У MACD? Или у стохастика?..
На самом деле подобрать оптимальные параметры для любого индикатора очень просто. В конце этой статьи мы увидим, как это делается. Но сначала давайте ответим на вопрос: почему же все-таки индикаторы могут что-то неправильно показывать?
Причина № 1. Ошибки в программе тех. анализа. Если брокер предлагает своим клиентам такую некачественную программу, от этого брокера нужно уходить без раздумий. Но лично я ни разу не слышал о таком брокере: даже компании-жулики, изначально нацеленные на обман клиентов, пользуются хорошими, добротными программами. Так что это, пожалуй, теоретический случай и не более того.
Причина № 2. Ошибки в коде индикатора. Если это Ваш собственный индикатор — внимательно проверьте код ещё раз; если индикатор встроен в программу — напишите в службу тех. поддержки, и наверняка в течение нескольких дней ошибка будет исправлена.
Причина № 3. Её не существует.
Да, не существует. Индикатор может вас обманывать только по причине № 1 или причине № 2. Если же программа тех. анализа хорошая и в коде нет ошибок, индикатор будет говорить вам правду, только правду и ничего, кроме правды. Например, простая скользящая средняя, построенная по ценам Close с периодом 20, покажет среднюю цену закрытия за последние 20 сессий. Полосы Боллинджера покажут то количество стандартных отклонений от средней цены, какое вы зададите в параметрах. Моментум покажет, насколько текущая цена отличается от цены закрытия столько-то сессий назад. И всё это без малейшего обмана!… Математические формулы обманывать не могут, абсолютно в любой программе дважды два будет равняться четырем.
 * * *
Конечно, те, кто резко критикует индикаторы из-за их «ложных сигналов», под «ложными сигналами» имеют в виду несколько иное. В их понимании «ложный сигнал» — это когда осциллятор дал сигнал на продажу, а рынок после этого стремительно рванул вверх. Или когда скользящая средняя показывает явный бычий тренд, а цена между тем стремительно падает.
Почему же в первом примере рынок стал расти? Естественно, потому, что спрос перевесил предложение. А что касается сигнала на продажу — никакого такого сигнала осциллятор не давал. Индикаторы не дают сигналов.
Любой индикатор — это всего лишь математическая формула, обрабатывающая информацию о прошлых ценах, — но никакой новой информации эта формула не даёт. Скользящая средняя показывает нам среднюю цену закрытия за определенный период — эта информация содержится и в самом ценовом графике, но скользящая средняя представляет эту информацию удобней и наглядней (точно также мы в графическом редакторе используем фильтр, когда хотим видеть на изображении только те фрагменты, которые окрашены в синий цвет). «Никакая обработка информации не может дать новой информации», — говорит нам математика. Поэтому скользящая средняя, как и все прочие индикаторы и осцилляторы, не содержит в себе никакой информации, которой нет в исходном свечном графике — ни о существующем тренде или отсутствии такового, ни о перекупленности, ни о перепроданности. И тем более не содержат индикаторы информации о будущем движении цен.
 
Подведем, как говорится, итоги:
Никакая обработка информации не может дать новой информации. Это математика.
Отсюда следует, что индикатор не может дать информации, которой не содержалось бы в исходном графике цены.
График цены не содержит информации о будущих ценах. Следовательно, индикаторы и осцилляторы ничего не предсказывают.
И, наконец, раз в графике цены нет информации о будущих ценах, значит, в нем нет и сигналов, показывающих, в какую сторону изменится цена. Следовательно, индикаторы тоже не дают сигналов.
…И тем не менее начинающие трейдеры тратят годы на поиски чудодейственной формулы, которая предсказывала бы им, куда пойдёт цена. В известном рассказе Лори Спенсера «Десять ступеней трейдера» Марк был «привязан к чарам индикаторов» несколько лет.
 
Но что же тогда такое «сигналы индикаторов», о которых пишут аналитики в своих обзорах?
Это просто неверное, но устоявшееся словосочетание. (Так нередко бывает: мы ведь и игру на Форексе, внебиржевом рынке, называем «биржевой игрой».) Правильно было бы: «сигналы моделей».
Сам по себе «сигнал пересечения линий стохастика» — это никакой не сигнал, это просто пересечение линий. Сигналом это становится только после того, как мы примем предположение, что после пересечения линий этого осциллятора цена, как правило, меняет свое направление и движется в новом направлении еще некоторое время. «Пересечение линий стохастика» в данном случае абсолютно тождественно «расположению цен закрытия свечей ближе к максимумам (или минимумам) за определенный период» — просто с помощью стохастика это удобнее наблюдать, чем непосредственно на свечном графике.
Наше предположение, что за пересечением линий стохастика статистически чаще последует движение цены в новом направлении, есть не что иное, как модель рынка. С некоторой натяжкой это можно сравнить с народными приметами погоды: ласточки летают низко — к дождю, если определенный весенний день дождливый, то и всё лето будет дождливое, и т.п.: создаётся некая упрощённая модель природных явлений, и в результате сбора статистики за большой период делается эмпирическое наблюдение, что низкий полёт ласточек предвещает дождь: это — сигнал, подаваемый моделью.
Нанося на ценовый график какие-либо построения (линии трендов, уровни, фибо и т.д.) или добавляя индикаторы, мы создаём некие модели поведения рынка. Объединив несколько моделей вместе, мы получим торговую стратегию. Эта стратегия должна давать ответ на три вопроса: когда следует покупать или продавать валютную пару, до каких пор нужно держать открытую позицию и когда нужно воздерживаться от сделок, чтобы статистически, на продолжительном периоде, быть в прибыли. Формализовав нашу стратегию, мы получим торговую систему.
При формализации стратегии ребром встанет тот самый наболевший вопрос об оптимальных параметрах индикаторов. Каковы оптимальные параметры, например, у той же скользящей средней? Ответ до смешного прост. Если нам нужно знать среднюю цену закрытия за последние 20 сессий, оптимальным периодом усреднения будет 20. Если стратегия ориентирована на среднюю цену закрытия последних 6-ти свечей, оптимальным периодом будет 6. Если 30-ти свечей — то 30. И то же самое со стохастиком, с RSI и со всеми прочими индикаторами и осцилляторами.
А оптимальных параметров «вообще», на все случаи жизни, просто не существует. Это бессмыслица. «Оптимальные параметры стохастика» звучит примерно так же, как «лектор по распространению» — есть такой персонаж в бессмертной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».
 
Пока у начинающего трейдера не будет полной ясности в вопросе, что же показывают индикаторы, пока он не освободится от иллюзий относительно их пророческих возможностей, приступать к системостроительству бесполезно.
 

Волшебные индикаторы есть=) только они находятся у меня в голове и если их зделать програмно работать они будут только для меня=) облегчат мне работу=)
Потому что я буду знать как они работают и что они показывают.
Наверно все прошли путь через волшебные индикаторы=) я аш целих 3 месяца искал тот единственный волшебный и нашол=)
самое большое зло которое есть эта форех он из любого индикатора и трейдера зделает гавно.
avatar

Nickolas

Ещё одной причиной «неправильной» работы индикатора может являться обработка последнего бара (это своеобразный подводный камень при использовании робота).
Поиск оптимальных параметров — это поиск шаблонов, которые приносят прибыль. Характер рынка постоянно меняется, и конечно, что-то в системе перестаёт работать.
Моя система подбора параметров для индикаторов такова: взять три промежутка времени (3 недели, полгода и полтора года), взять наборы с максимальным профит-фактором и доходностью. Итого получается 6 наборов, которые «скармливаются» роботу.
avatar

locean

Знаю только один нормально работающий индикатор: «Аллигатор», смотрит вверх — покупаем, вниз — шортим, плетет косы — сидим в кэше. Если зарядить в биржу несколько млн. и работать максимум со вторым плечом, то на бензин должно хватать))).
Еще скользящие средние. Они отлично работают на индексе РТС/ММВБ, не фьючах, а именно индексе, что делает их не очень применимыми на практике, проскальзывания и ком. брокера обнулят доход по ним.
avatar

DenisMuhin

Согласен на 100%! Индикаторы не показывают ничего из того, что нельзя увидеть простым взглядом на график цены! Если скользящие средние показывают, что цена растет — это и так видно, что она растет))). А если RSI выше 70, то любой внимательный взгляд заметит, что в 70% предыдущих периодов цена закрылась выше цены открытия бара…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP