<HELP> for explanation

Блог им. gnom

Просто про опционы. А просто ли? А надо ли?

Проголосовало: 454. Воздержалось: 19

Слушайте, а есть ли польза? Критика, что это не "первый гном" уже доминирует в комментах (хотя я бы предложил критикам написать смешно и интересно книжку про Гамбит Яниша, вариант 4.Кс3 например. Думаю тут и Ильфу с Петровым пришлось бы туго). Просто идея изложить опционы на салфетках оказалась реально не простой. Хочется обратной связи. Может ну ее?
 

Кстати, если писанина продолжится, то принимаются заявки, какие темы раскрыть в следующих главах, что непонятно, что интересно, о чем хотелось услышать мнение.
avatar

Гном

Гном, Спасибо. Пиши. Просто это непросто )) и надо время, чтобы осмыслить.
Гном, первый рассказ был просто шедевр.
Гном, я бы какнить довел до народа необходимость и принципы мани и рискменеджмента.
Потом научил бы не торговать папиром, а брать папир и хедж на сектор или рынок целиком. Глядишь — и в + работать начнут.
Spekyl, +++
Spekyl, +++
Гном, я думаю, что в формате «моя первая книжка» просто классно и по форме и по содержанию и, если не в лом, то продолжение просто необходимо. А вот когда Седой звонит среди ночи и втык за разглашение гостайны делает, то может ему просто бартера какого то хочется? Или «поглубже темку перетереть»? Вот тут не очень понятно, нужно ли устраивать «терки в людном месте»)) И, если можно, вопрос. Сегодняшний (ясно что очень маленький в объеме счета, и, скорее вмего недоделаный) спрэд декабря — зачем так узко? И почему слева 140 страйк, а не тот же всеми горячо любимый 135?
Гном, был зеленым дубом, читая Ваши посты, рисовал на бумажке. моделировал ситуации, в конце-концеов открыл книжку про деривативы для начинающих)))
У меня простой вопрос от любителя.
Правильно ли я понимаю, что для направленного, ручного трейдинга лучше просто торговать базовый актив и не дергаться?
Получается, что для опций, помимо предикта будущего, нужно это будущее предсказывать во времени? Т.е. тут нужна еще более серьезная компетенция. для всяких там хитрожопых конструкций, рехеджировании итп…
Я уж молчу про продажу опционов, где можно хавать очень много маленьких R, но однажды тебя просто размажет, и нужно либо хеджироваться фьючерсами, либо еще что-то выдумывать…
Короче всё это явно не просто, и мелкому спекулю пока не понимаю нужно ли.
Спасибо за Ваши труды, уверен есть те кому это полезно)
avatar

Troll

Troll, поддерживаю
Гном, напиши мнение о «лотерейках» перед важными новостями.
Напиример такий вид лотереек как покупка стреддла в евро/долл перед чем-нибудь вроде «Объявление о процентной ставке» или «Non-Farm Employment Change».
avatar

utech

utech,… или стренгла…
avatar

utech

Гном, Спасибо за труды, мне было очень интересно почитать! А может небольшой рассказик 'просто про облигации'? Было бы очень интересно!
Гном, мне как создателю аналогичной штуки в Excel, было бы очень интересно узнать технические подробности реализации, какая частота обновления, как обрабатываются изменения (по факту или по таймеру), как считаются волатильности, ну и все такое
всех интересует цена на экспирацию, все остальное лирика
Очень интересно. Вопросы задавать, увы, не созрел пока в силу слабого понимания… но пытаюсь разобраться)
avatar

iMAG

Мне кажется переосмыслить опционы, посмотреть на те же яйца с новой стороны даже опытным имеет смысл. Одназначно надо продолжать.
продолжайте, спасибо
avatar

super_mario

Конечно продолжайте
Спасибо Вам! Реально интересно. Стиль изложения нравится, всё доходчиво и познавательно. Если есть возможность, пишите дальше.
хотелось бы узнать про манименеджмент на пальцах, например продали опцион кол на 150000 при фьюче 145000 позицию убыточную планировалось закрыть фьючем на 150000 сколько при этом потеряю?
avatar

ZooR

Не слушайте нас, пишите!
avatar

vmv4

еще в качестве варианта ответа: опционы это очень просто — накосил и держи. либо обнулился, либо Повезло.
avatar

bumbarash

Спасибо за созидаемую Вами, Гном, ВЕЩЬ!!! Продолжайте, прошу.
Про «заявки»)) — на пальцах про БШ: зачем оно вообще, и, конкретно, как этими же пальцами заменить в БШ «нормальное распределение» на логнормальное, и чего это нам даст в практическом плане.
Спасибо заранее. С ув.,
не хватает пункта
много знал про опционы, но тем не менее узнал ещё больше )
на самом деле надо запустить новую главу как Вика в итоге выйдет на рынок и выигрет сначала ЛЧИ а потом и битву титанов.
В общем не бросайте это дело плиз )
Да, такого пункта в голосовании тоже не нашёл, пришлось тыкать третий (тоже) как дядя Миша)))
Художественная литература была интересна. А про опционы — всё как всегда, сто раз уже видел — начинают, рассказывают более менее банальщину, сливаются. Это не претензия, очевидно нормальные вещи не будут рассказывать, и не надо — но надоедает. Лучше уж про Флориду=) Новичкам мб полезно.
avatar

agat50

сейчас тут половина ответят как в школе:
— Петров, ты понял тему урока?
— Да, Марь Иванна!!!
— Что ты понял?
— эээ, нууу…
avatar

gingermode

Скажу просто — офигенно!!!
Пиши есчо.
А всяким ядовитым троллям, которые хорошо шарят в опционах —
ребята, вам делать нехера — это же не для вас?
Это как прийти с 4 курса физмата в 6 класс на алгебру и со скучающим эбалом нудеть «банальшина, чо за нах...»

Гном не слушай их нифига — делай свое полезное дело дальше.
avatar

BobKerby

Пропаганда опционов должна поощряться. Написано просто, доступно, по делу. Без теорико-математических дебрей Куртозисы-херозисы.
avatar

(812)

Просьба продолжать писать, сейчас честно признаюсь времени нет, но ты вроде бы доходчиво и не нудно пишешь, если руки дойдут до опционов, то первым делом перечитаю твои записи.
спасибо за то, что вы уже написали и жду продолжения
avatar

RedRat

с интересом жду продолжения
avatar

Oskolkov

+++
А потом бы еще одной книжкой все это!
avatar

9668955

Все понятно, дамы и господа. Вопрос снят :) Спасибо всем за поддержку.
Гном,… и про ГРААЛЬ не забудь!!!.. ждем с нетерпением!
Гном, просто хочу сказать спасибо.
Да, первыми постами зачитался. А как трейдер обанкротил банк — можно издавать романом )
А спасибо за то, что тема опционов стала мне весьма и весьма интересна. Сейчас взялся за дельную книгу, настойчиво и детально изучаю вопрос.
avatar

Punk

Гном, пишите дальше! Оччень интересно!!!
Есть 2 вопроса:
1) 6.11.2013 г. на колах 150-го страйка на спокойном рынке вдруг кто-то покупает (или это продажа ???) 12000 колов, потом не видно, что он разгрузился. Кто это делает и для чего? Можно доступно это объяснить? И сколько по времени Он будет удерживать эту позицию?
2) Почему в крайних точках (мах цены и min) цены проходят огромные объемы по опционам, откуда такая точность входа и выхода из позиции, ведь считается, что дно и потолок никто не может угадать!?
Очень интересно, продолжай
Все хорошо, все правильно. Требуется продолжение. Автору орден.
avatar

Andy_Z

Про покупку опционов что нибудь.
Продолжай развивать тему
И просто, и надо. Даже тем, кто думает, что уже всё знает про опционы. Учитесь, как можно популярно излагать не такие уж простые вещи, господа. Излагать не косноязычно, с многочисленными ошибками, и не по-бухгалтерски занудно, как «умеют» многие из нас, а прекрасным русским языком!
Читаю с большим удовольствием. Гном, огромное спасибо!
avatar

krit345

Годный топик про опционы, нужный.
Седому привет.

PS
ай да Гном, ай да сукин сын…
avatar

cangaroo

нет варианта «отличная работа, молодец! спасибо, что тратишь силы и время!» — я за такой
avatar

fenix-fx

Отвечу в стиле Седого:
«Ты что это, Гномище, дезертировать собрался посреди ЛЧИ как Шоулз из Лонг-Терма? А ну ка быстро взял пачку салфеток и работать — кондоров и бабочек чертить.»
Шутко)
Пишите конечно, Ваши посты всегда интересно читать.
avatar

ProfFit

Очень-очень трудно примирить забавный язык и объяснение чего-то хоть чуть-чуть математизированного.
В детстве я очень любил читать Ферсмана, но красивые камушки проще объединять с историями про дорогие камушки, чем опционы с ресторанными посиделками.
avatar

SergeyJu

Спасибо за труды, продолжайте пожалуйста! С ваших постов заинтересовался этой темой!
Гном, после первой книжки читать «Опционы на салфетках» было не так интересно. Это как из пушки по воробьям. И не художественная и не научная литература, ни то ни сё, честно говоря.

Видно, что жанр изложения зажимает и некоторые главы кажутся вымученными. Тем не менее, понравилось про аварию Седого — там эмоции какие-то, экспрессия… и глава про нелинейное время (здесь скорее всего, потому что тема сложная и лишний подход послушать интересно).

Но все это, если сильно придираться. Если не читать первую книгу и совсем не рубить в опционах, то очень интересно. Я сам раздаю своим знакомым, которые начинают знакомиться с опционами ссылки на новые главы. Так что обязательно «пеши ещо». Идея то наверное не научить опционам, а заинтересовать. А те кто заинтересуются все сами прочитают в более кратком и точном изложении :)
avatar

xp-trade

Гном, завязывай писать, люди депозитами зарабатывали себе опционный опыт, а ты всё бесплатно на тарелочке выкладываешь. Об кого мы будем зарабатывать, если все умные станут? Кому ты впаришь опцион выше теоретической если все будут улыбки лыбить в реалтайм?
:-Е
Ха-Ха шутка! Знать не значит уметь. Все айда в опционы ликвиднлсть это гуд! Гном, пиши ещё, просто приятно читать, пару моментов для себя подчерпнул даже.
avatar

Simix

Гном, продолжать нужно однозначно! Прошу раскрыть тему торговли волатильностью.
Спасибо за твои труды!
Гном, увлекательно и просто писать на технические темы, канешна,
невероятно трудно. Но класс твой даже здесь оставляет хорошее впечатление.
зы бронштейн смог из текстов партий турнира претендентов
сделать настоящую литературу
avatar

billy

Мне интересно читать, можно даже писать и посложнее про опционы. ;)
avatar

Rookie

Да! Для новичков все в очень доступной форме. Для тех, кто уже что-то понимает взгляд с другого ракурса на то, что как им казалось они уже знают.

Дискретность времени и соответствующие ляпы в БШ вообще мало где описываемая и озвучиваемая вещь, до которой обычно люди добираются сами потерям/заплатив деньги, а здесь тем была ЗАТРОНУТА при чем не общими словами, а по существу (хоть и самые основы).

Так что да, надо продолжать — увлекательно и очень занимательно все выходит.
avatar

asf-trade

asf-trade, согласен на 100% на счет другого ракурса
avatar

Kotyk

ЭЭЭЭ, Гном, че за дурацкие мысли??!!! Конечно продолжай писать!!!
avatar

SMA

Интересно. Собираю в кучку. Пока на опционы смотрю только как на возможность не сторожить стопы у монитора целыми днями. Хотя видимо с этим рехеджированием все превращается в ту же торговлю фьючерсом с несением службы у монитора, если без робота. Пока еще не понял.
avatar

kahuna

тема перспективная, продолжать думаю стоит
avatar

R0land

Жаль, завяла тема… Хорошо писал. На НОК-7 в Питер поедешь?
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP