<HELP> for explanation

Блог им. kulikov_pv

Минипост. Влияние проскальзывания.

Минипост. Влияние проскальзывания.



При использовании кредитного плеча выше 3-го на за вход в в каждую сделку мы можем заплатить > 2% от всего депозита.

И я у же не говорю о уровне Макс Просадки возникающих при использовании высоких плеч.

Меньше сделок — меньше плечей.  Больше вероятность выживания на фондовом рынке.




Не столько «плечи» делают деньги — сколько годы кропотливой работы.
 

я берусь предположить, что вы не знаете, что такое «стакан».
Sergey_gt, работаю по трендовым стратегиям.
со стаканом не работаю.
Kulikov Pavel, со стаканом работают ВСЕ — это основа основ, вне зависимости от стратегий. Прочитайте что такое стакан и как он устроен. И вам покажется полным бредом «зависимость проскальзывания от плеча»
Sergey_gt, ладно почитаю
Sergey_gt, И если вы торгуете внутри дня.
то мы с вами говорим на разных языках.
а любой перенос позиции — уже должен включать в себя проскальзывание.
Kulikov Pavel, я рекомендовал бы вам почитать какие-нибудь книги по основам трейдинга и манименеджмента. Так как все что вы пишите «любой перенос позиции — уже должен включать в себя проскальзывание» и т.д. является неправдой. Ну, реально это даже уже не смешно.Реально, читайте потом скажете спасибо, когда прочтете свой старый пост.
Кот Матроскин, да, так и есть. Чем меньше спред и больше контрактов на продажу по отношению к нашей заявке на покупку тем меньше проскальзывание.
Кот Матроскин, проскальзывание взято постоянным. в 0,5 процента.

речь о том что чем больше плечо тем сильнее влияние на остаток счета.

и примерно выше 5 -го плеча — оно уже существенно уменьшает результат сделки и увеличивает Максимальную просадку.
Кот Матроскин,
Для меня ниже 3-го неэффективно.
выше 5- го — уже многовато…
Кот Матроскин, выше 5-го многовато и по
1)Максимальной просадке — 2)да и еще проскальзывание сожрет часть прибыли…

когда ведешь расчет — кажется сейчас включу 6-7 плечо и поехали…
а по факту… все по другому выйдет.
про проскальзывание говорил Тимофей на 2 второй конфе в питере
Одно из преимуществ форекса, что легко можно торговать без проскальзывания.
avatar

vladimir55

По своему опыту за столько лет знаю, что при одном плече изменение рынка в 0.5% это 1% по счету. Иначе в расчетах пропущена строчка — Без плеча -0.5%рынка = 0.5% по счету.
Плечо оно на то и плечо, что бы присутствовал эффект левереджа.
Вообще то, еще в начале века, мы все проскальзыванием считали — отсутствие достаточной ликвидности в стакане, что бы по определенной цене открыть или закрыть позу, т.к. рынок был неликвиден и все торговали одно РАО ЕЭС, и при сильных задергах рынка приходилось совершать сделку по рынку и вот тогда получалось проскальзывание по счету.
В нашем, старом понимании это и было проскальзывание, когда ты сделку совершаешь по нескольким близлежащим ценам. И то что автор привел в таблице не совсем верно, т.к. допустим, диапазон проскальзывания 0.5% и я совершаю сделку, а у меня бац и 90% объема ушло при цене еще 0.2% и 10% ушло ниже, ну эффект тогда точно не будет 0.5%, а в районе 0.23% и т.д. Это я без плечей посчитал, а с ними разброс еще более неверный.
Так что, может поколение трейдеров а-ля «PEPSI» и считает изменение цены — проскальзываением, но что то мне подсказывает — классика данного термина совсем другая.
Предлагаю автору разобраться в данной теме.
avatar

FEARLESS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP