<HELP> for explanation

Блог им. Svips

Робот скальпер уходит на пенсию...

   
    Сегодня решили завершить наш эксперемент с роботом скальпером на основе нейросетей. Почти год его реальные сделки публиковались на нашем сайте www.dirextrade.com в реальном времени.
Доход в пунктах РТС:
Доходность робота dirextrade.com
 
        Как планировалось изначально, дать ему файл знаний за 2012 год и не вмешиваясь прогнать весь 2013-тый и посмотреть доходность. Но, как бывает в реальной жизни, полностью не вмешиваться не получилось. Файл знаний, конечно, мы не меняли, т.е. ни разу его не запускали на обучение, но в самой логике реверта сделок много чего изменилось и дало кучу новых интересных методов. За 10,5 месяцев торговли, робот обернул 10 284 контрактов фъючерса на индекс РТС и заработал почти 160 000 пунктов. Отдал 40 000р комиссии брокеру и примерно столько же оставил себе.


       По пунктам робот показал конечно бешенную доходность! Но с учетом комиссии эта доходность уже не кажется такой большой, а если еще принять во внимание, что он не оборотистый то и вообще смысл держать его  дальше без каких-либо изменений пропадает. Вот мы и решили не дожидаясь конца года остановить его. Так как на машину, на которой он работал, уже претендует другой робот с более интересными параметрами.
 
        Говорим скальперу спасибо, и отправляем его на заслуженный отдых, как знать, может он еще вернется…
 
 

+++++++++
avatar

MARINA MALINI

Интересно, сколько у него в накопительной части пенсии отложено, а сколько в страховой?
DMprofit, Отстегнул 13% налога и на этом успокоился )
avatar

Svips

Svips, может стоит попробовать работать не только по РТС, а и на америке? Ведь комиссии же меньше, ликвидность выше.
sayfuij, В процессе. Но пока и РТСа за глаза хватает.
avatar

Svips

кидайте мне в мыло пенсионера
погляжу на выхах… может полезное чо вытяну… остальное на выброску конечно )
Революционер, дак и штук 20 просите — им всё равно не деньги, а Вы купите чё-нить…
Владимир Спицын, это — ПЯТЬ!!! :)
avatar

ACULA

Революционер, Свою программу для обучения нейросетей трейдингу оцениваем в 100-200тр ))))
avatar

Svips

Запустить на одной машине двух роботов компетенция не позволяет?
avatar

latish

latish, думаю скорости и мощности
latish, Компетенция позволяет, АПИ брокера не позволяет ))
avatar

Svips

Svips, для таком случае можно сделать сервер, который работает с АПИ брокера и сколько угодно клиентов, которые пересылают свои заявки серверу, а он уже дальше брокеру.
Я у себя такую схему реализовал, что-бы несколько роботов работали с один Quik-ом.
avatar

Udgin

Udgin, Есть у нас такой сервер. Скажите, как разрулить ситуацию, когда скальпер встанет в лонг по РТС, а второй робот позиционщик в шорт по РТС?
avatar

Svips

Svips, просто, — если приходит заявка на продажу, и при этом висит не исполненная заявка на покупку, то не исполненная заявка снимается, и обеим роботам высылается сообщение об успешном совершении операции, а вы сэкономили на комиссии. Роботы с свою очередь ведут свой собственный аналитический учет позиций. Суммарная позиция роботов равна позиции на счете у брокера.
avatar

Udgin

Udgin, В теории это конечно не плохо звучит, но что делать, когда скаьпер закроет свою позицию через 5 минут, а позиционщик в своей будет сидеть 4 дня? Получится, что скальпер будет торговать в реверсном режиме. И когда он будет закрывать свою позу и переворачиваться на самом деле встанет двойным обьемом, и через ночь начнет прыгать… Вобщем один сплошной гемор. Легче купить еще один комп, дать каждому по счету и пусть рубят. Так и следить проще, и позы подпровлять и прочее. Благо комы сейчас вообще ничего не стоят.
avatar

Svips

Svips, а какая собственно разница для вашего капитала, как будут торговать роботы с одного счета (компьютера) или с разных? Ведь суммарная позиция у вас от этого не меняется.
Ну это ваше дело, если проще купить компьютер, значит проще.
avatar

Udgin

Svips, Вроде роботостроители и позиционируете себя как умные ребята, а такое пишете.
Если один бот в шорте, а другой в лонге, совокупная позиция ноль.
Вообще и всегда совокупная позиция по одному инструменту равна простой сумме позиций.
И не имеет никакого значения!!! на одном сервере роботы работают или на разных или вообще два бота объединены в один скрипт.
Николай Лазарев, На фортсе нет приказов «открыть позицию лонг/шорт» и «закрыть позицию», есть только «купить» и «продать».
Николай Лазарев, Полностью согласны. Но когда дело доходит до реальной практики, и роботы начинают торговать разные сайзы. А если еще они приостанавливаются на доработки. Или запускаются в разное время, или самоподнимаются после падения. Или просто все рубанулось вдруг (да и такое бывает), и вы пытаетепь потом понять кто куда стоял… То сразу станет ясно, что самостоятельный автономный робот, лучше, надежнее и практичнее чем целые комплексы. Не говоря уже про стоимость написания, время на отладку, сложность отладки и пр. и пр. и пр. У нас есть опыт работы через один сервер с одной коннекцией к брокеру. Однажды нас не было в стране, а сервер упал и не поднялся. 4 Робота в Ж… Сейчас Пять роботов, на пяти отдельных машинах, если падают, пытаются подняться, если же не получилось, ну один робот это не весь комплекс с сервером. Вы сами пробовали подобную схему работы?
avatar

Svips

Svips, Не только пробовал, но именно так и работаю. Пулом ботов с одного сервера.
Если падает сервер брокера, то ситуация не айс, но боты продолжают попытки коннекта вплоть до установления связи.
А если угораздило уехать за границу, то удалённый доступ в помощь. И можно останавливать/пускать/перезагружать хоть с Куалу Лумпура. Главное что бы тырнет был под рукой.
Николай Лазарев, Удаленный доступ это хорошо, если сервер не лежит и виден в инете. Что делать когда он «ушел» и не отвечает? Все роботы уныло машут ручкой. Ксли конечно у вас нет консоли, позволяющей включать сервер физически. В нашем случае, главное что бы был интернет, плюс резервный канал. И тогда каждый робот сам за себя. Хотя о чем мы говорим. О вкусах не спорят. В вашем случае, возможно это действительно лучшее и удобное решение, если торгуете совокупную позицию по инструменту несколькими роботами. Нам же удобнее знать в момент времени точную реальную ситуацию по каждому роботу. А не виртуальный лонг или шорт у него, так как видетели другой робот пошел против него. Главное что бы мы все зарабатывали, остальное мелочи ;)
avatar

Svips

Svips, иметь резервную машину. и пусть пингуют друг дружку.
Владимир Сарнацкий, Именно, к этому и приходим. На 2 работоа, 2 машины, каждые еще пингуют др др… и тд и тп. Мы используем то что проверенно нами и стабильно работает у нас. Кто то то, что стабильно работает у него. Видно тех. условия, ПО и важность задачи у каждого своя, отсюда и эффективность реализации тем или иным способом.
avatar

Svips

Николай Лазарев, Скорее это вопрос психологического восприятия и технического исполнения. ) Кому что удобнее.
avatar

Svips

Пустил слезу
avatar

super_mario

прощай робот скальпер, ты стал нам как родной. Но рано или поздно приходит время расставания. Слёзы катятся из глаз. Уходи первый, не оборачиваясь. Прощай… ((
грустная и добрая история )
имхо
1 я бы запустил 2 бота одновременно… чтоб пропихнуть вдвое больший сайз… ктомуже получл бы более плавную эквити за счет того что один бот хеджит другого… и еще раз бы увеличил сайз
avatar

ves2010

ves2010, Хитрый какой)
ves2010, Думали уже по всякому, но все не то. Гемора много, выхлопа мало. Сейчас ушли на позиционных роботов на той же логике, и красота. Робот с мая торгует, всего 60 сделок, в не плохом плюсе. Крастоа.
avatar

Svips

Полгода наблюдал за этим роботом на сайте.
Писал для себя скрипт на perl чтобы робот в онлайне дергал текущую позицию с сайта и отправлял заявки в quik. И это даже получалось. Но либо лимиткой не успевал войти в прибыльное движение, либо наоборот входил во все убыточные.
Вообщем было интерессно, правда только деньги немного слил на этом :)
avatar

Sergg

Sergg, Да, поэтому и останавливаем его, так как самим больше 1к с трудом удавалось запихивать ((
avatar

Svips

Было интересно наблюдать, спасибо за эксперимент! Хорошее подтверждение работоспособности сетей на рынке!
avatar

yurikon

yurikon, Пожалуйста! И спасибо вам )
avatar

Svips

А на чем робот написан? Комп стоял в колокейшен на бирже?
avatar

Goldman Sachs

johngolt, Робот на C# комп стоит в офисе, до биржи 1010км
avatar

Svips

Расскажите, если можно, чуть подробнее о составе входов, архитектуре сети и предобработке. Используется ли комитет сетей или одна? Чистые данные или индикаторы?
avatar

_landy

_landy, Робот перевертышь, выходя из позы он входит в противоположную. Архитектура сети 1 нейрон. Используется одна сеть. Данные предобработаны.
avatar

Svips

Svips, Вы же писали, что там 3 нейрона в первом слое и 1 нейрон во втором. На вход первого слоя подается бинарный вектор длиной 350?
SergeyJu, Хм, наверное перепутал. Есть и такая сеть но не на нем. Вход такой.
avatar

Svips

SergeyJu, В то время очень много вариантов пробовали…
avatar

Svips

))))Фишман наверно расстроится если узнает))))))
Неплохо для однослойного перцептрона.
Неужели российский рынок настолько прост?
Заинтересовали. Уже есть стимул заняться.
Oexby, простая задача стояла ))
avatar

Svips

а настоящего HFT пытались на нейросетях делать? реально ли это?
avatar

Lafert

Lafert, Не пытались. Не знаем на сколько это реально.
avatar

Svips

Да и вообще, много вопросов. зачем апи брокера, если есть шлюз, а ботов можно на разные регистры одного раздела повесить. Все маркетмейкеры к примеру по разделу имеют. Да и комисс какой то большой очень у Вас.
avatar

Lafert

Lafert, Платить 4000р в месяц за плазу, для робота который зарабатывает 40 000р в год, как то желания нет. Мы не маркет мейкеры. Сейчас сидим полностью на позиционных роботах, которые совершают не больше 200 сделок в год. Очень оборотистые и не требуют высокоскоростных подключений. Апи брокера хватает.
avatar

Svips

Svips, одна плаза, еще 4000в месяц на поддержание раздела. И все будет отлично на одном пк работать
Lafert, А так у нас бесплатно все работает )
avatar

Svips

Svips, не вижу никаких проблем с тем, чтобы обучить комитет из 30-50 сетей, каждой из которых выделить в управление по одному контракту, реализовать это в одном монолитном exe-файле, на доработку и профилактику выводить всех вместе. Сводить сделки внутри, как показывает практика — совершенно необязательно, можно выводить на площадку вообще всё.

ЗЫ: По составу входов еще вопрос — используется ли фид РТС+индикаторы либо РТС+запад?
_landy, Используются только бары.
avatar

Svips


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP