<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500. Пора серьезной коррекции или нет?

Пришла ли пора для серьезной коррекции или нет?

Я полагаю, что сейчас многие трейдеры задаются этим вопросом.

Рузумеется и я ломаю голову над этой проблемой.

Что мы имеем в прошлом. Я уже давно (июль — август) ставил цели 1717-24, затем 1735 и главная цель 1765 пунктов.

Первые две фьючерс взял на прошлой неделе.

Когда же он возьмет третью?

Я могу быть не очень популярным, но предположу, что до 30-го сентября, после чего начнется коррекция на 10-12%.

Давайте посмотрим всего на 2 графика.

Дневной.
S&P 500. Пора серьезной коррекции или нет?  
Мы видим как резво фьючерс закусил удила и погнал вниз.

Такие красивые свечи на днях. Первая практически молот и две подтверждающие.

Но чу — еще не вечер.

Фьючерс только что закрыл гэп имени Саммерса от 16.09.2013 года и этим он может ограничится.


Почему я так думаю:
1. Гэп этот не стал гэпом истощения, потому что 6-ть сессий индекс провел выше 1700.
2. Закрытие и сегодня его выше этой отметки лишний раз подтвердит, что это есть гэп продолжения, а не истощения как предполагалось ранее.
3. Глубина это коррекции по ФИБО если отложить его от 1680,5 минимум 13 сентября (пятницы перед гэепом Саммерса) до хая 1733,25 — составляет 76%, что вполне достаточно для подобного движения.
4. ФИБО отложеное от края этой коррекции 1689,5 если в текущий момент считать это краем дает 162% на увроне 1760 пунктов, что совпадает с целью поставленной еще летом, а именно 1765, а если учесть, что это новый фьючерс, то вполне укладывается в бэквордацию между ним и сентябрьским.
5. Не забываем, что финансовый год в США заканчивается 30-го сентября и есть такое понятие как Definition of 'Window Dressing и фонды перетряхивают свои портфели и могут что-то от туда выкинуть, а что-то добавить что вот привнесло определенную волатильность. Но завершить наверняка захотят на хаях — да тут сама как говорится ситуация благоволит.
6.  Не кидайтесь помидорами те кто только торгует S&P, но я заметил уже как 4 месяца интересную кореляцию — ФР РФ опережает рынок США с мая. Мы сегодня сбегали вниз резвее, а на открытии вечерки не очень продолжили, хотя фьючерс S&P сдела еще 0,35% вниз. Более того на нашем рынке сегодня шли осторожные покупки.
7. Многие игроки перед заседанием вышли из позиций как на нашем рынке, так и в США и сейчас у них есть желание прокатиться в этом движении еще раз.

Я писал  18-го днем что наша компания закрыла все позиции по клиентским счетам. Сегодня мы вошли во фьючерс РТС, Газпром, ГМК, Россети, Татнефть, Сбер преф, Лукойл,  Транснефть.

По личным счетам я в покупке фьючерса S&P и колов (краткосрочно) до 1750-1765.

Разумеется я готов в любой момент выйти по стопам. 


График 4-х часовой.
S&P 500. Пора серьезной коррекции или нет?

 Смотрите как мы красиво протестировали сверху старую линию шеи от августовской ГИП, которая была исполнена еще в августе и которую пробили обратно вверх в сентябре (красная диагональная линия).

Ну и объемы — когда индекс на объявлении ФРС шел вверх — посмотрите свечу длинную зеленую — объем всего 305 тыс контрактов. На дневке там совсем маленькая свечка.
Таким образом я не видел фиксации — это были спекулятивные покупки и насовывание перед экспирацией.

Объемы которые я вижу на это снижении мне напоминают краткосрочную покупку с целью 50-60 пунктов.

В целом я уже давно за здоровую коррекцию, но начнется она более неожидано и не дадут заработать тем кто зашортил спокойно в четверг 1733 по S&P или 149800 по ФРТС.

Итак краткосрочно цель по фьючерсу на S&P 1760-65, по ФРТС 152500.
 

а золото торгуете? интересно мнение
avatar

dvm

dvm, повторит минимумы года, потом коррекция и на 1080. Не уверен, что прямо вот с текущих, вполне возможно что будет новый заход вверх.
Я сейчас без позы — сам ищу где купить.
Но после еще одной волны хорошей коррекции будет мегарост выше 2000 за пол года примерно
не верится, что фьюч выше 1700 сегодня закроется
avatar

Kriks18

Kriks18, я не сказал, что он там закроется, я сказал, что если это произойдет, то это уже первый признак.
Кстати если выше 1707 то сливайте воду мишки продавшие 1730
Green_Yard, где у вас стопы по Сипи и RIZ ))
avatar

KOZAR

KOZAR, СНПИ 1685 (он меня уже один раз спас, только в обратную сторону).
ФРТС 144000 но только при условии закрытия получаса ниже уровня и на пробой минимума этой свечи, а то и часа даже.
На нашем рынке по другому нельзя иначе сотрут в порошок стопы и пойдут по целям.
Green_Yard, думаю завтра сходим ниже 144000 ))
avatar

KOZAR

KOZAR, не исключаю такой вариант
нет
Дмитрий, сначала не понял о чем вы :) потом понял что ответ на название блога :), ну а аргументы? Где же диалог? Я высказал свои — поделитесь своими иначе зачем мы все тут?
Бабок нам вроде не платят за это.
Green_Yard, извиняюсь за свою краткость) Да и в целом моя идея намного короче Вашей. Все ждут разворот, да и я в том числе, устал его уже ждать. Но если взглянуть только на график цены, то локальные максимумы обновляются, а локальные минимумы нет. Трендом конечно это не назовёшь. Но пожалуй, прежде, чем развернуться, мы увидим долгую изнуряющую пилу, в которой обновим локальный минимум, потом сходим обратно к максимумам. И если учесть, что рассматриваем дневной график, то походу, разворот будет ещё очень не скоро. Но он точно будет. А пока, хоть и страшно при таком новостном фоне, пожалуй, проще откупать падения. Только аккуратно, если всё повалится — не ловить нож. А дождаться проторговки и надеяться на новый заход наверх.
Дмитрий, да мы легко можем изобразить боковик от 1735 до 1600 и стоят в нем несколько месяцев.
+) Только я не понял, кто это спокойно зашортил наш фьюч на 149800?))) Там мишек добивали
avatar

Mark_777

Mark_777, 149460, сегодня в 10.01 мск по стопу 146290
avatar

pampa

Mark_777, кто зашортил — да наверняка есть кто это сделал.
Почему вы считаете что там всех мишек убили. Были люди которые встречали ФРС как мы в кэше.
Мы не шортили 149800 но уверен что много есть кто шортил
Green_Yard, Есть инфа, что серьёзных людей повыносило. Поэтому считаю, что серьёзно ещё никто не шортил.
Mark_777, я не думаю, что серьезных людей вынесло по стопам в шорте и что они в нем сидели до ФРС даже если встали перед самым ФРС.
Не те это люди, что бы их выносило, если они серьезные, то они нас с вами быстрее ногами вперед вынесут причем в извращенной форме.
ФРС не сократил куе, потому что ему еще нужно аккуратно гнать фьюч вниз, вопрос доведут его до 1750 или уже начали опускать)
avatar

GeoSpy

хотел бы чтоб все так было, но покупать не буду(хотя руки очень чешутся)
avatar

pampa

pampa, ну и не покупайте — продадите хай — ищите его в диапазоне 1750-1765
росс. рынок лонг полюбому до конца года, на амеров пофигу
avatar

CVS

CVS, и такое возможно :)
Green_Yard, А мне так кажется по Ri 140000-138000 сходить а потом можно и вверх. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?
Насчет корреляции Вы абсолютно правы, я тоже это заметил в начале лета, хоть и не торгую РТС. После майской коррекции по сипи, ртс показывал такие же паттерны, а потом ртс очень часто опережал сипи. Удивительно. Смарт-мани работали одинаково или как? ФР РФ меньше емкостью потому и было опережение на «мобильности» денег или как? Случайно наверно...)
avatar

Artem M.

Artem M., я полагаю, что весной в мае на дне на рынок вошел какой-то крупный иностранец скорее всего америкос и он постоянно свою позу защищает и вовремя перекладывает, обладая достаточной информацией по своему рынку, и его движениям предстоящим. Потому ввиду малой ликвидности наш рынок двигается раньше, что бы успеть сделать все свои дела и потом его не накрыло.
Вспомните как в июле мы завалились со 140 на 130, а амеры в это время еще шли на 1705
Green_Yard, и всё это не вынимая)))
Максим Макаров, вероятность есть, но меньше чем на 152,5-153.
На уровне 138-139 набиралась очень серьезная позиция в новом контракте и прогулка крупных дядей на 10 тыс. пунктов не интересует, тем более что даже при повышенном ГО на уровне 149800 мало было кого маржинколить что бы сдать все объемы.
А шортят новые мишки от 139-141 и даже 143-144 перед ФРС. Так что они уже и довнестись успели, и поимеют их на 152-153, потом понизят ГО или прямо перед этим что бы дать им усредниться и покроют всех дружно.
А в понедельник к примеру ГЭПОМ вниз, на том, что на выходных в США разругаются демократы с говнократами (республиканцами) по Госдолгу.
Как вам такой сценарий? Я его только что придумал.
завтра 140 прошьем. какие то 152 мерещатся, вы чо не видите, один и тотже сценарий на рынке, под экспиру загоняют вверх, потом снижение долгое и т.д.
avatar

HollyRoger

HollyRoger, нам ничего не мерещится, и у нас есть топы :) так что будет 140 — посмотрим и купим там
ну а вы главное на 147,5 не забудьте остопиться если туда поедим, выше будет круче полет.
Green_Yard, кто спонсор затаскивания на 152000 при падающей нефти??
avatar

KOZAR

KOZAR, медведи, которые еще не успели закрыться после ФРС прогулки, те кто продал сегодня и в пятницу, да мало ли кто еще.
Green_Yard, дада, не забуду.только 150 в этом году будет врядли, или к след. экспире.
HollyRoger, рынок нас рассудит я думаю
Приветствую, вариант неплох
avatar

Magrib


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP