<HELP> for explanation

Блог им. bozon

На здоровье!

сплайн на сигму BS:

sigma=sqrt(Var(1+A*ln(s/k)*ln(s/k)*Ex/t+B*ln(s/k)*As/sqrt(t))) 

Var — сигма BS;
Ex — эксцесс;
As — асиметрия;
А, В — параметры прогноза.

PS: скорее всего всё это с ошибками (требуется доработка), мои временные и инфраструктурные возможности не позволяют мне это протестировать.

PPS:… и, ещё раз, На здоровье! 
 

Это прогноз чего?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, чтоб получить прибыль, нужно поставить параметры, отличные от текущих (за исключением арбитража)
… модель недоработанная!!! Нужны тесты на исторических данных! Скорее всего, всплывут еще какие-то переменные из А и В!
… Var — дисперсия BS (а не сигма)!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP