<HELP> for explanation

Блог им. v3Rtex

Задушить волатильность

День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах. 

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось.. 
 

Покупать, когда волатильность на минимуме, потом раскачивать базовый актив — нет?
avatar

Spekyl

Spekyl, вся соль в нелинейности дельты у опционов, поэтому на базовом активе трюк не прокатит…
занейтралив все риски ты останешься без прибыли
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, почему все? Хедж веги да и только. Тета гамма и дельта остаются.
Походу на нашем рынке такое не возможно из за отсутствия ликвидности. Способ боле-мене прижать вегу есть — купить ближних по времени опций и продать те, что подальше. Но тут даже ноябрьские не торгуются >:(
avatar

v3Rtex

v3Rtex, вместо ноября можно продать декабрь, но проблему нейтрализации веги это решить лишь условно.
avatar

Vkt

Vkt, из за разной волатильности на разных опционах?
v3Rtex, из-за того, что эти волатильности могут двигаться не всегда синхронно.
avatar

Vkt

Vkt, а за декабрь спасибо :>

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP