<HELP> for explanation

Блог им. molasar

Как торговать опционами?

Добрый день!

Прошу знающих объяснить как работают опционы на моем примере:

Сегодня утром фРТС был на уровне 129850, опцион 130P продавался 2010 руб. Я покупаю 10 контрактов фРТС по цене 129850 и 10 опционов 130P. Опционы покупаются с целью страховки от падения.

Вечером фРТС — 133850, опцион 130P покупается за 530 руб.

Что я получаю в итоге?

фРТС: 10 х (133850 — 129850) х 0.6 = 24000 руб.
130P: 10 х 2010 — 10 х 530 =  14800 руб.

Маржа: +  9200 руб.

Верны ли мои расчеты?

А если бы рынок упал бы на 4000п.?
Насколько бы выросла стоимость продажи опциона 130P?
И какая у меня была бы маржа? 
 

Тоже жду объяснений!!!
avatar

esl А.И.

optioner.org/portfolio/ забейте туда свои позы и посмотрите
Клим Чугункин (CCCP), по вашей ссылке сложновато для меня. можно незнающим на пальцах объяснить?
Антон, в ссыле вбиваешь кол-во и цену опциона, в разделе ПУ (прибыль убыток) смотришь теоретическую доходность зелёной линией максимальную доходность… после экспиры тёмной линией.
разница — преми за распад. Что не ясно, сформулируй, может не только я объяснят Вам.
если округлить, то ваша маржа была бы примерно 12000 ±
Виталий Котов, 12000 это в случае падения на 4000п.?
Антон, да
Виталий Котов, а как вы считали? ведь надо знать новую стоимость опциона…
Антон, в первом случае у вас неправильно посчитано.маржа была бы примерно 15000 ±
Виталий Котов, объясните, пожалуйста, как правильно сосчитать маржу в 1-ом и втором случаях. спасибо.
стоимость опционов тоже на 0,6 надо умножать
avatar

deBil

deBil, спасибо) а как узнать стоимость опциона в случае падения индекса?
Антон, всё в терминале есть.так же выводите график и смотрите за его стоимость как за фьючерсом.
Антон, квик, закладки-торговля-опционы-доска опционов.далее выбираете конракт и страйки за которыми хотите следить, колы и путы.
все) всем спасибо!
avatar

Антон

Опцион--это отдельный инструмент. И расчеты по нему ведутся как по отдельному инструменту.

Конечно, цена опциона привязана к ЦБА, но связь эта нечеткая и необязательная. К примеру, в опционах частенько бывают корнеры--это когда имеют несчастных продавцов опционов(опционщики предпочитают называть это ростом волатильности--но суть от этого не меняется).
avatar

anatolyutkin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP