<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Серия из 6-ти дней роста - хороший сигнал для шорта

Вчера был 6-й день роста подряд.
 
Серия из 6-ти дней роста -  хороший сигнал для шорта

Т
акие длинные серии — довольно редкая ситуация и есть большая вероятность, что серия роста прервётся, то есть говоря по простому, есть неплохой сигнал на шорт.

За последние 4 года (1000 торговых дней) серий роста длинее 6-ти дней было только 6 штук. Вот картинка с диаграммой количества серий в зависимости от длины (серии роста положительные, падения — отрицательные):

Серия из 6-ти дней роста -  хороший сигнал для шорта


Но  если говорить серёзно, то  качество сигнала конечно не так очевидно, плюс расчёты рисков и т.д. Так что ДИСКЛАЙМЕР:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И ОБЕЩАНИЙ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВОМ К ДЕЙСТВИЮ. 

PS
Всё считал в режиме «побыстрому», поэтому могут быть неточности, но в целом картинка верная.

UPD:
У меня самого по РТС позиция ШОРТ. 

UPD2
Закрыл шорт в 19:13 по 132490, итого результат примерно +2470 пунктов (134960-132490)
 

Да… но 8 дней роста встречаются ЧАЩЕ, чем 6. :)))
avatar

FXFighter

FXFighter, верно. поэтом я в конце написал — не всё так просто ))))
avatar

Swan

FXFighter, не 8 а 7…
Андрей_Мурманск, там так:
Длина серии — кол-во серий
6 1
7 2
8 3
9 0
10 0
11 1
avatar

Swan

Бывают и по 11 и даже 14 дней роста. Там сигнал получше будет.
avatar

IliaM

IliaM, конечно. только ждать придётся несколько месяцев.
avatar

Swan

Swan, тогда может частично лонг зафиксировать, а не сразу в шорт.
avatar

IliaM

IliaM, ну-у-у даже не знаю… лично я открыл шорт…
avatar

Swan

Добавил в пост, что у меня самого по РТС сейчас шортовая позиция, открыта вчера вечером.
avatar

Swan

Swan, Аналогично
на 1380 по ММВБ сходим скоро
avatar

miro

miro, всё может быть…
avatar

Swan

Swan, верно, коллега))
avatar

miro

Swan, а по Бренту какие мысли?
Bambuk, По бренту как раз сегодня утром лонг закрылся, сейчас вне рынка. Вот тут всё подробно по бренту пишу twitter.com/swantrade
avatar

Swan

Swan, спасибо.
да это сильно стремные «сигналы». приращения то фактически независимы. ну был рост даже 10 дней подряд. вероятность примерно 50% что и 11й день будет в плюс. тут уж скорее надо смотреть привела ли серия апов к перекупленности
avatar

q-trader

q-trader, это сигнал в стиле «просто-быстро-весело».

ерьёзные вещи конечно так не делаются, но и занудства в них столько что никто читать не будет. У меня в постах есть и подробное опиание серьёзной тактики и сигналы в твиттере пишу по нефти, за 4 месяца +35% к депо -и всё равно людям это не интересно, потому как скучно и непонятно.
avatar

Swan

Swan, к сожалению, вы правы. чтоб читали надо попсу
q-trader, я тоже раньше думал, что «к сожалению», а теперь считаю, что в итоге всё правильно выходит, тут либо социальность либо разрабатываешь свой edge… ситуация «или-или» и приходится выбирать…
avatar

Swan

а высота 11 дней роста = высоте 6 дневному...)

p.s… не спеши ;)
avatar

АВК

x_X_x, я же написал — не всё так просто ))))
avatar

Swan

глупость
шортите, зачем же настолько «ценные» сигналы всем расказывать
avatar

jaroxa

jaroxa, ценность любого сигнала находится на уровне плинтуса.
Смотря докуда шортить — пробиваем уровень, поэтому после небольшого отката, могет так вверх дать, шо мало торопливым медведЯм не покажется… имхо.
… хотя для бесплечевых контртрендовиков, самое то для набора позы вниз.
Владимир Спицын, я так далеко не смотрю, просто увидел красивую серию из 6 зелёных дней -и прикинул вероятности продолжения/разворота на следующий день
avatar

Swan

50%/50% (я майнил подобные зависимости на часовиках и ниже, т.е. у меня были выборки более 10000 — и там зависимость неоднозначна: даже если она есть, меньшое количество продолжений тренда может быть более аплитудным.)

более сложные конструкции чуть успешней, — например открываешь позицию на 7 день против тренда, и если тренд продолжается, не закрываешь позу, пока не будет дня, где тренд развернется в твою сторону — но с текущими спредами на Ри и комиссиями не ахти, тем более очень высокая дисперсия — можно год в минусе сидеть — на большой дистанции можно подобрать в слабый плюс — но это все ниже депозитов в банках :)

но можно тут много вариантов подобрать — у меня тонны грязных таблиц где-то лежит со статсами, там самые разные подобные варианты по дата майнингу за последние 5,5 лет по Ри
Саша bifurcafe, о! спасибо! я как раз собирался глянуть подробнее на торговлю по сериям, но честно говоря у меня были лучшие ожидания — год в просадке не айс…
avatar

Swan

А мне по барабану куда движется фьючерс: RIZ3 в long, RIU3 в short и баблосы потихоньку капают. Объемы корзинок меняю и совсем хорошо.
о! у меня 7 раз почесалась левая нога — закрываю лонг однозначно!)))))))
Ильгиз Кутузов, в этом году на ЛЧИ будете?
в прошлом году я помню у вас эквити красивая была
avatar

Swan

Swan, в прошлом году я оплошал(вроде без ошибок)… в этом смотря какие правила будут… если ничего не изменится то скорее всего поучаствую…
Ильгиз Кутузов, а я помню… у меня в прошлом аналогично было, захотел в 10-ку по доходности войти, и рисков набрал сверх всякой меры и позицию взял строго направленную, ну и как всегда рынок против меня пошёл… в этом году наверно опять зарегистрируюсь, но рваться не буду, что выйдет, то и выйдет…
avatar

Swan

почитала ветку и открыла лонг
Роман Некрасов, Чем больше шортистов, тем дальше лебедь взлетит. УЯ вчера шорт открыла по Си, по цене 33321, стоп уже на фиксации прибыли. Буду ориентироваться на цель 32,30 по споту
Роман Некрасов, у кого как — не знаю, а лично у меня есть план по управлению позицией
avatar

Swan

Роман Некрасов, 2008 год — вообще за всеми разумными рамками, такое я тут не рассматриваю (хотя у самого план есть, и сам недавно готовился путов прикупить, но раздумал)

Все остальные варианты вполне нормально разруливаются. Например я держу шорт по Eu чуть ли не от 41000, просадка была чуть ли не 40% по этому тикеру, но за счёт управления позиция уже в плюсе.
avatar

Swan

Роман Некрасов, по сериям не знаю, а обычные распределения отклонений считал — там существенное отличие от нормального, но не в пользу толстых хвостов, а вообще другие формы — хвост короткий, хоть и толстый, а центр шапки узкий и высокий.

А по сериям — давно ничего не делал, вот только вчера вечером увидел что 6 дней роста — решил посчитать, а позиция у меня и так вчера была открыта.

Посмотрим… кстати, если сегодня задёрг вверх будет, то возможно на нём шорта добавлю…
avatar

Swan

А если закроется ММВБ -0,01%. Это как будет считаться??? или вообще 0. А лучшее управление позиции-это стоп
вот и сходили))
avatar

miro

miro, да, удачно вышло )))
avatar

Swan

жаль, не могу прикрутить идею к своей системе (swing ). тут только интрадей.
Евгений Александрович-1, ну почему же интрадей, тут стандартный Клоуз-Ту-Клоуз с овернайтами и овервиками.
avatar

Swan

Вы же наверное сами понимаете, что «6 штук за последние 4 года» непригодно ни для анализа, ни для торговли… )))
avatar

barabas

barabas, я хотел ещё оценивать достоверность измерения вероятности на этой выборке, но честно говоря поленился, «побыстрому» и так достаточно, а чтобы чуть подробнее разбирать уже надо много сил тратить, и вопросов там сразу куча…
avatar

Swan

barabas, + ещё. вообще-то полное количество серий получается не маленькое, так что достоверность какая-то есть… но какая именно — надо считать, и это непросто…
avatar

Swan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP