<HELP> for explanation

Egoinvest

Корреляция индикаторов (с начала года)

Добрый вечер!

Решил выложить данные по корреляции и волатильности основных индикаторов по сравнению с индексом РТС с начала года, а то мы все спорим что влияет на индекс, так вот… На РТС сильнее всего влияет сиплый (из представленного) и любимая многими Brazil Bovespa.



Так что ничего не поменялось и америка на нас давит. Вот только еще нефть протестировать надо и учесть время, тогда вообще все будет показательно.
 

666 — к чему бы это)
Князьков Андрей, это дно по закрытию ;)
как (вроде бы) в энном году
Товарищи! Товарищи!
А как вы на главной странице публикуетесь?
Image Hosted by pixs.ru
Максим Власкин, это Сечину руки крутят демократы?))))))))
Максим Власкин, щас плюсану тебе профиль. ОТ +5 сможешь и ты на главной
молочника повязали
avatar

S.One

Добрый вечер. А на Brazil Bovespa фьючерс существует?
Николай Н., скорее всего да.
Интересная инфа.+
Необычно видеть от тебя топик не «Сигналы»
avatar

DanilV

DanilV, так много таких тем… посмотри ))) Прсото сигналы каждый день, а другие топики реже.
А в ЖЖ и про политику пишу, сюда просто не выкладываю ))
Александр Шкурин, ага, жж глянул только что и добавил в RSS потоки)
кстати, не возникало мысли премаркеты свои как дайджесты продавать(привет асф))?
DanilV, нет нет необходимости. Обзоры делаю для себя и для работы. И для своего сайта заодно. Так что продавать нет необходимости. Еще по акциям сигналы выдаю, но это так… старые наработки ))
брента нет жаль
avatar

DanilV

DanilV, а брент добавить надо… а на квоуте его нет. Так что потом найду и добавлю.
Александр Шкурин, да корелляция 0,666 — это круто (чай не врешь)! Сразу вспоминается дно падения по сипи в 2009 (666 пп. 6 марта) и самое сильное ее падение в этом году на -6,66 в этот понедельник. Вот кто скажет теперь что биржа не от дьявола. Главное люди на ней хорошие — ну вот видел я АСФ по телеку — хороший человек, видно, а такими вещами занимается. Сто пудов у главного в Голдмане чертенок спит в кабинете под столом с длинным, длинным хвостом. Короче надо в храм сходить ребята, а то может у самого хвост вырастет…
Неплохо бы ещё с баксорублём (фьючерсом ФОРТСа) корреляцию посмотреть
avatar

Gugenot

развод на корреляциях-любимая забава кукловода
Не увидел, на каком ТФ смотрели… На дневках на большом периоде наш индекс есть функция от сипи и нефти :) корреляция была больше 0.95, если верно помню… надо глянуть на свежих данных.
avatar

Иван Д.

dvoris, угу, причем то такой степени, что можно корзину сипи+нефть против риу арбитражировать. я когда обнаружил — сам поразился, насколько всё точно…
dvoris, данные дневные с начала года. Не совпадающие точки выброшены.
dvoris, ТФ дневные данные
Должно быть Вы считали коэффициент корреляции Спирмена. Если так, то нужно помнить, что он показывает только (!)линейную зависимость. Тем более индекс иностранный может влиять с лагом (например большая часть влияния осуществляется через 2 дня), поэтому надо сдвигать данные. Поэтому, поддерживая dvoris, считаю, что лучше строить функцию.
Таковые кстати регулярно используют аналитики Арбат менеджмент www.arbat-cm.ru/analytics/weekly.aspx (обзор российского рынка).
avatar

Ipsilon

Ipsilon, чем проще, тем лучше… подгонкой нет необходимости заниматься )))
Скоро опубликую данные по всем индикаторам и по нефти с февраля месяца по август.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP