<HELP> for explanation

Блог им. gift

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

За весь период: +59,9%
С начала года: +31,41%

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система
 
Увлекшись разработкой системы для NYSE сделал неожиданное открытие, результатом которого явилась система работающая стабильно на множестве рынков.

Изначально задача была поставлена так — разработать портфельную систему, как минимум обыгрывающую индекс, очень вместительную, работающую на множестве бумаг и рынков. Система должна работать только в лонг. 

Результат превзошел все мои ожидания.

Первые итоги работы системы с одним и тем же набором параметров для портфелей на многих рынках:

ММВБ 1-ая десятка ТОП-ликвидных бумаг:

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

 ММВБ 2-ая десятка ТОП-ликвидных бумаг:

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

c 3-4% на сделку объемы торгуемые по этой системе могуть быть поистине большими.


FORTS (сбербанк, лукойл, газпром, индекс РТС, доллар-рубль, евро-доллар, евро, нефть, золото):

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

Ситуация еще лучше учитывая то что это фьючерс.


TSX — канада (73 бумаги):

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

NYSE (были взяты первые 40 топ ликвидных бумаг, учитывая их спокойный безтрендовый характер, получилось более чем достойно, предстоит много работы):

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

 
ETF (портфель из 31 инструмента): 

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система

HKG (Гонконг 116 акций):

Итоги июля: +5,42% + новая, бронебойная система


Повторюсь — параметры не подгонялись специально ни для бумаг ни для отдельных рынков. По первым оценкам система более чем устойчивая. 

Как видно результат для одной системы более чем достойный. Доходности на сделку большие и позволяют протаскивать приличные объемы на любом из представленных рынков. При торговле одновременно на всех — возможности поражают воображение.

Отличный задел для глобально-диверсифицированного портфеля торгуемого в рамках крупного инвестиционного фонда. Чего себе и всем желаю.
 

в двух словах, в чем суть системы?
avatar

GHJK

Купить ниже, продать выше
avatar

Shved

GHJK, купить и продать, когда это делает превалирующее большинство
охрененный результат...........)))))))))))
avatar

Marik-m

Marik-m, конструктивный диалог?
кроме трендов используются еще какие-то неэффективности? пробои волатильности, может быть?
avatar

Сергей

Вы иностранные биржи только тестируете или уже торгуете?
avatar

Vladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP