<HELP> for explanation

Блог им. a77

Мир свечей II

Характер (вид) японской свечи в значительной степени определяется ценой открытия и закрытия используемого интервала (тайм-фрейма). Но как было показано в 1 части, эти величины весьма неустойчивы, что может приводить к фактически случайным значениям. В этом легко можно убедиться наблюдая за формирующейся свечой — значение одной единственной последней сделки значительно, а иногда совершенно кардинально меняет характер свечи. Даже для дневных свечей, для которых в основном и рекомендуется применять свечной анализ, резкий взлет или падение цены в конце торговой сессии может совершенно изменить вид свечи, который в данном случае будет больше характеризовать психологическое состояние, опасения трейдеров перед поведением рынка на открытии следующего дня, нежели поведение цены в течение текущего дня.
 
Как же определить «интегральные» параметры интервала, чтобы они каким-то образом учитывали (представляли) все сделки внутри интервала заданного (любого) тайм-фрейма? Самый простой параметр — средняя величина цены на интервале. То есть математическое ожидание случайной величины «цена актива» на заданном интервале. Нужно ли учитывать объемы сделок? Если нас интересует лишь вид ценовой кривой, не важно, какой объем сделок прошел в каждый момент времени. Можно использовать и другие характеристики, например «медиану», то есть такую величину, что «количество» сделок по цене выше медианы равно «количеству» сделок по цене ниже медианы.

 
Казалось бы, в случае использования среднего, наличие небольшого количества сделок с ценой, значительно отличающейся от основной массы, приводит к смещению среднего значения от основной массы сделок и потому является не очень хорошей характеристикой.
Медиана в этом случае осталась бы на месте.
Мир свечей II
Но, с другой стороны, медиана вообще не зависит от значений подавляющего числа сделок. Можно совершенно произвольно изменить все значения сделок, например, с одной стороны от медианы, это никак не повлияет на ее положение. То есть этот вариант все-таки еще хуже.
В прошлой статье я привел пример, когда похожее поведение цены соответствовало разным свечам и когда характер движения цены внутри интервала тайм-фрейма совершенно не соответствовал виду сформированной свечи. Рассмотрим еще один пример на эту же тему.

Мир свечей II

Очевидно, два совершенно различных тренда могут дать одну и ту же свечу. Что могло бы дать в данном случае введение максимально торгуемых уровней и стандартного отклонения? Эти величины дают среднюю величину и среднее отклонение для ВСЕГО интервала, но ничего не говорят о направлении движения цены внутри него. Наличие цен открытия O и закрытия C в классических японских свечах — попытка характеризовать не только значения, но и направление движения цены внутри интервала.
Для представления поведения цены внутри интервала в простейшем случае естественно было бы применить линейную регрессию — аппроксимировать всю совокупность сделок отрезком прямой (наклонной) линии, определенной таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений значений сделок от этой линии был минимален.
Мир свечей II
использовать при рисовании свечки. Это уже, разумеется, будет не «японская» («русская»? :) свечка.
Мир свечей II
 

+++
avatar

егорка

запоздалый коммент, но нельзя не отметить прямолинейный подход к процессам на рынках. Типа, с линейкой в нанопроцессы))…

1)Сравнивать торговые операции с случайностями… мягко говоря полный непрофессионализм для трейдера. Доказывается элементарно… например, от обратного. Если торговля есть случайность, тогда торгаши случайно совершают сделки. Глупо? Конечно! Даже в обменникахслучайные люди делают не случайные обменные операции.Ну и конечно, крупные торговые Ко,, по всему свету тоже случайно покупают товары, случано проплачивают логистику, хранения, аренды… Спекулянты, тоже торгуют случайно… типа. вздумалось с бодуна или трезвую голову торганул случайно, случайным обьемом… Ну и тд. Думаю достаточно примеров… для не профессионала. Профи никогда ведь случайно не торгует)).
Поэтому ваши разборки случайностей с попытками привязки к реалиям на помойку!
С этим разобрались.

2)Теперь про линейку… Хотя обьснять вкратце непрофи — бесполезно. Для этого надо знать основы рынка… причем очень хорошо, чтобы броситься критиковать неважно, свечной ли подход, крестики нолики… Надо понимать причины движений на рынках, причины остановок. причины разворотов… Только из этого, что сказал вытекает избирательность подхода при обсуждении графических отображений сделок на рынках. Понимаете, ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ! Потму что поведение рынка(совершение сделок)непостоянны… они изменчивы. Следовательно, нельзя одним мерилом измерять весь процесс. Для этого и введена шкала времени на графике. Неужели такие вещи не наводят на размышления?

3)Дальше писать не буду… требует профподход…
Замечу одно, в природе нет случайных процессов, напротив, масса закономерностей с небольшими случайностями отклонений. Причем все на глазах происходит… например, развитие тех же людишек идет строго по плану — голова, тело, две руки, две ноги и тд. У всех все одинаково. А если б был хаос-случайность, разве б мы существовали в том виде, в котором ныне? Это я к тому, что если что-то непонятно, смотри на природу, ищи параллель и делай выводы))
Ничего личного, чисто по теме.

ЗЫ: тут полно критиканов ТА, которые даже не понимают. что пользуются тем же ТА(ценовым графиком), что и ТАшники. Весь вопрос в вопросе подхода описаний методов торговли опираясь на… ценовой график(изучение истории поведения, рождение мыслей, текущие моменты, тестирования с подгонками… ВСЁ!!! происходит с постоянныно-бесконечными сравнениями с ценовыми графиками… Еще проще… уберите график, и что все эти т.н. фундаменталисты с математиками бы делали на рунках? Да ничего! )). Круг замкнулся. Так что ТА рулил, рулит и будет рулить форэвэ))
avatar

babr123

В данном случае «запоздалость» ни при чем, тема «вечная» :)
Даже не знаю, стоит ли комментировать, слишком много общих, ничего не значащих слов…

1) «Если торговля есть случайность, тогда торгаши случайно совершают сделки. Глупо? Конечно!»
Глупо. Ибо, если, согласно вашим рассуждениям они совершают эти сделки НЕ случайно, а точнее, если при совершении сделок на них НЕ влияют случайные мотивы, то мы бы все увидели последовательность мощных заоблачных спайков, когда тысячи трейдеров все вместе покупают или наоборот, продают.

«типа. вздумалось с бодуна или трезвую голову торганул случайно, случайным обьемом…»

Да вы, как «профессионал», просто почитайте любой источник по прогнозам рынка, вы там увидите массу прогнозов как покупать так и продавать. А как часто казалось бы очевидный прогноз на покупку оказывается ошибочным? Ну а дальше следует армия трейдеров — одни доверяют одному Гуру, другие другому…

«Профи никогда ведь случайно не торгует»
Ну да, монетку он не бросает. Но часто ошибается. А почему? А потому, что на него повлияло какое-то «случайное» мнение, обзор или событие, которое он неверно интерпретировал…

2) «Следовательно, нельзя одним мерилом измерять весь процесс. Для этого и введена шкала времени на графике. Неужели такие вещи не наводят на размышления?»
Ага, и Волга впадает в Каспийское море…

3) «Замечу одно, в природе нет случайных процессов»
Тогда будьте любезны, пожалуйста, какая через месяц будут погода («А если б был хаос-случайность»)?

Вы не поняли главного. Смысл изложенного был лишь в том, чтобы доказать, что конкретно «японские свечи» — своеобразный, вообще говоря неадекватный, во всяком случае с весьма ограниченной областью применимости инструмент анализа.
avatar

Hedgehog


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW