<HELP> for explanation

Блог им. bro

Флаг – модель продолжения тенденции

Всем доброго времени суток!
Предлагаю сегодня рассмотреть очень важную фигуру продолжения тенденции – флаг.
В книгах, к сожалению, о данной фигуре написано слишком поверхностно и, на мой взгляд, слишком субъективно. Попробую внести ясность в этот вопрос.
Предлагаю разобрать пошагово фигуру, которая может принести немалую прибыль, и для начала перейти к общим сведеньям.
Вообще есть два вида флагов: маленький (короткий) и большой (канальный).
Два этих флага показаны ниже на рисунке:
Флаг – модель продолжения тенденции
На восходящей тенденции флаг обычно называют просто флагом, а на тенденции нисходящей – перевернутым флагом:
Флаг – модель продолжения тенденции

 
Теперь давайте зададимся таким вопросом: где же вероятнее всего образование флага? Сам по себе флаг сигнализирует о том, что тенденция взяла передышку и набирается силы, чтобы пробить всевозможные линии и уровни, которые встречаются ей на пути. А где может ускориться тенденция? Разумеется в начале движения!
 
Поэтому закономерно, что формирование флагов происходит после таких фигур перелома тренда как: инверсивная голова и плечи, двойная вершина и т.д.:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
В завершении вступительной части скажу, что флаг состоит из полотна (полотнища) и ручки (флагштока):
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Теперь предлагаю перейти от общего к частному, а предметом рассмотрения станет маленький флаг.
Так как мы уже знаем, что излюбленное место образования флагов – начало тенденции, попробуем отыскать способ словить и измерить его. Нам для этого потребуется сетка Фибо и безоткатный импульс.
 
У нас появляется флаг, после разворотной фигуры:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Но флаг это или нет? Чтобы удостовериться в этом, мы растянем сетку Фибоначчи на безоткатный импульс, а затем проследим, чтобы флаг был помещен между уровнями 100% и 76, 4%; тут тени могут выходить немного за 76, 4%, но цены закрытия свечей должны быть в этом промежутке: от 76.4% до 100%:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Если соблюдены эти условия, то торговать флаг можно тремя разными способами:
  1. Выставить отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit), рассчитывая на отскок от данного уровня;
  2. По рынку;
  3. Ордер располагается выше или ниже флага на пробитие (Buy Stop, Sell Stop)
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Цель по флагу (наш профит) может составлять:
 
  1. Длина рукоятки флага
  2. Длина рукоятки минус длина полотнища
Флаг – модель продолжения тенденции
 
 3. 80% длины рукоятки флага (уменьшим на 20% профит с первого пункта, и теперь он будет составлять 80 пунктов).
 4. 80% длины рукоятки флага, вычитая длину полотна (уменьшим профит со второго пункта на 20%)
Перед тем, как переходить к примерам, хочу отметить, что я крайне редко использую маленький флаг в своей работе. Все-таки, данная фигура зачастую бывает неоднозначной.
Теперь предлагаю перейти к более интересному варианту флага – большому. Данный флаг схож с малым коррекционным каналом. Он, как правило, располагается между 100%-61.8%, а также 100%-50% Фибо:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Две точки по входу флага:
  1. От линии канал флага
  2. На откате после пробития
Разберем более детально:
К примеру, у нас есть аптренд, и мы знаем, что у нас формируется флаг; можем прочертить на графике маленький канал – по одной точке снизу и двум сверху. Затем проводим сетку Фибо. Флаг располагается в наших рамках, и видим также, что покупать лучше от линии канала флага, совпадающей с 61.8% Фибо. Поэтому выставим отложенный ордер на покупку:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Следующая покупка – к пробитой стороне флага на откате:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Конечно, стоит отметить, что сделка после пробития на откате – менее рискованна, чем от линии канала. Просто у нас есть сформированный флаг, после пробития, в случае рассмотрения первой позиции мы пытаемся поймать формирование флага.
Профит с покупок, как и в случае с маленьким флагом:
1. Длина рукоятки флага
Флаг – модель продолжения тенденции
 
2. Длина рукоятки флага минус длина полотнища
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
3. 80% длины рукоятки флага (уменьшим профит с первого пункта на 20%)
4. 80% длины рукоятки флага минус длина полотнища.

Перейдем теперь к примерам на практике.
Внимание! Перед переходом к примерам с маленьким флагом, необходимо рассмотреть понятие «безоткатный импульс». В безоткатном импульсе, к примеру, каждый минимум свечи при аптренде, выше предыдущей:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Для даунтренда безоткатный импульс характерен каждым максимумом свечи, который ниже предыдущего:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Пример №1. Пара EUR/USD, четырехчасовой график, апрель 2013 года.
У нас была сформирована модель разворота «инверсная голова и плечи», а цена возвратилась к линии шеи, отскочив от нее, а затем рынок быстро «побежал» вверх. Нисходящий тренд трансформировался в восходящий:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Цена остановилась после двух длинных белых свечей, и начала формирование маленьких свечей, что может натолкнуть на мысль о формировании маленького флага:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
При растяжении сетки Фибо на безоткатный импульс, можем заметить, что цена «затормозила» на отметке  23.6%:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Если пристальней взглянуть, то можно заметить, что цена уперлась молотом в уровень Фибо 23.6%, что дает возможность предположить, что возобновиться восходящее движение. Самое время открыть позицию по рынку:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Расстановка ордеров:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Как мы можем увидеть, цена достигла своего профита очень быстро:
 
Флаг – модель продолжения тенденции

 Пример №2. Пара USD/JPY, четырехчасовой график, (октябрь-ноябрь-декабрь) 2012 год.
 
Мы имеем восходящий тренд. Также мы можем заметить в большом канале, маленький, который направлен противоположно основному. Поэтому логичнее дождаться пробития и красивого отката, а затем покупать:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Красивый откат пришел, поэту выставляем лимит на покупку:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Ордер на покупку сработал:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Расстановка ордеров:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Цена достигает своего профита:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Через месяц, мы снова видим сформированный маленький канал на восходящем тренде, который направлен противоположно основной тенденции. Дождемся пробития и красивого отката:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Дождались красивого отката, и выставили ордер на покупку:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Покупка сработала:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Выставим ордера:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Цена достигает нашего профита:
 
Флаг – модель продолжения тенденции

 Пример №3. Пара EUR/USD, четырехчасовой график, июнь 2013 года.
 
Мы имеем восходящий аптренд и видим, что был сформирован небольшой канальчик, который направлен против основной тенденции. Ждем пробития и красивого отката:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
После красивого отката выставим ордер на покупку. Он срабатывает:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Расстановка ордеров:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Цена отработала свою цель лишь на 60%:
 
Флаг – модель продолжения тенденции


Пример № 4. Пара GBP/USD, четырехчасовой график, май 2013 года.
 
У нас нисходящий тренд.  Образуется маленький канал, с направленностью против основного тренда. Ожидаем пробития и красивого отката, а затем продаем пару:
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Красивого отката дождались и выставляем ордер на продажу:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Ордер на продажу сработал:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Расстановка ордеров:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Флаг отрабатывает себя на 60%:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Обратите внимание, цена, даже через длительное время, «вновь» замечает пробитую линию флага:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
 
Пример №5. Пара AUD/USD, четырехчасовой график, половина марта 2013 года.
 
Цена отталкивается от мощного уровня поддержки (жирный синий уровень), поэтому, возможно, что произойдет разворот тренда. Также, мы можем увидеть, что может быть формирование флага:
Флаг – модель продолжения тенденции
При растягивании сетки Фибо, заметим, что покупка от линии канала сходится с 50% уровнем Фибо. Вследствие этого, выставляем покупку:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Покупка срабатывает. Ждем теперь пробития и отката. Выставим два профита:
 
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Цена пробивает флаг, закрепляясь за пробитой линией тремя свечами, поэтому выставляем покупку:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Достигнут первый профит по покупкам:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Вот срабатывает и второй профит:
 
Флаг – модель продолжения тенденции
 
Из вышеприведенных примеров можно сделать такой вывод: если флаг сформировался в середине тренда – существует вероятность его неполной отработки. Но даже 60%, при рукоятке флага в 200-300 пунктов – довольно неплохой профит (соотношение профит/стоп 1:2 минимум). Но основной момент в том, что они с большой вероятностью продолжают движение.
 
Спасибо всем за внимание, на этом на сегодня все. J
Надеюсь, данный материал поспособствует вашей профитной торговле. Всем удачи!!!
 

Сколько по времени, ты этот пост писал?)
avatar

donet-dn

++)
avatar

Oxanatreider

Хорошо вот так вот взять левую часть графиков и на ней изобразить какой ты гуру, я думаю на смарте чуть ли не каждый это сделать сможет. Мда…
avatar

CAHbI4

Ваш труд стоит высокой оценки! Хотя бы потому, что сгруппировать все воедино стоит немалого. Интересно, и познавательно! Ну и естественно для многих полезно!
avatar

ШИМ

теханализ = лженаука
avatar

Barnivkosmose

Barnivkosmose, а что тогда не лженаука? к ТА можно относиться по разному, называть как угодно, но факт остается фактом — в большинстве случаев он работает!
>в большинстве случаев он работает!
А в остальных — не работает. И приносит убыток, приблизительно равный прибыли, что получена в тех случаях, где он работает :)
avatar

Hedgehog

Hedgehog, спор здесь неуместен, хотя бы потому, что каждый имеет право на свое мнение. Но у нас всегда так-виновата голова, а страдает тело!
У меня другая статистика.
При анализе рынка использую ТА, конечно, я не «гребу пункты лопатой», но мне на жизнь вполне хватает. Я лично знаю ТА трейдеров со стажем выше 7 лет и они также успешны.
avatar

bro

спасибо, матчасть по фигуре как всегда освещена эффективно и глубоко.
Единственное бы добавил еще 3й метод торговли флагов, самый консервативный и запаздывающий — после пробития флага и красивого отката — ждем пробития последнего уровня сопротивления/поддержки, с которого и начался красивый откат.
Данное пробитие подтверждает «красивый откат», делается вход в сделку.
Данный метод направлен против ложных «красивых откатов», которые часто тоже не могут подтвердить флаг.
avatar

Slash

готовая глава для книги +++
avatar

Neonmouse

Гениально автору респект и уважуха
сколько торгую флаги, даже мысли не приходило смотреть на рукоятку
просто супер!!! молодца
avatar

Vitalisimus

Vitalisimus, все равно флаги выглядят очень «не тяпочно» (http://smart-lab.ru/blog/131253.php) и…
трудно понять
-где рукоять,
а она не то…
скорее флагшток.
и в этом грация
не надорваться бы
Лопату в руки-
ТА от скуки —
Целый роман…
Деньги в карман
Спасибо! Как всегда масштабно, доходчиво, по делу. Сам вырос на Ниссоне — у вас лучше получается. :-) Плюсанул бы, но пока не дорос.
В избранное. Уже хочу дружить :-).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP