<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

Тренды внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

Сегодня хочу затронуть сложную, но очень интересную, на мой взгляд, тему. А именно тренды внутри дня.
  • Чем привлекательна торговля внутри дня, так это возможностью зарабатывать на внутридневном движении вверх-вниз. Выжать максимум от движений даже при нулевом исходе за день.
Казалось бы, это высший пилотаж – играть на волатильности и не зависеть вырос или упал рынок за день на x% или на y%.
Но далеко не всегда так получается – купить на локальном дне и продать на хае, чаще такие попытки приводят к распилу профита, усиленному «тильту», а в следствии к сливу депозита.
Есть еще один большой минус – смена тренда внутри дня происходит слишком часто, поэтому многие трейдеры привыкают к тому, что могут пересидеть убыточную позицию. Со временем это входит в норму вещей, и вот наступает ударный день, смены тренда нет и нет, убыток растет, а поскольку рынок инертен, то и на следующий день в основном движется в сторону УД, а потом еще один день, и еще. Таков первый урок трейдера… Знакомьтесь, Margin Call…
 
  • И тем не менее более 80% времени рынок движется вверх-вниз. Чтобы не упускать таких возможностей, мне стало интересно каково количество смен трендов за день. Максимальное количество, среднее количество, амплитуда движений, время смены трендов.
И вот здесь и заключается вся сложность — как определить «что такое тренд» и как его математически вычислить? Визуально кое-как можно определить локальные экстремумы, а вот математически это записать… появляется очень много нюансов, которые не так то просто учесть.
Я попробовал разложить как мог и вот что получилось:
Сначала я стал рассуждать, что же такое тренд и как его измерить?
Допустим у нас ударный положительный день, тогда в этот день смены тренда не было?
А может были внутри дня, а к вечеру снова стали расти?
  • Введем такое понятие как медиана дня (high – low) и если график пересекает эту линию более одного раза, то считаем это сменой тренда, но и здесь всё не однозначно.
Медиана – понятие расчетное, определяется только после закрытия дня, однако, чтобы в дальнейшем хоть как-то использовать статистику (например, в качестве индикатора или еще как-нибудь) введем линию открытия дня (Open).
Посчитаем количество раз, когда график пересекает эти линии. Для каждого дня имеем два счетчика – счетчик1 = кол-во раз пересечения линии открытия. Счетчик2 = кол-во раз пересечения медианы.
Например:

 
 
 
Теперь сведем все торговые дни в матрицу, где по горизонтали – кол-во пересечений медианы, а по вертикали – линии открытия.

 
Пересечение 0 и 1 дают 214 торговых дней – те самые дни, из «списка 250» и «списка 77», только ограничены тем, что график ни разу не пересекает цену открытия, один раз проходит медиану, но закрывается в конце дня не на самой верхней/нижней точке.
Т.е. продолжая тему УД, можем сказать, что из 214, 77 закрывается на максимуме/минимуме дня, а это 36%.
Видим, что 520 дней, а это 35% – закрылись, вообще  не пересекая  (оценивал по close) линию открытия дня.
Если сложить все нечетные количества раз пересечения медианы, то видим, что их значительно больше, чем сумма четных. Это говорит о том, что в большинстве случаем если движение направлено, то оно вероятней будет продолжаться. Откаты — естественное явление движения (их можно рассматривать как смена тренда).  
Но самое важное, на мой взгляд, что удалось выявить так это среднее количество изменений тренда (на основе данных о пересечении медианы)- 2,3 раза! (3,3 минус 1)
Интуитивно я понимал, что мне – не скальперу, а интрадейщику делать оптимально 2 – 3 входа/выхода за день, но по каким-то причинам не выполнял этого.
 
Есть желание более подробно разобраться с темой смены микротрендов. Тем более, что уже есть статистика по времени — локальных экстремумов. Осталось одно наложить на другое, разбить по годам и посмотреть, что же получилось. Но из-за большой неоднозначности, складывается ощущение, что тема «притянута за уши» или что-то подобное.
Хотелось бы услышать ваши мнения?
 

у тебя ловко все получается. Плюсую
Дядя Толя, я исследую, чтобы структурировать свою систему
Надеюсь и другим чем-нибудь поможет
Nonick cпасибо за серию блестящих анализов
из всего смартлаба можно выкинуть все оставив только Ваши посты
++++
avatar

ator

ator, спасибо на добром слове, приятно :)
Ну а зачем пытаться «купить на локальном дне и продать на хае»? Внутри дня тоже есть тренды. Внутри любого тайм-фрейма есть тренды. Ну разве что внутри секундного тайм-фрейма — нет. Но судя по тому как роботостроители бьются за каждую миллисекунду — и внутри секунд есть тренды.
Я вот трендовик. В том числе и в интрадее. Сигналы и фильтры, конечно, несколько другие, но главный смысл тот же: выросло — покупай, упало — продавай!
Правда, обычно, чтобы не пугать людей говорят так: «растёт — покупай, падает — продавай». Но моя версия фразы кажется более правильной, хотя и не такой заманчивой.
Vestnikov, это все «перфекционизм» :))) хочется откусить от каждого тренда)
«Но из-за большой неоднозначности, складывается ощущение, что тема «притянута за уши» или что-то подобное.
Хотелось бы услышать ваши мнения?»

А почему интрадей то жёсткий? С ловлей каждой копейки…
Может лучше тренды на несколько дней (от 2-х начиная, тем паче статистика есть) искать, это общеизвестное правило, что экстрадей даёт больше возможностей заработать чем интрадей (нужно быть очень эффективным) и риски при этом на себя можно принимать меньшие.
Я как минимум предлагаю вам рассмотреть вариант с экстрадеем и сравнить с тем что вы хотите посчитать на интрадее, как раз убедитесь какой вариант доходнее, а главное проще в плане реализации на практике.

В целом же спасибо очередной интересный топик, который отправляется в моё избранное)))
avatar

Merval

Merval, ну не каждой копейки, но вот упускать 1000 и более пунктов — обидно, особенно против своей позиции)
Экстрадей, наверное, следующий этап: скальпер-интрадей-экстрадей))
разворот внутридневного тренда всегда происходит из-за сильного «удара». на любом таймфрейме (от 1 мин до 1 час) существует потенциальный барьер, который препятствует развороту. в случае какого-то события этот барьер пробивается «ударом» (это может быть реакция толпы или действия крупного игрока). так что теханализ в этом случае нах не нужен — это всё херня. также херня — ловля максимумов и минимумов. лучше уверенно встать в up-тренд на 1% выше минимума и продать на 1% ниже максимума, чем пытаться поймать локальный экстреммум… кстати, гэпы с открытия торгов не являются «ударом» (они не проторгованы), поэтому в случае гэпа всегда надо играть против него.
avatar

suslik

suslik, Много людей поиграли против гэпов недавних. Много голов полегло
avatar

timon

timon, а сегодняшний день не впечатлил (гэп +2%, а потом в -2%)? из 90 случаев из 100 игра против гэпа выигрышна. не существует 100% безпроигрышной стратегии вообще — всегда случится лось. просто нельзя строить свою стратегию только на игре против гэпов.
suslik, но не всегда же гэп снижается
Может и не закрыться
У меня так же получалось 2-3 тренда

Мне кажетс можно получить интересные результаты еслироанализировать 5или15 мин котировки с объемами и с волатильностью
avatar

hardcam

hardcam, возможно и получатся интересные результаты
еще ОИ проанализировать
я пытался найти взаимосвязи между ОИ и трендами — явных не увидел, так лишь в качестве дополнительного индикатора
Уважаемый Ноник! Очередной респект и очередной плюс за топик!
Если по существу вопроса анализировать — то, имхо, определять внутридневные «тренды» лучше всего на 15-минутном ТФ…
а вот КРИТЕРИЙ тренда/нетренда (флэта) — на 15М-ТФ — ну уж точно не ADX…
Gator oscillator из системы Билла Вильямса всё-таки, наверное…
Имхо…
Искренне Ваш Гугенот.
avatar

Gugenot

Респект!
avatar

Ирина

Ирина, спасибо)
Буду рада сотрудничеству!
avatar

Ирина


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP