Блог им. ustas33

Календарь на какао

Переработка идеи Адрея Кузнецова

-1 Dec13 2300 Call
+1 Mar14 2250 Call

Календарь на какао

Идея заработать на дельте в случае роста какао. Волатильность сейчас низкая.

Пугает контанго на фьючерсах.
SEP 2204, DEC 2215, MAR14 2225.
По идее дальние фьючи будут расти медленее, чем ближние.
Пока мне непонятно как контанго повлияет на стоимость спреда.

P.S. в любом случае риск меньше, чем продавать края.
★1
8 комментариев
Вега да, большая, положительная. Но в такой календарной диагонали не очень хороший «левый хвост» — позиция начнет сильно терять если цена начнет падать. В этом плане позиция Андрея плавнее. Хотя там у него вега меньше, но и дельта больше.
avatar
Илья К
sayfuij, у сломанной бабочки вега отрицательная. У диагонального спреда положительная. Мне из-за отрицательной веги бабочка и не понравилась.
avatar
DeFi Partisan
если идея заработать на дельте в случае роста цен — то накой городить весь этот огород! — не проще ли тупо купить базовый?
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Всемирнов Алексей (Lemmy), мне с опционами спокойнее. Позицию можно регулировать. Упадет, куплю put календарь со страйком 2050. Фьючерс будут возить мордой по столу, сегодня один прогноз погоды, завтра другой.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, ну вы же должны понимать что это просто самообман, психотерапия такая :-)
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Всемирнов Алексей (Lemmy), Можете обьяснить, стало любопытно. Как это может быть одно и тоже если в данной констукции принимают участие волатильность и время?
avatar
Lexa83
Lexa83, ну с такой позиции это конечно не одно и тоже
просто логика посыла, что ставка идет на рост актива, мне показалась нагроможденной, если это исполнять через опционы, да тем более через календарный спред
если же задача собрать гораздо больше возможностей нежели тупо сам рост, например заработать и если роста не будет или еще как-то — тогда городить огород конечно имеет смысл
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Посоветовался с трейдероами комодов, сказали так не делать, если нет вью как будут ходить фьючи с учетом сезонности.
Спред может порвать. Сейчас в сое беквардация между front month и следующим около 10-15%.
avatar
DeFi Partisan

полезные записи за 24 часа

★9 14 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
★9 55 Ситуация на текущий момент
★8 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
★7 19 Как я заработал на кредитках почти 30 000 рублей
★6 100 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
★5 31 Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!
★5 0 До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении
★5 2 Фонд SBFR Облигации с переменным купоном (флоатеры). Честный разбор
★4 84 Индекс МБ сегодня
★3 2 ​​НЛМК - коррекция близко!
+217 55 Ситуация на текущий момент
+98 84 Индекс МБ сегодня
+86 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
+86 27 Азия. Пятница.
+74 6 Как избежать ошибок новичков в инвестициях
+73 100 "Цель она есть". Казиношники (GOLD) :))
+65 30 Разрыв цен первички и вторички.
+59 2 Тинькофф . Манипуляции Потанина
+56 47 Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
+51 23 До ЦБ с третьего раза доходит?

самые обсуждаемые сегодня

63к А вы готовы к тотальному кризису?
2к Китай резко увеличил тарифы фрахта на морские и прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн