<HELP> for explanation

Блог им. Acertado

Бенуа Мандельброт: Фракталы и искусство изломанности.

Любопытно, что автор теории фракталов измеряет изломанность линий числом.
       Это хорошо коррелирует с высказыванием К.Ильинского о том, что любой вывод, модель, прогноз  в конце концов должен приводить к числу.
       Результатом любого исследования является — число.


Ролик лежит в свободном доступе на You-tube. Надеюсь, ничьи права не нарушены. http://www.youtube.com/watch?v=nVDrdGkLP9c
 

… про геометрическую размерность.
че дальше?
avatar

Bratishka

как этому деду деньги дать в управление?
avatar

Bratishka

Bratishka, сольётся же)
avatar

siva

Bratishka, к сожалению уже никак, ru.m.wikipedia.org/wiki/Мандельброт,_Бенуа
Ой! Красиво, но непонятно )) я правильно поняла, что броуновское движение (фрактальный остров) описывается формулой zn=z(n-1)2+c, где с=1,33.? константа «с» определяет изломанность линий?
Движения индекса S&P -тоже фрактал? Но конкретные уровни зависят от «вмешательства бога» — 5 штук за всю историю, «которые только и имеет смысл анализировать, потому как все остальное природный шум» (т.е. фрктал?)
Короче простым русским языком о чем это было? )
Galaxy, броуновское движение не описывается этой формулой. Однако Мандельброт увидел в броуновском движении изломанность и используя свои знания об изломанности ввел Обобщенное броуновское движение где показатель размерности, который описывал эту изломанность, мог принимать значение от 0<H<1
Важно знать, что рынки, а это нам наиболее интересно, это не просто броуновское движение, а обобщенное броуновское движение. И они обладают особыми свойствами в зависимости от этого показателя Н (который еще называют показателем Херста)
Galaxy,… «вмешательства бога» с большим депозитом)))
PS: белый шум(H=1/2) — блек-шоулз;
черный шум(H>1/2) — «улыбка»(БА);
розовый шум(H<1/2) — «улыбка»(волатильность)!
Z-spin,… вроде так.
где бы скачать его книги — давно я голову не ломал)
avatar

hasard

lsdrom_02, koob.ru
Точно так же, как легкие имеют огромную поверхность при ограниченном объеме, «длина» ценовой кривой на малом тайм-фрейме намного больше длины этой же кривой на большем тайм-фреме. Это позволяет получать при интрадейной торговле ( теоретически ) намного большую прибыль.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, осталось только придумать механизм следования за этой кривой…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP