<HELP> for explanation

Блог им. allet

Вопрос по опционам

Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
 

продавай стредл
Уже напродавался
avatar

allet

allet, а что мешает дельта хеджировать продажу?
Twilight_reg73, это довольно накладно — на пиле можно весь потенциальный профит растерять
vfreeman, тогда покупай путы и вместо покупки колов покупай актив
при падении вола обычно растет
Мне это тоже интересно, но думается неодного совета не будет
То есть купил волу, а потом хочешь ничего не потерять при ее падении? Так не бывает
avatar

hermit

hermit, во во )))
«Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)
закрыть все позиции и забыть про рынок…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP