<HELP> for explanation

Блог им. Eapetik

Прорыв волатильности Ларри Вильямс (Кто нибудь понял,как измерить эту волатильность?)

Для этой цели Ларри Вильямс предложил использовать значения дневных диапазонов – разницу между минимумом и максимумом дня. Эта величина показывает, насколько волатильным был рынок каждый день. Именно тогда, когда эта волатильность существенно увеличивается относительно недавних показателей, происходит изменение тренда. Таким образом, увеличение дневного диапазона на значительную величину является сигналом изменения в текущем направлении рынка.
Нашел в интернете:
Дальше возникает два вопроса. Первый: что понимать под взрывным движением, т. е. какой величины должно быть движение вверх или вниз? И второй вопрос: от какой точки измерять эту экспансию цены?
На второй вопрос Ларри Вильямс отвечает так:
«Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но, готовясь к написанию этой книги[8], я предварительно провел вышеописанные тесты, чтобы убедиться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответствуют моему интуитивному заключению». (Это чуть ли не единственный случай, когда Ларри Вильямс применяет слово «интуитивный».)



Прорыв волатильности Ларри Вильямс (Кто нибудь понял,как измерить эту волатильность?)
 Привел пример незнаю правильно или нет…
 

Лари использует пробой фрактала, но пишет волатильность чтоб по-солидней выглядеть. Нигде о настоящей волатильности ни слова.
Полковник Айвс, С чего взяли, что пробой фрактала? Он в своей книге ни где не писал про фракталы.Вы наверное путаете с Биллом Вильясом, а это Ларри Вильямс
пробой свечи и все. дневной… недельной… на выбор.
Не не путаю, он отмечает максимумы-минимумы именно таким образом как строятся фракталы, но дабы сохранить оригинальность их так не называет. Даже пример из вашего поста — прорывом волатильности уж точно считать нельзя. Волатильность, если спуститься до базиса — это просто средний разброс цен за определенное время. Соответственно прорыв — превышение этого разброса, чего на примере и в помине нету.
Полковник Айвс, Он еще говорил прорыв дневного диапазона.Может он имел ввиду какой то диапазон дневной где цена болтается, а потом прорывается и идет вверх?
Полковник Айвс, волатильность — это хай минус лой.
так что…
так я не понял, что ты не понял? :-/
avatar

legioner

Насколько я понимаю, Лари берет хай минус лой, умножает на 0,7 и прибавляет к открытию следующего дня. Если цена пошла выше этой точки, то покупает. Или умножает на 0,5, вычитает из открытия след дня и шортит, если цена пробила эту точку вниз.
avatar

yumuz

yumuz, для определения диапазона можно один последний бар брать или несколько, это Лари оставляет на ваше усмотрение.
avatar

yumuz

yumuz, Привет можно поподробнее пожалуйста! Ларри Вильямс пишет еще «рассчитываемых путем прибавления процента сегодняшнего диапазона к сегодняшнему закрытию.» как это понять??)
Из текста предположил о совершенно другом: Вы выделили боковик, а я подумал о количестве пунктов от максимума до минимума в сравнении с предыдущим днём. Если верно, то следует искать принципиально другие участки графика, поскольку должно быть автор находит окончание тренда длительностью в несколько месяцев, а не дней. Таким образом, в приведённом Вами примере Ларри наверняка бы продолжал удерживать позицию вниз.
avatar

DTitov

С помощью ATR.
avatar

Gugenot


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP