<HELP> for explanation

Блог им. Dars

Бэквордация

Бэквордация фьючерса к индексу РТС 800 пунктов. За неделю до экспирации многовато. Арбитраж лонг RIM3 против шорт RIU3 и 800 пунктов прибыли за неделю, не? 
 

Не
avatar

Gypsy

хорошее наблюдение, но если пойдем вниз, то RIU3 быстрее полетит, будет убыток. Дня за три до экспы можно было так сделать.
Но думайте сами!
avatar

_xXx_

Не, потому что мало или не, потому что не верите в сокращение спрэда?
avatar

Dars

До 4000 разойтись могут
На моей памяти было такое
Twilight_reg73, больше 6000 было в сентябре 2011
avatar

Dars

к экспирации ещё и контанго нарисуют
Арбитраж, это когда в одной ноге присутствует базовый актив, а тут два фьюча РИ, как они поведут себя — неизвестно. Можно торговать лишь предположения.
avatar

Gypsy

спрэд сейчас 300 пунктов, что является среднестатистическим значением. ГДЕ ТУТ 800???
avatar

Katoler

Katoler, бэквардация к индексу РТС, а не между соседними контрактами. Внимательнее читайте о чём речь идет
avatar

Dars

Сам считаю, что да, спред RIU-RIM еще понизится, но на счет 800 пунктов не уверен.
avatar

Gypsy

Gypsy, согласен, тоже сомневаюсь
avatar

Dars


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP