<HELP> for explanation

Блог им. KolesAV

Сделка №5 за 2013 год. Открытие позиции.

Сделка №5 за 2013 год

22.05.2013 — Открытие


После 2-х недель безделья, пришло время нового опционного месяца, и нового календарного спреда. В начале хотел открывать позицию не раньше понедельника. Но у видел сегодня падение индекса, а в случае закрытия на уровнях, когда была открыта позиция, получившаяся свеча обещает быть очень интересной. Учитывая все это решил, что можно открыться и сегодня.

Для начала, как обычно, график SPX:

Сделка №5 за 2013 год. Открытие позиции.



Теперь профиль открываемой позиции:

Сделка №5 за 2013 год. Открытие позиции.

Собственно все в рамках традиции, открываем календарный спред, когда до проданного месяца остаётся от 45 до 60 дней. Сейчас до ближайшего месяца 57 дней.

И собственно сама сделка:

Сделка №5 за 2013 год. Открытие позиции.
 

Тут есть один косяк, так как это все-таки papermoney, то мне открыли сделку которая реально ниже рынке, хотя ордер стоял на 8.5 за спред, почему это происходит я не знаю. И в случае реальной торговли это может иметь негативные последствия, а именно: уменьшение доходности от сделок, если сейчас у меня доходность на уровне 30%, то в реале ее ожидание надо корректировать до уровня 18-22%.

Вообщем, следим за ситуацией.
 
 

А в чем прикол бумажный счет нам показывать? Просто как учебный материал?

А еще комиссия на 36 опционов будет просто дикой!
avatar

Lexa83

Lexa83, угу просто ради прикола.
Нормально так, но регулирование вашей предыдущей позиции мне не очень понравилось:), неуверенно както.
avatar

optimus

в посте за 8 мая у вас убыток 479 баков и тета 60, а 10 числа вы уже кроете прибыль 2000 баков а профиль позы и волу не показываете.
optimus, может быть и надо было показать. Кстати специально смотрел если бы поза была еще жива то даже вчера на уровне 1670 рисовалось бы прибыль.
optimus, и еще действительно прибыль образовалась от роста волатильности, а точнее от увелиение спреда между волатильностью проданного и куплено опциона.
optimus, согласен регулирование было не очень хорошее.
На paper money в TOS у меня тоже здорово получалось, пока я реальные спреды на SPX в IB не увидел…
Алексеев Ярослав, скажем так я года 2 назад и на SPX в TOS на реале открывался, не все так плохо, конечно никто не открывал лучше лимитного ордера.
Хотя нельзя сказать что спреды уж очень большие. И конечно иногда приходилось ждать до получаса.
Так что я примерно знаю какой дисконт в данным результатам надо делать, 25-35% надо убирать, и тогда будет, что-то в первом приближение близкое к реальности.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP