<HELP> for explanation

Блог им. johnson773

Как захеджировать риск по процентной ставке

Предистория: Есть желание взять ипотечный кредит в ВТБ 24 на покупку коттеджа в размере 3 млн. Имеются в наличии фиксированные и переменные ставки.  Гораздо интереснее взять по % взять переменную ставку. Пересмотр возможен через 1 год, 3 года, 5 лет. Ставка пересмотра: ставка рефинансирования ЦБ + 3% маржа (есть возможность уменьшить до 2,5%). Думаю взять пересмотр через год, предполагаю снижение СР до 8% + 2,5% маржа = т.е. выходим на 10.5% (что для меня приемлимо).
Вопрос знатокам: если возможность захеджить ставку через Фортс или опционы, дабы убрать риск повышения ставки?
 

как звучит — коттедж за 3 млн. :))
Профессор Преображенский, есть что по делу сказать или так потролить зашли? Читаем внимательнее-кредит 3 млн.-столько не хватает.
Профессор Преображенский, я так понимаю это недостающая сумма.

Ставку хэджировать можно долларами, если её понизят, то продавать их после понижения, получится двойная выгода, если её повысят, то продавать доллары надо до этого события, так как повышать будут если инфляция будет бить рекорды что предполагает высокий курс доллара.
avatar

drow

drow, боюсь брать два риска сразу: процентный и валютный. с валютой конечно проще было поиграть.
johnson773, хотя сейчас посмотрел 9.5% в валюте (с учетом скидки 8.5%) На эту разницу 2% брать опционы квартальные по 100 шт.
интересная тема
avatar

GHJK

Вроде на фортс есть фучи на офз. Только не уверен, какая там жизнь.
avatar

Spekyl

Spekyl, есть фьюч на моспрайм, но как его привязать чет пока не пойму.
johnson773, smoketrader бы сюда, наверняка чтонить бы придумал))
Свопционы и простые процентные стопы для хеджирование процентных рисков
www.dohod.ru/dandk/risk_management/pdf/credit_operations.pdf Почитайте тут. Если будут вопросы пишите в личку
ABN Capital, спасибо, изучаю.
Вопрос на самом деле очень жизненный. Из-за дефицита структурированных продуктов на ставку MosPrime большинство предприятий, работающих зарубежем, теряют деньги. Казалось бы 1/4, 1/2 п.п., но если брать на долгосроке, то выходит внушительная сумма. На самом деле Вам мудрить ничего не нужно. В условии договора должно оговариваться floor и cap. Но если все же решили сами хэджить, то у Вас недостаточно данных. Основного нет — денежные потоки, так как чтоб что-то хэджить нужно знать точно эту величину
avatar

Bampi_Johnson

Bampi_Johnson, по плавающей ставки их вы не узнаете. Но я не знаю, как точно банк считать Вам будет выплату основной суммы долга

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP