<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Волатильность опционов - нужна помощь

Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.


Волатильность опционов - нужна помощь
 

Я делал через алгоритм Левенберга — Марквардт (ибо есть в alglib) + адекватные начальные параметры. pastebin.ru/c8zD6AnD kinda. Вместо D — D/E юзается по смыслу.
avatar

agat50

agat50, спасибо. Что значит "+ адекватные начальные параметры"?
avatar

jk555

Евгений (jk555), в данном случае «double[] x = new double[] { 0, minIv, maxIv — minIv, 0.5, 0.5, 0.5 };» — начальные значения коэффициентов s,a,b,… с которых начинается подгонка.
agat50, ОК
avatar

jk555

а какая польза от этого?
Денис Дубина, вообще или мне сейчас? Сейчас мне нужен параметр «А», чтобы робота запустить по новой стратегии.
avatar

jk555

Денис Дубина, )))))
Интереса ради считал solverом Excel, достаточно точно получается,
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))
avatar

AlexeyT

AlexeyT, а как я потом на QLUA это все переводить буду? ))
avatar

jk555

Евгений (jk555), не знаю QLUA, может ли он как нибудь-читать из текстового файла?
AlexeyT, LUA может все :), но лучше чтобы он сам рассчитывал параметр «А», или функцию из dll цеплял. Связка с экселем не пойдет.
avatar

jk555

AlexeyT, кстате с solverом Excel я что-то не пойму, может пример есть? не пользовал ниразу. Буду благодарен.
avatar

jk555

Евгений (jk555), Есть два способа: первый, это просто вручную проверить как работает — в ячейках вводите аргументы, функцию, и результат. И надстройкой поиск решения решаете эту многопараметрическую задачу.«установить целевую ячейку» = волатильности, а изменять аргументы, ну и прочие параметры если необходимо.
И все тоже самое можно «закатать» в VBA и также будет работать, вот общий пример:
support.microsoft.com/kb/843304.
Поэтому связку можно сделать такую:
Quik по DDE отдает параметры в Excel.
Там по таймеру инициируется макрос считающий параметры.
Он выдает их в текстовый файл.
А потом читаете их QLUA.
Да или вообще все делаете в Excel,
параметр A есть, расчеты свои проводите и через trans2quik.dll пуляете заявки в Quik.
Это и есть наша главная военная тайна)) Ибо потом вы захотите их еще и наперед знать
avatar

dhong

А зачем вам непременно биржевая формула? Чем она лучше? Есть сплайны и другие варианты, наконец просто мидмаркет
avatar

broker25


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP