Блог им. jk555

Волатильность опционов - нужна помощь

    • 08 мая 2013, 13:48
    • |
    • jk555
  • Еще
Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.


Волатильность опционов - нужна помощь
★5
15 комментариев
Я делал через алгоритм Левенберга — Марквардт (ибо есть в alglib) + адекватные начальные параметры. pastebin.ru/c8zD6AnD kinda. Вместо D — D/E юзается по смыслу.
avatar
agat50
agat50, спасибо. Что значит "+ адекватные начальные параметры"?
avatar
jk555
Евгений (jk555), в данном случае «double[] x = new double[] { 0, minIv, maxIv — minIv, 0.5, 0.5, 0.5 };» — начальные значения коэффициентов s,a,b,… с которых начинается подгонка.
avatar
agat50
agat50, ОК
avatar
jk555
а какая польза от этого?
avatar
Денис Дубина
Денис Дубина, вообще или мне сейчас? Сейчас мне нужен параметр «А», чтобы робота запустить по новой стратегии.
avatar
jk555
Денис Дубина, )))))
avatar
vitsantal
Интереса ради считал solverом Excel, достаточно точно получается,
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, а как я потом на QLUA это все переводить буду? ))
avatar
jk555
Евгений (jk555), не знаю QLUA, может ли он как нибудь-читать из текстового файла?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, LUA может все :), но лучше чтобы он сам рассчитывал параметр «А», или функцию из dll цеплял. Связка с экселем не пойдет.
avatar
jk555
AlexeyT, кстате с solverом Excel я что-то не пойму, может пример есть? не пользовал ниразу. Буду благодарен.
avatar
jk555
+1
Евгений (jk555), Есть два способа: первый, это просто вручную проверить как работает — в ячейках вводите аргументы, функцию, и результат. И надстройкой поиск решения решаете эту многопараметрическую задачу.«установить целевую ячейку» = волатильности, а изменять аргументы, ну и прочие параметры если необходимо.
И все тоже самое можно «закатать» в VBA и также будет работать, вот общий пример:
support.microsoft.com/kb/843304.
Поэтому связку можно сделать такую:
Quik по DDE отдает параметры в Excel.
Там по таймеру инициируется макрос считающий параметры.
Он выдает их в текстовый файл.
А потом читаете их QLUA.
Да или вообще все делаете в Excel,
параметр A есть, расчеты свои проводите и через trans2quik.dll пуляете заявки в Quik.
avatar
AlexeyTikhonov
Это и есть наша главная военная тайна)) Ибо потом вы захотите их еще и наперед знать
avatar
dhong
А зачем вам непременно биржевая формула? Чем она лучше? Есть сплайны и другие варианты, наконец просто мидмаркет
avatar
broker25

полезные записи за 24 часа

★10 53 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★8 57 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
★7 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★6 50 Ситуация на текущий момент
★6 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★6 26 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★5 40 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★5 0 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★4 37 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
+264 50 Ситуация на текущий момент
+123 26 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+120 99 Индекс МБ сегодня
+114 65 Азия. Вторник.
+101 37 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+93 53 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+90 57 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
+83 40 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+76 45 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+75 7 Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать? 

самые обсуждаемые сегодня

141к Мировой ядерный арсенал.
130к "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
99к Индекс МБ сегодня
65к Азия. Вторник.
57к Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
53к Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
50к Ситуация на текущий момент
45к Действия по портфелю, оперативный комментарий
40к «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
37к Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн