<HELP> for explanation

Блог им. KAISSA

Мнение о рынке

Похоже,  что  рынок  снял  перепроданность  и  ждет  новых  новостей.  Так как  на  рынок  смотрю  не  совсем  оптимистично  на конец  мая,  осторожно  открыл  шорт  инд. ММВБ  по  цене  132.900.  Но  это  моя  инвестиция,  основанная  на  среднесрочной  стратегии  и  рекомендацией  не  является.  У  рынка  еще  есть  потенциал  для  движения   вверх,  все  зависит  от  новостей.  Других  идей  на  рынке  не  вижу.  Возможен  в  ближайшее  время  боковик,  движение  рынка  вниз  сопряжено  с  большими  проблемами,  так  как  задеваются  уже  интересы  крупных  игроков,  а  они  свои  интересы  умеют  отстаивать. 
 

Какую перепроданность снял рынок? Откройте недельки индекса ртс
avatar

Mark_777

Mark_777,
Выше писал, что это моя инвестиция на май месяц и рекомендацией не является. Каждый смотрит по своим индикаторам перепроданность.
Mark_777,
Вы смотрите по своим индикаторам перепроданность, а я по своим. Поэтому покупал $/руб по 31.851 и продал по 31.896
KAISSA, Да понял я. Просто я хочу глобально разворот уловить. А глобально — у нас гигантская перепроданность. И сниматься она будет не одним днём. А внутри дня может раз двадцать накапливаться и сниматься перепроданность.)
Mark_777,
Когда рынок стоячий, думаю (но не уверен), спекулянты продают свои пакеты инвесторам, которые смотрят стратегически на сентябрь и со временем, даже когда рынок стоит на одном месте, снимается перепроданность, пакет у определенных стратегов. Может я и не прав, но мне так кажется.
KAISSA, Перепроданность на недельном фрейме будет сниматься неделями. Как? То ли боковиком невъ****ным, то ли мега ростом — пока неясно. Будем смотреть.
Mark_777,
Статистически ты прав. Но фондовый рынок живет ожиданиями появления «свежих» денег, Поэтому всю, даже голую статистику надо смотреть в динамике изменения ситуации на рынке. Если ориентироваться на твои взгляды статиста, тогда все деньги мира должны идти на наш рынок, а они не идут, очередь не подошла.
Mark_777, Неделями? Ну уж нет- «Снимите это сейчас же!»
Mark_777,
А глобально разворот будет позже, когда пойдут западные финансовые потоки, а им здесь не интересно, есть рынки по надежней, с хорошей доходностью. Грубый ориентир, Брент 108$
а вот:
optioner.org/open-positions/?c=RTS
no comment, как говорится
avatar

Vlаdimi®

VladimiR, Не понял в чём тут соль?
Mark_777, ну, это же картинка по фРТС… физики и юрики поменялись местами, лонг/шорт, теперь юрлица в лонге… они долгое время были в глубоком шорте… заработали и перевернулись)))
VladimiR, Так это понятно. Тока эта штуковина не дает четкого сигнала. У юриков в мае 12-го был максимальный лонг. Однако ж 20 тыс пунктов вниз просвистели. В общем, не стоит этому сильно доверять.)
VladimiR, К тому же, по этой картинке юрики только начали лонг формировать. Так что есть куда падать ещё.)
Mark_777,
Там вывод неверный:
Увеличение лонговой позиции (нетто) произошло за счет сокращения шортов (хеджа от опционов на фьючи акций, индекса, нефти и тп). Общая позиция лонгов и шортов у юриков — сокращение обоих. Плюс к этому есть подозрение, что юрики открывают счета на физиков — среднее значение шортов у физиков выросло более, чем в два раза
avatar

Strij

Strij, Да, там сам черт ногу сломит. Поэтому нефига там ловить.
VladimiR,
Спасибо, за адресок!
KAISSA, всегда welcome)))
VladimiR, а я вот нифига из этого не понял. Почему позиции физиков и юриков равны по абс.значению но различны по знаку? Разве физики не могу держать открытых коротких позиций наравне с юриками?
avatar

Sid

Sid, по кочану… ну, тяжело объяснять объясняемому когда книжек не читал объясняемый… что такое фьючерсный контракт? что такое открытый интерес? дальше: мы с тобой против васи с петей… если у меня лонг и у тебя лонг — то у васи с петей шорты… а если у меня лонг и у васи лонг — то шорты у тебя с петей… нас четверо… каждый из нас живёт в свободной стране))) может держать либо лонг либо шорт… будучи хоть физиком хоть юриком…
пойми, это условное разделение… можно было разделить на блондинов и брюнетов… на мужчин и женщин… на русских и нерусских… НО!.. физики — это частные трейдеры, такие, как мы с тобой, а юрики — институциональные)))
ладно, давай чтобы было понятно… перетягивание каната невозможно, если не тянут с разных сторон… торговля фьючерсом невозможна, если нет противоположных сторон контракта… НО! мы с тобой можем быть с одной стороны, а вася с петей — с другой… а можем мы с петей «тянуть в одну сторону», а вы с васей — в другую…
… компрендо?
ОК, это то понятно. А что такое «компрендо»? )))))
(можешь не отвечать)

Просто на первый взгляд график показывает полную лажу — все, абсолютно ВСЕ физики в лонгах, а все юрики в шортах. Потом они также дружно меняются местами и никак по другому.
avatar

Sid

Sid, зеркальное отображение… бред физики юрикам и наоборот…
Sid, вы хоть справку почитайте или инет. По умолчанию открывается тип графика «чистая (нетто) позиция» (т.е. лонг минус шорт). И, т.к. у нас в отчетах биржи всего две категории участников — физики и юрики, чистая позиция одних всегда будет противоположна чистой позиции других.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP