<HELP> for explanation

Блог им. AlximikMF

Кто рулит: Smart Money или Kukl... и как с ними бороться

Новомодное ныне слово «Кукл» почти полностью заменило маркетмейкера или «умные деньги». Кто они такие, по-простому в двух словах и как вместе с ними «накосить деньжат»???

Кто рулит: Smart Money или Kukl... и как с ними бороться

Маркетмейкер (ММ) — тот кто «делает» рынок, следит за его ликвидностью и т.д...
Smart Money — люди или организации (операторы), которые двигают рынок для своих фундаментальных долгосрочных целей.
Кукл — крупный игрок, краткосрочно манипулирующий рынком с целью «развести» толпу и отобрать её деньги.

В принципе, ММ и Кукл они обозначают одно и тоже — мегакрупного игрока обладающего более полной информацией о рынке (инсайдом) и большими деньгами. Именно поэтому он входит в рынок и выходит раньше всех, да к тому же своими деньгами способен двигать рынок куда ему надо.
С другой стороны, Smart Money — им совершенно по-барабану позиции толпы, им надо реализовать свои цели по покупке или сбыту товара.

Чтобы сориентироваться «ху из ху» и как «дальше жить» — предлагаю рассмотреть такие инструменты как цена, профиль объёма и накопительная дельта (разница между покупками и продажами по рынку):

Кто рулит: Smart Money или Kukl... и как с ними бороться

Давайте посмотрим на реальном примере — как их отличить.
03.04.2013 вечером писал в ветке Евро — фьючерс 6e, форекс пара eur/usd:
«Интересный ситуация для евро на неделях: цена+объёмы падают, а дельта растёт:..
Поход вверх, выше 1.2870 — довольно реальный вариант, но и падение ниже 1.2788 — тоже не исключено. Евро интересный инструмент — слишком много разводов, но в конце-концов идёт в направлении „больших денег“, которые мы определяем по рыночным данным, а не просто по ценовым графикам...»

На следующий день, после очередной порции новостной информации имеем следующее:
03.04.2013 «сегодня, после обманных движений на новостном фоне, всё пошло в сторону реальных покупок, которые как раз были видны по ДЕЛЬТе»:

Кто рулит: Smart Money или Kukl... и как с ними бороться

Итак, что же мы увидели чисто-технически? Кумулятивная (накопительная) Дельта с прошлой недели упорно растёт, при этом цена и объёмы стоят на месте — можно сделать вывод о накоплении лонгов крупными игроками.
Дальше новости — развод- вынос всех и вся — и в завершение поход в сторону покупок.

Тоесть, Smart Money (операторы) мы можем определить по биржевым данным, а то что нам рисуют графики OHLC внутри дня — это и есть тот самый Кукл :)). Недаром те, кто перешёл на среднесрок и выше, все внутридневные движения считают «рыночным шумом»:

Кто рулит: Smart Money или Kukl... и как с ними бороться

Как итог, можно ли заранее вычислить, что во время видимого рыночного флэта реально идут покупки или продажи? По данным OHLC (те котировки что нам дают на Форексе) — скорее нет, а вот по биржевым данным, где реально можно оценить разбаланс между покупками-продажами фьючерсов  такое получается довольно часто с помощью простого инструмента — кумулятивной Дельты (CUMULATIVE DELTA).

В общем, надо нам идти в сторону Smart Money, а c Куклом нам не по пути :))
 

Очень доходчиво и понятно. Спасибо!
avatar

Trade

+ наканец мы увидели «лицо кукла» — тобишь интрадей в топку чтобы его невидеть?
avatar

DeriBas77

DeriBas77, ну если кроме интрадея вариантов больше нет — хотя бы не торговать перед новостями на всем видимых «важных уровнях»
А это на какой платформе ты торгуешь?
avatar

Trade

Trade, это простой МТ-4 — на нём не торгую (изредка экперементирую и проверяю), а просто продублировал сделку для наглядности — мой брокер индикаторы не принимает :)).
А вот данные по объёму и дельтам — реальные от биржевого брокера, но здесь наложены на график форекс-пары евро/доллара.
маленькая нестыковочка — смартмани практически всегда входят лимитными заявками (чтоб не сдвигать рынок своими действиями)…
на вашем рисунке получается, что смартмани покупают у маркетмейкеров :)
Сергей Шерстобитов, ММ и смартмани — совершенно разные персонажи. Смарты могут агрессивно покупать с рынка, а ММ дают лимиты (на СМЕ сама биржа или ММ в ещё лице, обеспечивают любую ликвидность). Все эти вопросы регулярно обсуждаются на сайте clusterdelta в ветке «Понятие дельты» forum.clusterdelta.com/showthread.php/697-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B — там всё это уже всё давно расписано и разобрано…
Alximik (Игорь Васёв),
:)
да, я допускаю что смартмани и маркемейкеры это разные участники, но тогда получается, что смарты получают прибыль за счет убытков маркетмейкеров (когда скупают актив по рынку)? Так получается?)
p.s. ветку эту читал, спасибо :)
Сергей Шерстобитов, ну кроме ММ и смартмани есть ещё и другие участники рынка — т.н. «толпа», то есть мелкие и крупные трейдеры и организации. Именно они и есть основная «пища» для ММ
А где можно в живую смотреть на все эти индикаторы, а то у меня квык, такого нет :(
avatar

Trade

Trade, здесь всё бесплатно clusterdelta.com/indicators
Alximik (Игорь Васёв), А где взять еще бесплатный МТ4 для этих индикаторов? Я в Украине живу, тут правит квик :/ А у clusterdelta.com под квик ничего нет :((
avatar

Trade

Trade, так метатрейдеры (МТ-4) все бесплатные, их у нас валом — любой запрос в интернете даст тысячу ссылок
Alximik (Игорь Васёв), Попробую. СПАСИБО! Плюсанул!
avatar

Trade

постановка вопроса правильная так думаю.мы тут все пытаемся сделать не друг друга а вырвать кусок из пасти куклов мм и также инсайдеров.хотя надо иметь ввиду появления разных крупных игроков типа новозеландца сделавшего игру в марте 09 так грамотно что и куклы взбеленились.
avatar

september77

Очень познавательный ролик про Куклов

www.youtube.com/watch?v=pdQUyhWSmfU
avatar

Zaremchichak

Zaremchichak, умные люди весело рассказывают о кукле ))
Добавлю себе в избранное.

А что за слет трейдеров, знает кто?
Алекс Лихацкий, епт… Это ж самый большой отечественный слет трейдеров на побережье… Вот в египте был в феврале.

Планируется в Турции в конце августа, сам посмотри:

www.2ssh.ru/
Kondratenko Artem, спс. Ща гляну.
мне кажется мы на пороге реально сильных движений и появления на арене реально сильных мощных игроков.а это стремно.
avatar

september77

september77, что за новозеландец где почитать подскажи плиз.
avatar

mrz

+100
avatar

Dio

september77, что за новозеландец где почитать подскажи плиз.
avatar

mrz

mrz, -я здесь.не знаю где почитать сейчас но зимой 2009 года куклы явно хотели продавить сбер и преф ниже.но вдруг кто то начал реально выкупать рынок день за днем обьемами реальными.помню преф вокруг 7 рублей и в остновном до 8 просто месяц колбасило.шум в рашке поднялся надо найти наказать типа кто посмел в нашем огороде клубнику рвать.а потом нормально так по заказу такого вот претакого человека БАХАТОГО несколько структур выкупали папир на очень не малые деньги.и все сдулись куклы приссали дальше лить не зная сколько он еще брать будет и папир пошел вверх.а по фону я держал бабки по 3 префы брать и если бы не этот орел может так и было бы.
ну и что… что дельта растет. это ни о чем…
просто совпало что цена вверх пошла. могла с таким же успехом и вниз пойти не смотря на рост дельты.
avatar

gruffff

gruffff, «ни о чём» — это когда просто рассуждаешь «могла-не могла, пошла-не пошла» и не более того. А когда долго ищешь — находишь то что надо. Я выкладываю свою точку зрения и всегда готов выслушать конструктив… которого реально очень мало
нашёл старый ролик — вот примерно так происходит на бирже СМЕ Видео 2010 года показывает как трейдеры «на полу» Чикагской биржи разгоняют фьючерс S&P500 и работают против «пиплз» www.youtube.com/watch?v=7BpX-ennr8g
Сейчас немного сложнее — это и роботы и переход крупных игроков в даркпулы и на внебиржевой рынок…
а это тоже Кукл? www.youtube.com/watch?v=ux27Dovb9Fs
avatar

hooper

Все-таки думаю что Маркетмейкер и Оператор одно и то же, а смартмани и кукл нечто схожее. Смартмани по большому счету не ищят спекуляций, а играют в свою игру, к примеру им нужны поставки. Кукл чистый спекуль ему нужна чисто выгода. И как же угадать кто в данный момент правит рынком. Конечно верховный главнокомандующий в лице оператора всегда есть и куклу лучше не пересекать интересы с ним.
avatar

Andrej07


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP