SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mika
МТ5 - не то вы страшитесь
- 19 марта 2013, 14:37
- |
Я был в прошлую субботу на конференции сМартЛаб (спасибо Тимофею за организацию, все было очень профессионально, хотя сами доклады были мало информативны).
Меня и сам доклад про МТ5 не привлек (уж очень слабо его товарищ из Открытия пиарил), но хочу написать несколько заметок насчет кухонь и софта.
Не буду лишний раз повторять про возможности МТ4 на Форексе. Кому нужно — уже все знает и сам. Но хочу лишний раз сказать — софт тут мало имеет значения. Форекс (кухня) — нерегулируемое фин образование нашими надзорными за биржей структурами. Поэтому, что может творить «брокер» — это решение только его самого. Метаки предлагают свое решение только для одного — чтобы брокера их покупали. Проблемы обувания населения их мало волнуют. Они лишь делают софт.
Сомневаетесь, что если завтра найдут лазейку на фондовой бирже, уже послезавтра в Квике или еще каких софт конторах будут предлагать соответствующие программные надстройки? И софт тут ни при чем.
Мое мнение, что все это мощное продвижение МТ5 как аналог Квику — есть не что иное, как ужегодное повышение цен от Арки. Посмотрите, другие брокера, которые имеют свои решения (АйТи, Атон, Финам, Алор и т.д.) вовсе не спешат хвалить МТ. Почему? Да потому что они не завязаны на Квик так сильно, как Открытие или БКС.
Что я вижу? Мне пытаются преподнести МТ как аналог Квику. Да вы что!? Какой еще аналог? МТ даже близко не стоит с Квиков. Да, он выглядит симпатичнее нашего «любимого» динозавра. Но нет ни спот рынка. Не понятна ситуация со стопами. Нет интеграции ни с одной из программ типа Велс, Ами, МатЛаб, Р… По сути нет сейчас ничего, кроме голого ФОРТС. Есть ли вообще смысл смотреть в это направление (я спрашиваю, потому что сам не знаю)?
Отдельно хочу сказать, что закрыта ниша для алго трейдеров через МТ. Тоесть самая профессиональная и жирная категория трейдеров просто проигнорирует эту платформу. Опять же — а смысл тогда ее вводить?
В качестве защиты МТ могу сказать, что любая брокерская система хранит маркет данные на случай аварийного перезапуска. А следовательно, все можно изменить ручками. Но на ФОРТС это вряд ли прокатит за счет прозрачности хода торгов. Такие манипуляции очень быстро будут выявлены, и брокер потеряет свою репутацию.
Но вот что интересно — никто не видит реальной ниши для манипулирования софтом на рынке, даже на строго контролируемой. Сервер стоп заявок. Забавно, все были так увлечены стаканом и сделками, что не замечают таких очевидных темных мест, как цены исполнения стопов. И тут вы уже никакими данными не докажете свою правоту, потому что на стороне брокера весомый и железобетонный аргумент — очередь, и вы в ней не один.
Меня и сам доклад про МТ5 не привлек (уж очень слабо его товарищ из Открытия пиарил), но хочу написать несколько заметок насчет кухонь и софта.
Не буду лишний раз повторять про возможности МТ4 на Форексе. Кому нужно — уже все знает и сам. Но хочу лишний раз сказать — софт тут мало имеет значения. Форекс (кухня) — нерегулируемое фин образование нашими надзорными за биржей структурами. Поэтому, что может творить «брокер» — это решение только его самого. Метаки предлагают свое решение только для одного — чтобы брокера их покупали. Проблемы обувания населения их мало волнуют. Они лишь делают софт.
Сомневаетесь, что если завтра найдут лазейку на фондовой бирже, уже послезавтра в Квике или еще каких софт конторах будут предлагать соответствующие программные надстройки? И софт тут ни при чем.
Мое мнение, что все это мощное продвижение МТ5 как аналог Квику — есть не что иное, как ужегодное повышение цен от Арки. Посмотрите, другие брокера, которые имеют свои решения (АйТи, Атон, Финам, Алор и т.д.) вовсе не спешат хвалить МТ. Почему? Да потому что они не завязаны на Квик так сильно, как Открытие или БКС.
Что я вижу? Мне пытаются преподнести МТ как аналог Квику. Да вы что!? Какой еще аналог? МТ даже близко не стоит с Квиков. Да, он выглядит симпатичнее нашего «любимого» динозавра. Но нет ни спот рынка. Не понятна ситуация со стопами. Нет интеграции ни с одной из программ типа Велс, Ами, МатЛаб, Р… По сути нет сейчас ничего, кроме голого ФОРТС. Есть ли вообще смысл смотреть в это направление (я спрашиваю, потому что сам не знаю)?
Отдельно хочу сказать, что закрыта ниша для алго трейдеров через МТ. Тоесть самая профессиональная и жирная категория трейдеров просто проигнорирует эту платформу. Опять же — а смысл тогда ее вводить?
В качестве защиты МТ могу сказать, что любая брокерская система хранит маркет данные на случай аварийного перезапуска. А следовательно, все можно изменить ручками. Но на ФОРТС это вряд ли прокатит за счет прозрачности хода торгов. Такие манипуляции очень быстро будут выявлены, и брокер потеряет свою репутацию.
Но вот что интересно — никто не видит реальной ниши для манипулирования софтом на рынке, даже на строго контролируемой. Сервер стоп заявок. Забавно, все были так увлечены стаканом и сделками, что не замечают таких очевидных темных мест, как цены исполнения стопов. И тут вы уже никакими данными не докажете свою правоту, потому что на стороне брокера весомый и железобетонный аргумент — очередь, и вы в ней не один.
теги блога Mikhail Sukhov
- BitCoins
- FIX
- Micex Gate
- Plaza2
- RTS
- S#
- SmartCOM
- StockSharp
- volfix
- Бабки
- банки
- квик
- кластеры
- конференция
- МТ5
- Муханчиков
- опрос
- роботы
- торговые роботы
- торговый робот
- Юмор
У меня два вопроса — что не так со стопами в МТ?
Почему для алготрейдеров (не HFT) закрыта ниша на МТ?
МатЛаб — это разве HFT? Встроенные языки (что у Квика, что у МТ) — сильно убогие и ограниченные создания. Роботов на них не получается создавать. Максимум — это автоматизация некоторых элементов ручной торговли. Или индикатор какой. Но роботы — это все намного сложнее. Подумать только, для того, чтобы повысить надежность робота, мне нужно вместе с ним на виртуальном сервере еще и ненадежный терминал устанавливать. Это могло бы прокатить лет 10 назад, когда МТ и Квик только появлялись. Но не сейчас же. Сейчас требования куда как серьезнее.
Мы уже накушались Купайлом и Луой. Зачем идти по тем же граблям?
Вы сначала попробуйте mq5 недельку-другую покрутить как следует, а потом уже говорите, что на нём ничего нельзя сделать, иначе получается «а вот А.Г. говорит» — это самый хреновый аргумент.
Я ничего не говорил про язык МТ, потому что ничего про него не знаю. Но я точно знаю, что на встроенном языке (а де факто C#-ской библиотеке) WL6 мои алгоритмы можно реализовать только «через одно место». У меня есть подозрение (подчеркиваю подозрение), что встроенный язык МТ по своим возможностям еще хуже чем в WL. Поэтому я задал вопрос — есть ли в МТ средства на выставления заявок из внешних программ? Ответ, в принципе, получил: создавайте внешнюю dll. По сравнению с квиковскими возможностями подключения внешних программ — это лишний гемморой и ничего более.
Мне очень интересно(чисто как программисту), в чём заморочка?
Вот допустим: на входе в f (там объекты, но не суть) подаётся цепь чисел. Результаты вычислений завязаны на предыдущие вычисления в конкретной цепи (для меня это и есть адаптивность).
f для каждой цепи существует в своём экземпляре.
Направление мысли верное? Или вы о другой адаптивности говорили?
Подчеркиваю — я не знаком с языком MQL5. И речь шла не о адаптивных функциях, а о адаптивных, т. е. самообучающихся алгоритмах, которые пересчитывают свои параметры (например окно расчета индикатора) на каждом шаге с каждой новой поступившей информацией.
Кстати, возможно в mql5 будет красиво выглядеть (про скорость, сомневаюсь… не скажу).
Дополню. И еще в моих алгоримтах активно используется целый ряд функций из библиотеки alglib. Если б я не нашел на просторах интернета эту библиотеку, я бы до сих пор не ушел c Excel+VBA на C#.
Дополню. И еще в моих алгоримтах активно используется целый ряд функций из библиотеки alglib. Если б я не нашел на просторах интернета эту библиотеку, я бы до сих пор не ушел c Excel+VBA на C#.
//----------------------
А. Г., ALGLIB уже перенесен на MQL5 — www.mql5.com/ru/code/1146
Кроме того, существует множество статей, которые помогут изучить MQL5 — www.mql5.com/ru/articles Ведь сам язык очень похож на C++, но при этом заточен под торговые операции.
Ну мне переучиваться c C# уже не хочется. А еще я боюсь повторения ситуации с WL. Про него мне тоже говорили, что это обычный С#, а оказалось не обычный, а свой, представляющий библиотеку, прекрасно работающую для стратегий, описанных в виде операций над масивами типа timeseries и весьма сложную для программирования самообучающихся алгоритмов. То же самое могу сказать и про язык амиброкера: вроде похож на С++, а на деле все та же самая библиотека для работы с массивами типа timeseries.
Еще раз. Язык сейчас мало что решает. Решает степерь интеграции. Мат пакеты, статистика, нейронные сети. Вы все это на MQL писать будете? Увольте.
Фактически режется самая профессиональная категория робото торговцев.
Благодаря МТ5 слишком много людей могут убедиться, что их идеи нифига не грааль ещё до того, как сделают заказ профессиональному робототорговцу =).
Меня как программиста (пусть и не самого великого, но все что мне нужно сам пишу себе) то что они сделали вполне устраивает. У них на самом деле очень не плохо для простых вещей получилось. Серьезно. И даже для не которых сложных вещей подойдет. Но!
Меня как трейдера не устраивает куча вещей. Куда они подевали мой любимый Time&Sale? — нету его. Где уникальный российский открытый интерес? там же — в жопе. Извиняюсь. Как можно серьезно работать на бирже, видеть только стакан и не видеть то что в квике называется «таблица всех сделок»? Я это не понимаю. Я понимаю, что для форексной школоты это нормально, когда им дают какие то нарисованные биды и аски, но мы то люди серьезные.
Там ещё куча вещей, из данных, которые есть в квике но их нет в открывашке.
Плюс, мне до сих пор не понятно, где исполняются мои ордера. Я поднимал эту тему у них на форуме, но ни кто так и не сказал. То что товарищ рекламировавший на конфе считает благом — собственный сервер и риск-менеджер — по моему наоборот зло. Пока не будет ясно как же эта штука у них работает и какие на ней задержки происходят. Плюс, всегда вопрос — а нет ли там возможностей для фронтрана.
ЗЫ. кстати, api у них нет, но есть возможность написать севетник который будет транслировать всё что нужно в dll. Вопрос опять же в скорости всего этого дела — подозреваю что не быстро будет.
Как то так.
Хороший программист без работы не останется в нашем веке.
Ну а для срочки — согласен.
По поводу того хуже ли/лучше ли QUIKа МТ5. Ничего плохого о QUIK сказать не могу, прожил с ним счастливых 7 лет своей работы на РФР (+ немного в Лондоне и Нью-Йорке). Занимался внедрением технологии ПГО (единый денежный счет + портфельное маржирование со спотом акций). Система классная, но ей НУЖЕН конкурент вменяемый. Вы представляете что было бы с рынком, если бу у нас была не только ОДНА биржа, но и ОДИН брокер. Как в таких условиях развиваться, а? Кто, опять же, сейчас отстаивает интересы софтверных компаний на биржевых технологических комитетах? Ответ — QUIK, а это означает, что:
1. одним эти ребятам сложновато бороться с бюрократическим аппаратом МосБиржи
2. если они что и отстаивают, так это свои интересы (это если руководствоваться, тем что каждый субъект экономической деятельности руководствуется собственными корыстными интересами).
А при наличии МТ5 — пожалуйста, и поддержка на IT тусовках биржи будет и конкурент, который расслабиться не даст и будет, хочешь ты того или нет, заставлять двигаться дальше, быстрее, лучше.
И еще судить о том, лучше или хуже система, можно только поняв задачу, которую решает каждый конкретный пользователь/трейдер. За себя могу сказать, что МТ5 решает мои (подчеркиваю, мои) задачи по работе на FORTS c фьючерсами лучше, что-либо с чем работал до этого.
Сорри, может немного сумбурно, но, надеюсь, мысль понятна.
Если нюансы — не хочется брать старый софт (это мое субъективное мнение).
А тут и разработчик Крупный, денег у них на девелоперов достаточно, клиентов полно по всему миру, разработчики очень адекватные. Да и система по таким параметрам как юзабилити (для ручных трейдеров) ну очень клевая. Функционала — море, для тех же алготрейдереров есть много чего. Понятно, что для HFT — это не решение, но для них в принципе есть только биржевой шлюз и более ни-че-го. Либо ооочень кастомный и дорогой (непозволительный для обычного физика) собственный квик (разумеется с серверной частью только для этого клиента).
Давайте я вам сейчас наскидку расскажу тех брокеров, куда потекут клиенты из-за невозможности продолжать торговать через ваш БД. Финам, Алор, Атон, АйТи. Потому что у них можно торговать роботами через брокерские системы.
Прямой доступ — это далеко не для всех. Вы даже не представляете, насколько он далеко не для всех алго трейдеров.
Удачи вам конечно. Но, думаю, вы совершили ошибку. Не стоили поспешно принимать подобного рода решения.
не кидайте камнями за самоуверенность:) но мне, кажется, БД ОТКРЫТИЕ умеет обслуживать алготрейдеров на ФОРТС (http://rts.micex.ru/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1), кстати, в том числе через QUIK.
Роботами можно торговать и через MT5, попробуйте, убедитесь сами.
Наличие API, может быть, критично для вас, но не для всех трейдеров. И, согласитесь, вполне себе вероятно, что ваша задача по необходимости API будет решена, если попробуете MQL5 (если конечно еще попробовали):)
у меня не было цели «пиарить»:) да и не продавец я особо. Попытался в ничтожно малый промежуток времени (Тимофей без обид, понимаю, что времени на всех было мало) отведенный мне поведать о МТ5 и донести кратко инфу о том, что он есть и он хорош.
А дальше — ваше право, пробовать или нет.
Программист со стажем >15 лет